ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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20日米国市場

NYダウ: 13851.08 ▼149.33
NASDAQ: 2687.60 ▼32.44
為替 NY終値: 121.24 - 121.30

主力企業の決算発表が芳しくなかったこと
引き続きサブプライム問題が懸念されたことで大幅安。

原油価格の下落や金利の低下に株価は反応せず
企業業績に敏感な展開となっている。

リスクマネー縮小の声も聞かれず
世界的な資金の流れにも変化はなく
インフレ懸念はあるものの
スタグフレーションの懸念はなく。
まだ過度に警戒すべき段階ではないと思うが
イカガナモノカ(-_-;)

個別には前日引け後に発表した決算が予想を下回ったグーグルは大幅下落。
ほぼ予想通りの決算であったマイクロソフトも軟調。
決算発表のあったキャタピラーは、決算が予想を大幅に下回ったことで大幅下落。
市場全体の大幅下落の主犯となった。

それでも目標株価の引き上げからアップルが高値を更新。
主力銘柄の中では好業績期待からボーイングは堅調。

 

日本市場

1万8000円を割り込んだが、TOPIXは1750↑での推移。
それほど悲壮感のない下げといっても良いのでは・・・

主力株が軒並み下落して始まり、先週末に急上昇して
相場をけん引した鉄鋼株には利益確定の売りが出たが、早くも買い戻す動きが(^^ゞ

このNY大幅安の中、寄り前の外国人動向で金額ベース買い越しも心強い!(^^)!

ってことで・・・
09:11
日経225先物mini、¥17990にてロング。現物が一つの節目17964到達したので。

心理的な節目の18000円、先週の安値17964円
ネックラインの6月27日安値(17848円)では
問答無用で買ってみたい。
引け方が極端に弱いようであれば全ポジ落とすが・・・

 
東証寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが5450万枚、買いが4040万枚、差し引き1410万枚の売り越し。
(買い越しにはファストリがTOB実施を表明したキャビン1139万株含む。)

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り3780万株、買い3550万株で、差し引き230万株の売り越し。
金額ベースでは小幅買い越しヽ(^o^)丿 

 

*** 追記 ***
09:45

さして売り急ぐ動きは見えず、むしろ安いところ拾われているような・・・
モル癌も、指数インパクトのでかいとこのレーティング上げたりして
必死に買い煽ってるしw まぁ、のんびりいきますww 

09:59
為替が朝7時から、いい勢いで落ち取るんだが、株式市場以上にパニック的だ><
そんな中、主力企業にはシッカリとした買いが・・・
大丈夫そうな気がするんだが、どうなんでしょ。 

10:02
あらら。。日経225先物1000枚単位でボコボコ売られとる^^;
まぁ、下げるところまで下げてもらいましょ。
前場での投げ一巡に期待するw

10:10
上海総合への警戒感から10時半前に売っておこうってのもあるのか・・・
中国の利上げを受けた上海市場が大きな下げにとの懸念もあるらしい。

10:16
遂に現物17900割れ。
数ヶ月に及ぶ下値切り上げから、今日初めて下値切り下げましたな。
過度に警戒すべきではないが、警戒はせんとヤバそう(-_-;)

10:24
指数は下げ続けているが、まともな個別は殆ど寄り底になってるように見えるんだが・・・
私が見てるものがおかしいのか、裁定取引によるものなのか...うむむだ(-"-)

10:29
10時からの5分間の1万枚の商い・・・
その後5分でみると、びったり枚数そろえた商いで指数売りの・現物買い。
どう見ても裁定買いでしょ、これ。。。

10:32
世界市場から孤立している上海総合、プラス1.59%の4123w

10:36
売買代金も早くも1.3兆円ぐらいだし・・・どうにかなる!と思いたい○| ̄|_

10:45
どうでもいい上海総合速報、現在+2.22%の4148。
ポジティブ・チャイニーズ恐るべし(-"-)

10:50
後場寄りでも欧州バスケット売り(100億)出るそうだが・・・もう織り込んだでしょ。
のんび~り、眺めていきますw

11:02
為替に思いっ切り足引っ張られて下値切り下げの前場(T_T)
まだ大丈夫だが・・・、引け方次第では赤信号ですな。

株式主要指数(日経平均・日経225先物・TOPIX・コア30・指数・ジャスダック)00087.JPG

 

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コメント
この記事へのコメント
逆で入りました!
いやー、Heywardさんとは逆の方向になってしまいましたね。先週のCMEの終値を考えたら、今日の寄りあたりは高過ぎるだろうと思い、ショートでエントリーしました。勿論、17,950より下げれば、ドテンを考えているのですが、、、
2007/07/23(月) 09:47:18 | URL | port4lio #-[ 編集]
指数下げすぎだけど。。
個別はそれ程でもなさそうですね。個人的懸念のコマツはCATにお付き合いせずにそこそこの下げで済んでいます。
今日は18100程度までは戻したいですね(願望)。余力ないので新規ポジは取りませんが、心はHeywardさんとともに追撃ロングしております。
2007/07/23(月) 09:54:50 | URL | にう #-[ 編集]
現物の大半が弱い
新高値15、新安値121ですか。
指数は年初から考えて高い位置にあるんですが現物の大半が弱いですね。
っと書いてる間に17940割りましたね。
これで短期ダウントレンド入る可能性もあるので様子見に徹します。
50日線でストップしてるのでいつもの通りならここで止まるでしょうけど。
駄目なら指数で17850、或いは17610辺りですか。
2007/07/23(月) 10:04:17 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
気になるのは指数(DJIA)よりも
 評価損益率と最低改ざん

 誤植茶羽化????と思うほど。
2007/07/23(月) 10:17:46 | URL | 曲がり屋よろづ #-[ 編集]
お久しぶりです☆
上海どんな感じですかね?
多分今日は17900が底になると思い、17915で拾いましたが。どうなるんでしょうかね…
2007/07/23(月) 10:32:24 | URL | んにゃ #-[ 編集]
ショート正解でしたね!おめでとうございますヽ(^o^)丿
port4lio 様♪

追撃、CME安値の17850処で張っていたら切り返しちゃいました^^;
強いんだか弱いんだかよう判らんジアですね;;
アジア全般は比較的強さが見えるのに・・・
2007/07/23(月) 11:06:59 | URL | to port4lio 様 fm.Heyward #-[ 編集]
後場もとりあえず様子見
225採用・年初来安値更新銘柄(セクター別)
鉄道・バス 3
通信 3
電力 3
建設 2
小売業2
銀行 2
証券 2
食品 1
窯業 1
ガス 1

地震による影響を考えてのインフラ系の下げとその他内需系が弱いですね。
逆に東芝、木村など原発系は切り返し。鉄鋼も押し目は限定、太平金資源系も切り返し。
しっかし東エレは最近レーティングでおもちゃ扱いされてるなw
通信は携帯三社が値下げ競争加速で収益減と見越しての三つ巴ダウンスパイラルですかね。

日経パターン的には4月19日、25日、5月1日のチャートと、
7月12日、18日、23日の形は全く同じとなりますね。
1押し、2押しと切り上げてきて、3押し目が1,2の下まで瞬間的に割り込むも、
その後はそのいずれの安値にも到達せず上値取り。
今の所強気の50日線はキープしているのでここで揉み合ってくれれば止まりそうではありますね。
為替が先週の値割ってきてるのでまだ不安要素ですが。
現物終値段階で17930.75を超えそうならポジションとろうかと思います。
頭と尻尾はくれてやれってやつですなw
2007/07/23(月) 11:07:51 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
今朝は寄りショートにて
おはようございます。
今朝は寄りショートで入りまして、とりあえずの利確。しばらくボーッとしてから、ロングで切り返し。前引け、また下げてますが、後場どうなりますか。夜に持ち越してもいいかとは思っております。

現物は金曜に仕込んだ魚介系、一旦損切りして日鉄さんにシフト…とたんに5円下げ。何じゃコレ?(笑)こっちは中東マネーに頑張って欲しい!と思いつつ、さらなる飛びに期待します。
2007/07/23(月) 11:09:13 | URL | ソード #DHjR4KxQ[ 編集]
指数が下に走って、現物下げ渋り^^;
にう 様♪

まだ下げるようだと、チャート的には終わっちゃいそうなんですが・・・
後場どうなんでしょw

18100まで切り返してくれる様なら、かなり強気で持ち越せるのですが。(切望○| ̄|_)
2007/07/23(月) 11:09:42 | URL | to にう 様 fm.Heyward #-[ 編集]
様子見が王道の一日ですね^^
道楽家業 様♪

既にポジ取っちゃっている私としては、上昇に期待しつつ、ポジ整理(切って)資金コントロールと受身な対応しか本日出来ませんが、ノーポジなら見送りが王道の一日ですね♪

今のところネックライン割っておらず、大丈夫のような気もしますが・・・
仰るとおり、為替が不安;;
この円高、外人の買いを呼び込むんでしょうけど、国内機関は売り捲くるんでしょうね(T_T)

悲観も楽観もせず、ポジ整えていきますw
2007/07/23(月) 11:18:02 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
最低改ざん^^
曲がり屋よろづ 様♪

5週ぶり(6週ぶり?)に増加に転じてますね♪
現物買われて、指数売られて・・・
ある意味判りやすくも、不可解な状況。。。
2007/07/23(月) 11:21:17 | URL | to 曲がり屋よろづ 様 fm.Heyward #-[ 編集]
下方修正(笑)
17900割って本日は底打ちと信じたい。
本日戻りは最低18000、希望は18050、妄想は18100ってことで。。
先物まだまだ見習い期間につき、資金量は現物の1割程度です。これ以上下げるようなら手仕舞って再度戦略練り直します。
2007/07/23(月) 11:21:27 | URL | にう #-[ 編集]
どうなるんでしょ^^;
んにゃ 様♪

唸りながらも、不安を抱えつつも、ロング・・・
大きな節目とチャートの崖っぷちですし、正念場ですね(~_~;)
2007/07/23(月) 11:23:37 | URL | to んにゃ 様 fm.Heyward #-[ 編集]
利確おめでとうございますヽ(^o^)丿
ソード 様♪

理想的なエントリー、お見事です!

私は、とりあえずエントリー→ボーッ→ああでもないこうでもない→放置ですw

指数がおもちゃになってますし、後場も傍観気味でいきます♪
出来れば上げて欲しい・・・・
2007/07/23(月) 11:26:34 | URL | to ソード 様 fm.Heyward #-[ 編集]
シナリオ通りだったのに、取れず!!
Heywardさん、折角お祝いの言葉を頂いたのですが、今しょげています。

10時ちょっと前にTopixが突っ込んだので期待通りの動きだと喜んだのに日経指数先物を見てみると追随の動きが鈍く、そのうちTopixに反発の気配を感じたので下げもここまでかとショートをほぼ同値で決済してしまいました。そしたらその1分後位から一気の下げ!!ただあっけに取られて見ていました。まあ相場とはこんなものなのでしょうけど。(逆の一気の動きも有り得た訳ですから。)

そして自分のシナリオ通り17,950より下げたので今度はロングの機会を待っていたのですが、17,900までの怒涛の下げの時には、私が使っているMarketSpeedの板情報は更新が追いつかず、一体現在価格がいくらになっているのか分からない状態になってしまった為、ロングでのエントリー機会も逸してしまいました。それで、今はしょんぼりという訳です。まあ、昼休みに気を取り直して後場に望むつもりですが。

所で、Heywardさんが書いておられた”その後5分でみると、びったり枚数そろえた商いで指数売りの・現物買い。どう見ても裁定買いでしょ、これ。。。”ですが、ここの”現物買い”の枚数はどこを見れば分かるのでしょうか?宜しくお願いします。
2007/07/23(月) 11:27:50 | URL | port4lio #-[ 編集]
シナリオ通り、ヨミが良すぎると・・・
port4lio 様♪

一流のバッター(イチローとか)でも、配球のヨミがピッタリだと、武者震いして手が出ず、見逃しの三振っての多いみたいです(~_~;)

ヨミは良かったのですから、気を取り直していきましょう!

>ここの”現物買い”の枚数は・・・

225銘柄の典型的なところ個別でみて、15分おきの売買代金の伸び率から見る(推測する)しかありません。

先週からザラ場でなんどか、指数と現物の逆走見られると書いてますが、実際裁定買い残、6週間ぶりの増となりましたし、タブン当たらずといえど遠からずの見方かと思いますw
2007/07/23(月) 11:48:43 | URL | to port4lio 様 fm.Heyward #-[ 編集]
裁定買い残について
Heywardさん、早速のご返答有り難うございました。

ついでといったら何ですが、「裁定買い残」について常々疑問に思っていたのでお尋ねしたいのですが。

「裁定買い」の意味については理解しているつもりですが、「裁定買い」というのは、その行為を行なっている者はそのつもり(”裁定買い”)で買っているのでしょうが、通常の「買い」以外に特別に「裁定買い」といった種類が有る訳では無いでしょうから、当人以外には「買い」注文が通常の「買い」なのか「裁定買い」の注文なのか分かりようがないと思えるのですが、発表のデータには「裁定買い残」なるものがありますね。これは一体どうやって計算されているのかご存知でしょうか?
2007/07/23(月) 12:13:04 | URL | port4lio #-[ 編集]
裁定買いについて
僕もビルドオンして解説お願いいたします。225銘柄を全銘柄最低売買単位で買うとして4億から5億程度。大手証券にとってはなんてことない額だそうです。外資で裁定取引やるのは入って2、3年目の若手しかやらないそうです。10年選手は裁定取引はしないそうですよ。これら主要なプレーヤーとは別個に裁定取引業者ってのはあるんでしょうか?そういう存在は聞くこともあるんですが。たしかにどうやって計算してるんでしょうね?
それよりもっと留意すべきことは裁定買い残は時価ベースなので日経が上がれば買い残はその分単純に増加するようです。
詳しくはHeywardさんに解説お願いしたいところです。なかなか聞くにきけない話題ですね。私もなかなか切り出せない話題です。勉強会コーナーを充実お願いしたいと切に願っている次第であります。
2007/07/23(月) 13:06:35 | URL | Nakata #/pdu0RA.[ 編集]
確かに^^
port4lio 様♪

>通常の「買い」なのか「裁定買い」の注文なのか分かりようがない・・・

確かに判りようありませんね^^;
私も、その辺が良く判らず、以前証券自己の方や元銀行のディーラーの方に聞いたことありますが、よくワカリマセンデシタ○| ̄|_

発表のデータにしても、東証発表のものと財務省統計で狂い生じている場合もありますし・・・

自己申告(報告)だとすると、その数字すら怪しいとも・・・

あくまで統計上の積み上がりと、陽転・陰転ぐらいしか、私不勉強でみてませんでした。

機会がありましたら、聞いて、調べてまとめてみたいと思います。
2007/07/23(月) 15:29:23 | URL | to port4lio 様 fm.Heyward #-[ 編集]
裁定か裁量か・・・
Nakata 様♪

仰るとおり、所謂、超一流処は裁量権がある=裁量取引(職人芸のトレード)のようですね。
以前にモルガンのレポートかなにかで読んだ記憶あります。

証券自己にしろ政府系にしろヘッジファンドにしろ・・・
不透明部分多く、ディーラーでも推測と憶測で売買しているぐらいですし、実体を掴むというのは不可能に近いのではないでしょうか。

どう算出しているのかというのは、私の勉強不足で分かり得ないので、これはまた別の問題ですが○| ̄|_

折を見て、勉強というか自習してみたいと思います。
2007/07/23(月) 15:36:12 | URL | to Nakata 様 fm.Heyward #-[ 編集]
マネックスにて伊藤氏のオンデマンドでの講義をごらんいただきたいのですが、歩値で25枚の約定がよくあるじゃないですか。あれが裁定取引が行われているのだと説明されてました。理屈についてはちょっと失念しました。
プロは歩値の25枚をみて「おっ裁定取引やってるな」とかわかるようです。こういうのがわかるようになると面白くなってくるとか。
日経新聞の株式用語解説だと5月25日あたりに裁定取引が取り上げられていました(この号紛失しましたので今度図書館で見てきます)。
こういうのってアルゴリズム売買なのかなぁ?ラージとminiでアルゴリズムトレーディングをやっているとかいないとか。
個人で調べてわかるもの、わからないものを峻別し、わからないものはそのままにしておくのも手かと。
裁定買い残については裁定解消売りの目処をつけることが要諦かと思われます(私のような初心者レベルではこれで十分♪)。
ところで、日足が巨大なペナントを形成するなか、どちらにブレークするのか注目していましたが、底堅さが見られ、私はロング持ち越しました。どうなることやら。
2007/07/23(月) 17:24:50 | URL | Nakata #/pdu0RA.[ 編集]
色々な見方をするのも投資の醍醐味ですね^^
Nakata 様♪

先物25枚ということは・・・
日経平均18000と仮定すると、先物の理論価格が約4.5億円。
そういうことですね(^_-)-☆

「ある意味一枚」とも言えますが、それだとNakataさんの仰るとおり、新人用の練習?裁定取引とも見て取れ・・・

私の場合は、裁定用?典型銘柄とディーリング用典型銘柄、225先物、TOPIX先物でタブ管理し、ギャップ見つけるようにしています。
個人に出来る限界というか、私に出来る限界の中で頑張ってます^^;

私もロング持ち越しちゃいました・・・
どうなることやらですが、一緒に祈りましょう(~_~;)
2007/07/23(月) 19:28:34 | URL | to Nakata 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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