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株式主要指標(日経平均)03968.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

日経平均は、月足転換線、週足転換線・基準線、全てが9731円。
中長期的に意識されそうなこのレベルで、本日揉み合った。

滅茶苦茶に動いたように見えて、キッチリ。

ドル円は、3月11日の震災発生直後につけた高値が83.30円。
本日83.19円まで上昇したが、これを上回ることはできずに反落。

これまた滅茶苦茶に動いたように見えて、キッチリ。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03969.JPG

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03970.JPG 

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特に何もなさそうなので、今週の売買動向を振り返る。

外国人の長期目線バーゲン・ハンティングは、3月22日でピークアウト。

買いが途切れたと思いきや・・・

3月29日から国内勢が期末意識という超目先お買い上げ。

出来レースなのか、阿吽の呼吸なのかワカランが・・・
外国人から国内勢が見事にバトンを受け取り、日銀という追い風も吹き
日経平均は3月22日の戻り高値9625円を更新した。

しかし、本日は2010年度相場の最終日。期末は終わる。
明日、新年度入りし、この動きが続くのか。。。

絵にするとこんな感じ。

期末特別レース.JPG

3月29日、劇走疲れの外国人投資家から国内勢にバトンが渡されたが
あっという間に期末というゴールに到達。

普通に考えれば、相場的にはここで1レース終了と見るのが無難だろう。

尋常じゃない環境なので、普通に考えて報われるのか微妙だが
尋常じゃない環境で、尋常じゃない考え方をする方が更に微妙。
あくまでも「普通」に考えることにする。

今後(明日以降)に関しては・・・
復興需要を見込んで、来年の景気回復を見込んで更に上げるのか
一旦一巡、景気・株価の足元を確認しに行くのか、なんとも言い難いところ。

いや、ここからは外部環境に期待だ!との声もある。

ただ、米株は絶好調だが、出来高は右肩下がり。
一昨日の米株市場は、本年二番目の薄さだった。

セントルイス地区連銀総裁、ダラス地区連銀総裁が
QE2停止を示唆する発言をしたが、米株市場は特に嫌気せず
ドルは特に買われることもなく、金利は上がらず、VIXは低下を続けている。

昨日、米3月ADP全米雇用報告が予想をやや下回ったことで
ドル売りが優勢となったが米株市場は続伸。年初来高値を窺った。

ユーロは爆弾抱えたまま、金利を餌にどうにかやっている状況。

中東、北アフリカはようワカラン。

なにかチグハグ...

息切れしているような感じも...

劇走しているのもいるが、それは外為市場、商品先物の一部投機筋のような...

なんだかなぁが止まらない○| ̄|_

少し慎重になりたいところに来た気がする。

 
前引け後の東証立会外バスケット取引:
約445億円が成立した。
市場では、買い決めが70億円程度優勢だったとの声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で7826億円、売買高は14億1623万株。

東証1部の値下がり銘柄数は981、値上がり銘柄数は569、横ばいは120銘柄。

 
*** 追記 ***
13:56

お化粧なのか、お化粧への思惑なのかワカランが、それも今日まで。
薄い板の中での特殊商いとして、多少の値動きは気にせずスルー。

14:29
一昨日が「んっ?」、昨日が「余りにも露骨...」、本日が「ふぅ~ん...」、そんな感じ。
明日「やっぱりね」となるのか、「うげっ!」となるのか。。。

14:42
月足転換線9731円レベルで引けるのか...
滅茶苦茶に動いたように見えて、月間でもキッチリ・カッチリした動き。

14:44
尚、頭は週足転換線・基準線これまた9731円で抑えられている。キッチリ過ぎ(=_=)

15:03
引けのバスケット買い観測、引けのプログラム買い観測と言われ
上げて高値圏で引けた。あぁ期末。そんな一日、そして引け方。

15:06
上げたかったんでしょうなぁ。。。随分露骨な玉も出てた。
株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03966.JPG
14時53分の225先物の228枚と772枚、合わせて1000枚JUST。
せめてランダムで、スライスでやってくれ。臭すぎる(/_;)

15:17
先物、含みベース前日比微負け。(9495ショート持越)
現物、含みベース前日比勝ち。
トータル、勝ち。

引けのインデックス売買は、差し引き37本の買い越し。然るべくして先物逆ザヤ引け。
ガチャガチャやった東電は、結局前日比変わらずで引けた。
実に露骨な期末だった(-_-メ)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03967.JPG
 

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3月30日の米国株式市場

ダウ平均: 12350.61 △71.60
ナスダック: 2776.79 △19.90
ドル円 NY時間17時: 82.87 -82.89
ユーロ円 NY時間17時: 117.07 -117.11
CME日経平均先物 円建て: 9770

民間雇用サービス会社ADPが発表した3月非農業部門の雇用者数は20万1000人増。
増加幅は市場予想(20万5000人)並だったが、前月に続いて着実な増加を示し
週末に発表される政府の雇用統計も改善の期待が高まった。

独通信大手ドイツテレコムの米携帯電話部門の買収を決めたAT&Tのランドール・
スティーブンソンCEOが、買収成立後に一部事業を売却する必要があるとの
見方を示したと伝わり、AT&Tはダウ構成銘柄の上昇率トップとなり、6日続伸。
相場全体対を押し上げた。

ダウ平均の上昇幅は一時100ドルを超える場面もあり
今年の最高値(12391)にあと一歩という水準まで迫った。

ダウ平均は、今年の高値(12391)を付けた2月18日以来ほぼ1カ月半ぶり高値で終えた。
ナスダックは、3月4日以来の高値で終えた。

NY原油先物相場は反落、NY金先物相場は反発。
尚、原油が下げたにもか拘わらずエクソン・モービルなどが上昇した。

業種別S&P500種株価指数は全10業種が上昇。上昇率は「通信サービス」が首位。
「公益」や「消費循環」、「素材」が上位に並んだ。

売買高はNYSEが約9億株(速報値)、ナスダック市場が約17億7000万株(同)。

バーナンキ議長が前日に「デビットカード」の規制案を4月21日の最終期限までに
提出することは不可能と指摘していたと伝わった。新規制が導入されれば手数料が
大幅に減る見通しだったビザやマスターカードが買われた。前日にS&Pが4月1日の
取引終了後にS&P500種株価指数の構成銘柄に加えると発表のブラックロックは大幅高。
アナリストが投資判断を引き下げた百貨店大手コールズは売り先行後、上昇して終えた。
一方、四半期決算発表と同時に通期の1株利益見通し下限を引き上げたディスカウント
ストアのファミリー・ダラー・ストアーズは下げて終えた。ダウ構成銘柄ではネット
ワーク機器大手シスコシステムズや化学大手スリーエム、ホーム・デポが小幅安。

 

日本株式市場

本日は2010年度相場の最終日。

お化粧買いが入ることが期待されている。

昨日時点の日経平均の3月月中平均は9857.08円。
昨年3月の月中平均は10671.49円。
7.62%の乖離があり、機関投資家としては保有株の評価損が拡大するため
これ以上の乖離拡大を避ける狙いで、株価を持ち上げると期待されている。

評価損を減らすために株価を持ち上げる... 考えてみれば妙な話。
ある種の粉飾だ。
バリュエーションにも、チャートテクニカルにも関係ない値動きとなる。
そういうものとして淡々と見ていきたい。

一方、市場では日経平均月末安アノマリーも意識されている模様。

アノマリーと呼べるほどではないが、昨年から月末に安いことが多いのだ。
本年2月を除き、昨年6月~今年1月まで全て100円超下落。
300円強下落したこともあった。

お化粧買い VS 月末安アノマリー

しょうもない構図だが、バリュエーションの無い現状、こんなんが意識されても仕方ない。

 
尚、どうでもいいことかもしれないが、ドットコモディティによれば・・・
昨日、東京銀が100円を付け、1984年1月26日の上場来高値を更新。
NY銀が31年ぶりの高値圏で推移していること
円相場が対ドルで円安方向に動いたことなどが要因と言われている。

NY銀市場が高値圏で推移する理由は、銀ETF残高の増加
福島原発問題、長期化する欧州信用不安、北アフリカ・ 中東情勢
などを受けて強含む金価格を眺めた連れ高と見られているそうだ。

だからどうということもないのだが・・・
上場来高値更新が、なにかのシグナルなのかと反応してしまった。

 
東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2200万株、買い2950万株、差し引き750万株の買い越し。
買い越しは2営業日ぶり。金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
10:13

一昨日から主体がガラっと変わった所為か、なにか気持ち悪く、手掛け難い。
経験とスキルがあれば、この変化に合わせて自ら動ける、稼げるんだろうけど...
こういうの苦手なので少し様子見。

10:32
また先物の板が随分薄くなってきている。
米株が異様に強く見えるが、売買高は縮小傾向。
売るかどうかはともかく、定石的には買いは慎重になった方がよさそうなところ。

11:02
なんだかなぁ... 期末はいつもこれだ(-_-;)

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03964.JPG
 

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株式主要指標(日経平均)03961.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)
 

ダウ平均は、本年高値(12391)を付けた2月18日以来約1カ月半ぶりの高値で終えた。
ナスダックは、3月8日以来3週間ぶりの高値で終えた。

VIXは安心感・楽観漂う18レベルまで急低下。
だが、NYSE、AMEX、ナスの3市場の出来高は約62億株。これは今年2番目の低水準。

日経平均は、期末特殊要因と、好感していいのかワカラン円安で
原発問題がなかった(表面化していなかった)3月14日の水準まで戻した。

チャートテクニカル的に、3月14日高値9750まではありかとは思ったが...

この現状、この先行き不透明感で、横這いの200日線をクリアし
下向きの25日線をクリアし、11-14日の窓埋め(9750-10160)ってあり?

相場だから何でもありだが・・・
私の乏しいイマジネーションでは、あまり現実味がない。

個人的には、今株価指数が戻り高値を追うことにはなにか抵抗を感じる...

いくら「株価は景気に先行する」とは言っても・・・
景気どころか被害状況も把握しきれていない現在、現実とのギャップが大き過ぎる。
 

 株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03962.JPG

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03963.JPG

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東電側も、枝野官房長官も東京電力の国有化報道を否定したが・・・

昨日、東京電力株には売り注文殺到で、ストップ安比例配分。
時価総額は27年8カ月ぶりに1兆円割れ。
株価は(株式分割考慮で)47年11カ月ぶりの安値に沈んだ。

東京電力は国有化されると株主価値は考慮されなくなる
という不安から、本日も続落、ストップ安。

社債残高が5兆円超に達するなど東京電力のステークホルダーは多い。

電力株全体にポートフォリオから外す動きが出ているとの声も聞かれる。
(観測に過ぎないが昨日・本日と、そう見えないでもない動きは見せている。)

しかし、株価指数は意に介さず。
主要株価指数は3月22日の震災後戻り高値を更新。
原発問題がなかった(表面化していなかった)3月14日の水準まで戻した。

支えられて欲しいとは思う、下げるなら私も微力ながら支えるつもりはある
ただ、持ち上げるのはどうなのか。。。

月末ドレッシング&国策・PKOと言えばそれまで
これが相場だが、なにか釈然としないものもある。

円安を好感しているのかもしれないが・・・

生産ラインが整っていない、輸出が出来ない状態での円安って好材料なのか?

当面、どう考えても輸入超過だろう。
既にデジタル家電製品は2010年実績で輸入超過に転じている。
各分野での更なる輸入超過は確実。だから円安なのか...

今は円高にならないよう下支えされていればそれで十分ではなかろうか。
変に円安が進行し、投機マネーが入ってくるようだとイヤな思惑に繋がりかねない。
債券相場との兼ね合いもある。

景気・経済は良ければいいが・・・
株価は高ければいいというものではない。
自国通貨は安ければいいというものではない。
状況次第、タイミング次第。

相場にこうあって欲しいという思いが無意味なのは重々承知している。
少しだけ余裕が出てきたからなのかもしれない。
贅沢な悩みなのかもしれない。

ただなにか違和感が...
 

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約624億円が成立。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算で8950億円、売買高は同16億5750万株。

東証1部の上昇銘柄数は1114、下落銘柄数は453、横ばいは110銘柄。

12:55
日経225先物mini、¥9640にて10005ロング決済・ロスカット。(¥365ヤラレ)
週足雲下限。一旦いいところかなと...

 
*** 追記 ***
13:26

外国人から国内勢に、期末の今しかないという絶妙のタイミングでバトンが渡された。
これが良いのか悪いのか分からず...

13:52
明後日で震災から3週間。米国では雇用統計。しかも月替わり。
3月15日から13日(一目基本数値)、2月17日高値から見てももうすぐ33日。
だからどうだということもないが、気になる日柄ではある。

14:17
米国のセントルイス地区連銀総裁が講演で
「QE2の国債購入規模が予定の6千億ドルを1千億ドル下回って停止する可能性がある」
ダラス地区連銀の総裁も「QE2の期間延長には反対する」と述べ
FRBの出口戦略が早まるとの思惑から、米国長期金利が上昇!ドル高円安!

と言われているが、ドルが買われたというより、円が大きく売られた感じ。
円が大きく売られたというのも適切ではないのか。震災前の水準を回復しただけ。

14:40
昨日も今日も先物主導と言われているが・・・
昨日の225は6.1万枚、本日現時点で5.9万枚。さほどでもない。

薄い中を先物主導、アルゴのブレイク・順張りが貢献か...
J-GATE稼働から早1カ月半。未だ慣れない(/_;)

14:57
これが相場と分かっちゃいるものの・・・
相場でも現実でも、濃いドレッシングと、厚化粧は苦手だ。
相場で好き嫌い言ってちゃいかんのも分かっちゃいるが... どうにも好きになれない。

15:17
先物、決済ベースほぼ爆負け、含みベース前日比大敗。(9495ショート持越)
現物、含みベース前日比大勝。
トータル、ほぼ爆負け。

今一つ釈然としないので、一旦ニュートラルに近づけた。
本日先物で3.5%強ヤラレタが、これまでの日計り勝ち分でチャラ。
仕込んだ現物も9%程度利が乗っているので良しとする。
一旦仕切り直し。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03959.JPG
 

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3月29日の米国株式市場

ダウ平均: 12279.01 △81.13
ナスダック: 2756.89 △26.21
ドル円 NY時間17時: 82.47 -82.49
ユーロ円 NY時間17時: 116.37 -116.41
CME日経平均先物 円建て: 9500

格付け会社S&Pがポルトガルとギリシャの格付けを引き下げ、欧州債務懸念蒸し返し。
3月消費者信頼感指数は3ヶ月ぶりの低水準で予想も下回った。
QE2の終了時期を巡る思惑も交錯した。
4月1日発表の3月米雇用統計など重要な経済指標を見極めたいとのムードが強かった。

然るべくして、朝方は売り先行で始まったが・・・
米景気や企業業績の回復が続くとの期待から、午後にかけて買い優勢となった。

安く始まった原油先物相場が、中東・北アフリカの政情混乱懸念
などを背景に午後にかけて上げに転じ、米株市場はこれを好感。
シェブロンなどエネルギー株が買われ、相場全体を押し上げた。

ダウ平均は、今年の高値(12391)を付けた2月18日以来約1カ月半ぶりの高値で終えた。
ナスダックは、3月8日以来3週間ぶりの高値で終えた。

NY原油先物相場は反発、NY金先物相場は4日続落。

業種別S&P500種株価指数は全10種が上昇。
「通信サービス」や「エネルギー」の上げが目立った。

NYSEの売買高は約8億株(速報値)、ナスダック市場(同)は約16億4000万株。

個別では、前日夕に追加の自社株買いを発表したホーム・デポが買われた。傘下の
エネルギー部門が仏電気設備メーカーを買収すると発表したGEが上昇。クラウド
コンピューティングの仕組みを活用した音楽配信サービスを米国で始めたと発表した
アマゾン・ドット・コムも高い。中東・北アフリカ情勢の混乱などが1-3月期の1株
利益を押し下げるとの見通しを発表した油田サービス大手ハリバートンは売り先行後
買い戻され、上げて終えた。一方、四半期決算が黒字だった住宅大手レナーが下落。
同業のDRホートンなど住宅株が総じて軟調だった。

 

日本株式市場

日経225先物の直近高値を振り返ると・・・

3月22日高値: 9550(震災後戻り高値)
3月23日高値: 9500
3月25日高値: 9510
3月29日高値: 9510
3月30日寄付: 9510

東証寄付前段階主要外国証券経由の注文動向を見ると・・・

3月22日: 5770万株買い越し(05年8月11日以来の高水準)
3月23日: 2680万株買い越し
3月24日: 2570万株買い越し
3月25日: 1010万株買い越し
3月28日: 1490万株買い越し
3月29日:  130万株買い越し(震災後金額ベース初の売り越し)
3月30日:  60万株売り越し(震災後株数ベース初の売り越し)

上値はビタビタ、日を追うごとにフロー縮小。
外人は下値は買うが、上値は買わないという姿勢に見える。

一方、外国人の買い一巡に合わせるように・・・
日銀は29日、ETFを192億円買い入れたと発表。
更にこれに合わせるように、GPIF(年金)の買い観測もあった。
(日銀は確報だが、GPIFは観測報道。真偽のほど不明。)

外人買い止まったかもしれないから、自前で支えるか、そんな風にも見える。

昨年3月の月中平均10671円から余りにも乖離するとヤバイ
ということでの期末ドレッシング... と見えないでもない。

基本的に私は、ドレッシング≒ある種の粉飾だと思っているので好きではないのだが...
この状況では仕方ない。あらゆる手段で支えるしかない。
ただ支えるまでにして欲しい。持ち上げると、後々の反動が怖い(=_=)

 
東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1970万株、買い1910万株、差し引き60万株の小幅売り越し。
売り越しは11営業日ぶり。金額ベースも売り越し。

09:00
日経225先物mini、¥9495にてショートヘッジ。

 
*** 追記 ***
10:06

参考になりそうもない経済指標だが、一応記録として...
寄り付き前に発表された2月の鉱工業生産指数は前月比0.4%上昇。
NQN纏めの市場予想平均(0.1%低下)を上回った。
上ブレたが、震災前の指標... 無視してよさそう(-_-メ)

10:38
今週末は米雇用統計。こっちはそれどころじゃない状況だが、一応気にはなる。
手掛け難さの一因か、あんまり関係なしか。。。
なんにしろ、結果として(何事もなく)日柄消化となるなら悪くはない。

11:02
ドレッシング&円安好感? 3月22日戻り高値更新。
円高が止まるだけで十分だと思うのだが... 今、円安は... ドウナンダロ(-_-;)

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株式主要指標(日経平均)03955.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)

 
本日の寄り付き前大口バスケット注文(市場推計)で
震災後続いてきた買いバスケットが、遂に途絶えた。

一方、売りバスケットはTOPIX型に約70億円、主力株中心に約180億円の推計。
(いずれも海外経由)

東証寄付前段階主要外国証券経由の注文動向買い越し株数は

22日: 5770万株(05年8月11日以来の高水準)
23日: 2680万株
24日: 2570万株
25日: 1010万株
28日: 1490万株
本日:  130万株

明らかにトーンダウンしている。

東証が日々公表している空売り集計をみると・・・

売買代金に占める空売り比率は、28日現在で27.3%(27日は25.3%)。
震災前の3月10日は20.7%だった。その後着実に上昇中。

本日朝には、震災後初となる225先物OB売り
(指定値段以下の)注文も観測されていたそうだ。
(これは私は気が付かなかった○| ̄|_)

売り注文は9500円OBで、最小200億円規模。
状況によって、枚数増加、値下げの可能性があり、本日の前場の指数下落に
少なからぬインパクトを与えたとみられるとのこと。(by モーニングスター)

バーゲン・ハンティング的な買いは明らかに一巡している。

本日のザラ場買いに関しては、国内勢と言われている。

昨年の3月の月中平均が10671円だったので、このままの水準だと
保有株の評価損が拡大するので、期末を意識した買いが先物主導で入り
裁定買いがFリテや京セラなどの値がさ株には入ったとの声が...

この見方だと、後場、TOPIXが全くついてこれなかったのも頷ける。

真偽のほどは不明だが、これが大勢の見方。私も同感。

 
株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03956.JPG

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03957.JPG
 

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今週からSPANパラメーターが270円から一気に990円へ引き上げられた。
そして、4月4日から1020円へ引き上げられる。

今までが異様に低過ぎたのであり、これ自体は問題なし。想定可能だったが・・・

3月17日、証券事業廃止をひまわり証券は、これに対し SPAN証拠金×500%。
日経225先物1枚の証拠金が4,950,000円\(゜ロ\)(/ロ゜)/

これは、どうにもならない。ほぼ想定外。嵌ったら終わり。

これに関し、マネージンにUPした。
ひまわり証券の証券事業廃止から考える個人投資家の反省点と今後への備え

混乱期に下手なことを書くと、風説の流布となりかねんので
表現は控え目になっている。物足りないと思いますが、御容赦を。
内容云々というよりは、記録と記憶に留めるためのものとして○| ̄|_
 

日経平均は、本日で6営業日連続、狭い値幅での揉み合い。

ある程度相場的に落ち着いてきたということもあるのかもしれないが、震災前同様
J-GATE特有の「動かない時は動かない・動きだしたら止まらない」 という部分も大きそう。

昨年の閑散・停滞相場、J-GATE(アルゴ天国)の始まり
ひまわり証券証券事業の終わり、個人投資家の先物離れ

そうなってしまいそうな、既にそうなったかもしれないデリバティブ市場。

状況が状況だけに、あまり書き過ぎない方がいいとは思うが・・・
事実を記録として残す必要はあると考え、更に記す○| ̄|_

先々週、「証券会社数社が決済不足金に取り立て不能の恐れがある」と公表された。

3月25日、岡三オンライン証券は「顧客の個人投資家が指数先物・OP取引で証拠金を
上回る損失を出し、決済で18億円の不足金が出た。回収できずに貸し倒れになれば
損失として決算に計上する。同社は同日、親会社の岡三証券グループを引受先として
20億円の第三者割当増資を実施」と発表している。

株価指数先物に限らず、オプションも凄いことになっていた。
ひまわり証券においても、プットの売り建てが最も深刻なダメージだったとか。

J-GATE稼働・震災・ひまわり証券証券事業廃止・株価も証拠金も乱高下
個人投資家には最悪のコンビネーションブロー。
下手すればデリバティブ全体の見直しにもなりかねない。。。
 

尚、今回でマネージンの小生連載【初心者に送る「先物取引の手引き」】は最終回です。

12回予定で始めたマネージンの連載でしたが・・・
指数先物取引の魅力を伝えるはずが、恐ろしさだけ伝え続けてしまいましたが・・・
思いのほか好評で、延長延長で61回も続けることが出来ました(゜o゜)
これも皆様のおかげです。本当にありがとうございました!

J-GATE稼働(ヘッジファンドカモ~ン・個人軽視のアルゴ天国)
ひまわり証券証券事業廃止、株価も証拠金も乱高下・・・
この状況では初心者の方に、特に今からの方には、株価指数先物はお勧めできない。
現実と相場が落ち着くまで、本業に、日本復興に尽力することをお勧めします○| ̄|_

 
前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約330億円が成立。市場では、投資家の売り買い拮抗との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で8482億円、売買高は同14億5001万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1363、値上がりは256、横ばいは53。

 
*** 追記 ***
13:22

個人投資家のみならず、プロ(ディーラー)も減ったと言われている。

昨年の停滞・閑散相場で稼げず×、そして本年2月のJ-GATE稼働で・・・
板が見えない。昔ながらの提灯つけてやっていたようなディーラーは消えるしかないと...

これが時代の流れとはいえ、なにか哀しい...

13:43
配当落ち分埋めも意識されているようだが、結局のところ9300-9500の中での動き。
淡々と見ていきたい。

14:07
225先物、日足基準線が9300レベル、週足転換線も9300レベル。
週足は先週・今週と全く同じ足を引いている... カチカチですな。
因みに、週足雲下限が9567。頭もしっかり抑えられている。
バリューエーションがなくなった状態で、チャートテクニカルのみって感じ。

14:47
真偽のほど不明だが、本日のザラ場の買いは国内勢との見方が優勢の模様。
あくまでも観測報道なので、鵜呑みには出来ん(=_=)

14:55
結局TOPIXは最後までついて来ず、225だけガチャガチャやって引けるのか...

15:17
日経225先物mini、引成(9480)にて9395ショート決済・ロスカット。(¥85ヤラレ)

先物、決済ベース負け、含みベース前日比勝ち。(10005ロング持越)
現物、含みベース前日比大勝。(配当落ち考慮)
トータル、ほぼ大勝。

225は配当落ち分をほぼ埋めたが...微妙。過信は禁物。そんな一日。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03954.JPG
 

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3月28日の米国株式市場

ダウ平均: 12197.88 ▼22.71
ナスダック: 2730.68 ▼12.38
ドル円 NY時間17時: 81.70 -81.72
ユーロ円 NY時間17時: 115.05 -115.09
CME日経平均先物 円建て: 9355

朝方発表の2月の米個人消費支出が前月比0.7%増。市場予想をやや上回り
米経済を牽引する個人消費の回復基調が続いているとの見方が浮上。
買い先行で始まり、ダウ平均の上げ幅は一時50ドル超まで拡大した。

しかし、取引終盤にかけて売られ4日ぶりに反落となった。

不安定な状態が続く中東・北アフリカ情勢、福島原発問題なども意識され
ダウ平均は前週末まで3日続伸で計200ドル超上昇していたこともあり
目先の利益確定の売りが優勢となった。

NY原油先物相場、NY金先物相場は3日続落。

業種別S&P500種株価指数は9業種が下落。消費循環やITの下げが目立った。
通信サービスは上昇。

NYSEの売買高は約7億8000万株(速報値)、ナスダック市場は約16億8000万株(同)。

個別では、インターネット競売最大手のイーベイが下落。電子商取引関連企業の
買収を発表したが、財務面の負担への警戒感が広がった。ホームセンター大手の
ホーム・デポが下げ、HPやIBM、マイクロソフトが売りに押された。
一方、証券会社の投資判断引き上げが報じられたベライゾン・コミュニケーションズ
AT&Tなど通信株の一角が上昇。同じく投資判断の引き上げを材料にノキアが上げた。
米国際貿易委員会(ITC)が特許侵害の申し立てに対していったん下した不利な裁定を
見直すと伝わった、映像機器大手のイーストマン・コダックの値上がりが目立った。

 

日本株式市場

日経平均は9348円で寄り付き全面安に見えるが・・・
本日は配当落ち日で、その配当落ち分が83円。

日経平均は9時12分の高値9394円で、実質前日比変わらずまで戻した。

SQと同じく、この配当日(配当落ち分)もアノマリーとして意識される。

SQはSQ値を上回ればその後堅調、下回れば軟調というアノマリーだが
配当日は配当分を即日埋められれば、その後堅調のアノマリーがある。

因みに、直近の配当落ち日を振り返ると・・・

昨年3月: 日経平均は約10円安、配当落ち分72円の大半を埋めた。その後は大幅高。
昨年9月: 日経平均は107円安、配当落ち分63円以上に下げ、その後軟調。

あくまでもアノマリー(≒オカルト)なので、話半分でどうぞ○| ̄|_

それよりも出来高、外資系の動向の方を気にした方が良いかもしれない。

昨日の東証1部売買代金は約1.6兆円。震災発生以来最低の水準。

本日の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1810万株、買い1940万株で、差し引き130万株の買い越し。
買い越しは10営業日連続。金額ベースは売り越し。

09:11
日経225先物mini、¥9395にてショートヘッジ。
ほぼ前日比変わらずのレベルで、一応念のため。

 
*** 追記 ***
10:10

買いたい個別は下がらない、売りが躊躇われる指数は上がらない。
ちょっとイヤなよくあるパターン(=_=)

10:26
配当落ちはあるにせよ、業種別33業種すべて下落は、やや意外。
それでも買いたい個別は下がっていない... なんだかなぁ状態。

11:02
225はしっかり支えられたが・・・
TOPIXの下げが大きく、業種別、規模別でも全て下げで、体感温度は低い。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03952.JPG
 

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株式主要指標(日経平均)03951.JPG
(↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借)
 

外国人投資家は3月14日~18日に現物を9552億円も買い越したが・・・

先物は3854億円の売り越し。これは07年7月4週、8月1週以来の高水準。

3月18日基準日の裁定買い残は9872億円。1週間で半減(゜o゜)

裁定でブン回しただけ... に見えないでもない。
 

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03949.JPG

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03950.JPG 

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各社からぼちぼち実体経済に関するリポートが出てきている。

JPモルガン証券によれば・・・

自動車の生産は、部品メーカーの被災により、3月12日から停止している。
単純計算では、自動車は鉱工業生産の8.5%を占めるため
これだけで生産全体を5.5%ポイント引き下げると指摘している。

被災地では自動車部品に限らず、ほぼ全ての製造業活動が停止中。
首都圏では計画停電による減産もある。
3月の生産は15%程度の大幅減になってもおかしくないとのこと。

一方、野村証券によれば・・・

東京電力と東北電力の管区の全国生産額に占める割合は
全産業で50%弱、製造業で45%弱。

仮に、この地域での電力供給が2011年度平均10%不足した場合
日本全体の製造業生産額を2~4%押し下げ、NOMURA400の構成銘柄の
2011年度経常利益に対し4.7%(1.4兆円)の下方修正要因になると分析している。
一方、現在の株価水準は、既に2011年度20%程度の減益を織り込んでいるとのこと。

電力供給が2011年度平均10%不足程度に止まるのであれば、割安ということになる。
(不透明な現状の中でのタラレバであることに留意。)

実体経済に目を向けると・・・

現在、局所的・短期的には、明るさを見い出し難い状況。
不透明・タラレバとはいえ、年度平均、日本全体で考えれば光明も。

株式市場に目を向けると・・・

株は、経済統計は過去のもので参考外、期日も怪しく、決算は未定・不透明。
指数先物は、J-GATE稼働&この震災で激変・激動。人の気配がしない。

この微妙なバランスで、日経平均はこの一週間
日足基準線上の9300-9500レベルで揉み合っている。

かなり綱渡り的(=_=)

ただ、このレベルでの揉み合いが続けば・・・
先ずは一旦落ち着いた、基準となるレベルが出来上がったとも解釈される。

バランスを取りながら、静かに、落っこちずに、この綱渡りが続いて欲しい。
今はまだアクロバティックな動きはいらない。先ずはこの状況に慣れたい。

 
前引け後の東証立会外バスケット取引:
約281億円が成立。
市場では、僅かに買い決め(投資家の買い・証券自己売買部門の売り)との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で7989億円、売買高は同14億8899万株。

東証1部の値下がり銘柄は804、値上がりは783、横ばいは93。

 
*** 追記 ***
13:22

4-6月期の景気・経済の落ち込みは確実だが
原発の問題が落ち着きさえすれば・・・
7-9月期以降の復興需要には期待できる。
結局のところ原発次第。祈り、待ち、確認するしかない...

13:51
円高になるとイヤな感じだが、この状況だと円安になってもイヤなんだよな。
しかも今日みたいな、株安、債券安の時の円安は...
この流れが続きませんように○| ̄|_

14:36
この5営業日、狭いレンジでの揉み合いだが、22日以外は全部陰線なのね...
適度に警戒感を持ちながら見ていきたい。

15:17
先物、含みベース前日比微負け。(10005ロング持越)
現物、含みベース前日比勝ち。
トータル、微勝ち。

恐る恐る足元を確認しながら綱渡り。現実も相場も原発次第。そんな毎日。

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3月25日の米国株式市場

ダウ平均: 12220.59 △50.03
ナスダック: 2743.06 △6.64
ドル円 NY時間17時: 81.36 -81.38
ユーロ円 NY時間17時: 114.61 -114.65
CME日経平均先物 円建て: 9400

3月ミシガン大学消費者信頼感指数は67.5。予想を若干下回ったが特に材料視されず。

10-12月期のGDP確定値の上方修正は好感された。

ダウ平均は、3月3日以来ほぼ3週間ぶりの高値で終えた。

原発事故による日本のエネルギー不足が意識され
米国のエネルギー・素材関連企業の日本への輸出が増えるとの観測から
石油大手のシェブロンやエクソンモービル、化学のデュポンなどが上昇。

前日引け後にオラクルおよびアクセンチュアが市場予想を上回る好決算を発表。
米企業の業績改善が続いていることが確認され、ハイテク株中心に主力が買われた。

しかし、フィラデルフィア連銀のプロッサー総裁が「出口戦略(QE終了)」の可能性に
言及したことを嫌気し、取引終盤にはやや利益確定の売りに押された。

業種別S&P500種株価指数は全10業種が上昇。
「エネルギー」や「通信サービス」、「素材」の上げが目立った。

NYSEの売買高は約8億2000万株(速報値)、ナスダック市場は約18億株(同)。

ダウ構成銘柄では、IBMや通信のAT&T、ユナイテッド・テクノロジーズ等が買われた。
キャタピラーなど資本財セクターも買われた。31日の取引終了後から、新たにS&P500
指数の構成銘柄となる米医療機器メーカーのエドワーズ・ライフサイエンスも上昇。
一方、前日夕に四半期決算と併せて発表した業績見通しが市場予想を下回った
カナダのスマートフォン大手、リサーチ・イン・モーションが大幅に下落。
ダウ構成銘柄ではヒューレット・パッカードやバンカメなどが下げた。

 

日本株式市場

先週末、東証が発表した3月14~18日の投資部門別株式売買動向で
海外投資家の9552億円買い越しが判明。(20週連続で買い越し)

週間買越額は04年3月第1週の9678億円に次いで過去2番目の大きさ\(゜ロ\)(/ロ゜)/

震災の影響を織り込み過ぎ、売られ過ぎ、割安。
これが買いの主な根拠の様だ。

震災前・震災後でザックリと日経平均を見ると
震災前10500円レベル。現在9500円レベル。
つまり、日経平均は震災を受け約10%の下落。

一方、政府試算やエコノミストの被害総額推定が25兆円程度。
これはGDPに対し僅か数%。

下げ過ぎた、安過ぎだ、BUY JAPAN NOW!ということらしい。

もっともな見方だが・・・

政府試算には、福島原発・放射能の問題、首都圏の電力不足の影響は含まれていない。
(未だ被害状況掴み切れず、諸説様々でよく分からない。)

支えてくれる、日本を信じて買ってくれる外国人投資家には感謝したいが・・・
(それが例え投機筋だとしても・・・)

これから厳しく長い復興への道のりだというのに、今あまり期待され過ぎても困る。
復興は確実にせよ、長旅となるのも確実なのだ。

まだバリュエーションを語る段階ではないだろう。

長い目で見守り、支えて欲しい...


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1390万株、買い2880万株、差し引き1490万株の大幅買い越し。
買い越しは9営業日連続。金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
09:54

日本株式市場は未だ活況だが、出来高を見るとピークアウト傾向。
米株式市場も商いが細ってきている。
強く上伸びる、買い上がっていくような雰囲気ではない...

10:05
このままこのレベルで、あと2カ月半ぐらい支えられるのが理想なのだが・・・
そりゃ難しいか(-_-;)

10:27
震災の下げから半値戻し、三角保ち合いみたいになっている。
日足基準線上を絶妙の綱渡りみたいな感じ。
当分そのまま行って欲しいが... ドウナルコトヤラ

10:46
そういえば、先週末東証から
平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて」のお知らせが出ていた。
売り難さにはならないだろうが、少し売りを様子見ることにはなりそうな材料か...

11:02
売り難く、買い難く、指数横這い、個別セクター感で微調整。そんな前引け。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)03947.JPG
 

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