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システムトレードプログラム 3systemtrade-225
裁量取引を行うにしても、システムトレードのロジックは知っておきたい。
アルゴリズムを理解することで相場が見えてきます。


23日米国市場

NYダウ: 13943.42 △92.34
NASDAQ: 2690.58 △2.98
為替 NY終値: 121.07 - 121.13

20日の大幅下落の反動、M&A絡みの話題、原油価格の下落
金利の落ち着き、予想を上回る決算発表、投資判断の引き上げにより堅調。

この日の反発で、先週末の大幅下落は
企業の決算発表(業績)懸念というより
週末要因と、大台(14,000ドル)乗せによる
利食い売りだったと見て良さそう。

個別では、予想を上回る決算と収益見通しを発表したメルクが大幅高。
決算が予想以上であったハリバートンも堅調。
ヒューレットパッカードが買収を発表したオプスウェアも堅調。
投資判断の引き上げのあったアンハイザーブッシュも高い。

一方、先週末急落の主犯キャタピラー、グーグルは引続き軟調(T_T)
時間外取引で、売り上げ見通しが予想を下回った
テキサスインスツルメンツは売られている。

アメックスも好調な決算を発表したが、これまた軟調。

 

日本市場

昨日の日経平均など、指数をみると
これまでのトレンドの下限レベルを割り込んだ感はある。

実際、終値で見ると、18261円(7/9)~17849円(6/27)のレンジが形成されている。
昨日の終値はこの範囲にあるが、終値が今月の安値を更新しており
下降トレンド入りの兆しはある(-_-;)

しかし、昨年6月14日の安値14045円を底値とした
上昇トレンド・ラインは尚継続中。
つまり、日米ともに似た形での上昇基調は続いている。

日本株の値動きを鈍いと見ると戻り売り。
出遅れと見る向きからは押し目買い。
そんな売り買いが交錯している。

日本市場の保ち合い相場もすでに1ヶ月。
ここから脱するには、今週から発表が本格化する4-6月期の企業業績にありそうだ。

 
*** 問題の為替相場 ***
前日の米株反発などを受け、投資家のリスク許容度が回復。
円キャリー取引(円借り取引)による円売り・ドル買いが先行。
しかし、ドルの上値を重いと見た参加者から
利益確定の円買い・ドル売りが入っているとのこと。


寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが3540万株、売りが3730万株、差し引き190万株の売り越し。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り2960万株、買い2420万株、差し引き540万株の売り越し。
金額ベースでは小幅買い越し。

  
09:33
日経225先物mini、17940にてロング。昨日後場の揉み合いレベルってことで。

 
*** 追記 ***
09:43

一度ネックラインの17850処を探りに行くのだろうか・・・一応覚悟しておく(-_-;)

09:47
日経225先物に1000枚売り三本入ると流石に弱くなりますな;;
真偽のほどは不明だが、フィスコによれば欧州系証券の売りだそうだ。

09:54
明日から決算発表実質本格化。インパクトの強いところが揃っている。
となると、今日は見送られるのか(-_-;) 期待せず放置気味に行きます。

10:11
昨日の前場と、本日の前場で、ほぼ目先筋の売りと決算発表前のヘッジ売り
出尽くしたと思うんだが・・・どんなもんでしょ。
買い上がれる日柄ではないとしても
17900↓決算発表前に積極的に売ったら、売り方にはリスキーでしょw

10:20
株、為替とも売り一巡感(^_-)-☆
ここから昨日と同じく小動きとなるのか、買戻しが入るのか・・・
ポジ持っている方には絶好の様子見日和かもw

10:30
どうでもいい上海総合速報、+0.70%の4242.87。

10:49
予断許さずの状況に変わりはないが・・・TOPIXの堅調さが際立っている。
NT倍率も修正され、全体の底堅さに繋がって・・・欲しいw

11:01
渋いようなしぶといような地合い。後場もノンビリいきます。

株式主要指数(日経平均・日経225先物・TOPIX・コア30・指数・ジャスダック)00089.JPG
  

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コメント
この記事へのコメント
どんだけ弱いねん!!
相変わらず日本市場は弱気の虫ですね。私個人も弱気になりつつあります。。
現物の利が食われる前にポジを縮小して気楽になろうか思案中です。
2007/07/24(火) 09:53:21 | URL | にう #-[ 編集]
寄りロング
おはようございます!
今朝はオーバーナイトを決済後、寄りでロング…で入っちまったぁ~!(涙)

あまりと言えばあまりの崩れ方。昨日牽引した鉄と重機に押しが入って、他がみんな引きずられた格好ですか。

先物、現物とも含み損。本日は放置気味の方向で。
2007/07/24(火) 10:02:13 | URL | ソード #yTle0S/o[ 編集]
怒涛の下げ
いやー、びっくりしましたね、9時半頃からの怒涛の下げ。テロでも起きたのかと思いました。そうですか、大口からの大量の売りですか。私は、どのあたりで利確しようかなと考えている時にこれが起き、ただただ口を開けて見てるだけで何も出来ませんでした。それにしても、昨日の4分の3くらいの期間もみあったレベルを僅か数分で横切ってしまうとは凄まじいエネルギーでしたね。

もおこうなったら、引けまでじっくり様子見ですかね。
2007/07/24(火) 10:03:50 | URL | port4lio #-[ 編集]
強気ロングで対処・・・
昨日の現物安値17892.75割るまではなんとか強気で^^;
為替もポジション取ったので戻ってくれなけりゃ困りますが
割ってしまったら短期リバ狙いのポジションは潔くカットします。
それにしてもホント、為替にもってかれてますね。

第二段の買いはやはり下目の17600ラインのほうが
よさそうな気がしてきました。
この水準から17850ラインで第二段の買いを入れると若干窮屈なのもあるので。
それにしても日本だけ弱いのはほんとどうにかして欲しい・・・
2007/07/24(火) 10:10:24 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
決算は既にしめているので
この円高は利益確定の契機ととらえたいです。明日は、松下、シャープ、アドテストといった主力の発表ですね。僕は今日はLを仕込みたいと思います。ダウは-150から+90と半値戻しでは。相場格言に半値戻しは全値戻しというのがあるようですね。戻り高値の14000を試す展開があるとみて、やはりLのエントリーポイントを探りたいところ。
家電2社は決算は良いと思いますよ。
2007/07/24(火) 10:24:27 | URL | Nakata #/pdu0RA.[ 編集]
17930でinしました。
30抜いて様子見。
miniの売りが厚いのが気になる。
2007/07/24(火) 10:26:01 | URL | どんぐり #-[ 編集]
自分が外すと上がる。
2007/07/24(火) 10:29:46 | URL | どんぐり #-[ 編集]
弱いけどしぶといという・・・
にう 様♪

なんとも判断が難しい水準での揉み合いですね;;
私もポジ落として精神的にラクになりたいですが、もう少し粘って見ます。
2007/07/24(火) 11:05:19 | URL | to にう 様 fm.Heyward #-[ 編集]
放置DAY!
ソード 様♪

結局、決算待ちって事で、放置には最適の日柄ともいえ・・・
でもノーポジの方が決算見て動きやすいともいえ・・・
どうするか難しいところですね><

私も既にポジ持っちゃっているので、放置です(~_~;)
2007/07/24(火) 11:07:29 | URL | to ソード 様 fm.Heyward #-[ 編集]
大口の動向には・・・
port4lio 様♪

個人では対処できませんよね;;
焦って売買するより、落ち着くの待ってから動いた方が、傷を負いにくいですし、口を空けて見ているのは正解かと♪
私も、あぁぁ。。。と傍観でしたw
2007/07/24(火) 11:09:35 | URL | to port4lio 様 fm.Heyward #-[ 編集]
同じくなんとか強気で^^;
道楽家業 様♪

お金あったら・・・日本の市場って一番動かしやすいのではないかと思えてきました><
NYや為替に併せて、ちょっと背中押してやるだけで動きますね。。。

第二段の買い下がり・・・
17600まで下げるとすると、日本だけ独歩安になりそうで泣けます(T_T)
でも、そこまで覚悟することは、精神的にも資金的にも必要でしょうね。

本当にどうにかして欲しいです○| ̄|_
2007/07/24(火) 11:13:24 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
決算頼み^^
Nakata 様♪

特にアドバンテストはインパクト大きいですし、他の半導体・ハイテク全般に影響しますね。
こうなったらもう祈るのみです(^^ゞ

NYダウも、積極的に売る材料も(業績、テクニカルでも)今のところ無いですし、過度に懸念することもなさそうな感じ。

基本ロングで、決算次第で一時撤退も考えつつ取り組みますw
2007/07/24(火) 11:17:11 | URL | to Nakata 様 fm.Heyward #-[ 編集]
正解かと^^
どんぐり 様♪

どんぐりさんの小掬いが正解の一日かもです♪
売りも買いも意固地にポジ取ると、火傷しそうですし。

無理せずのんびりいきましょう^^
2007/07/24(火) 11:19:09 | URL | to どんぐり 様 fm.Heyward #-[ 編集]
上野の女衒
 いかにも「家出してきました」とか「おのぼりさんで右も左もわかりません」という東北からの田舎娘が列車から降りてくるのをホームで待ち受けていて、親切ごかしの言葉巧みに・・・ 売り飛ばしてしまうんですね。

 維新の時に賊軍ばかりだった東北方面からは皇居前(東京駅)に乗り入れさせないということで北へ向かう列車は全て上野発着なんですね(東北新幹線が東京へ乗り入れるまでは)

 という訳で、東下りで東京駅に降り立った人には女衒なんかに引っ掛かるようなメンタリティはなく、おのぼりさんの上野でないとあかんのです(笑)

 いまはそんなこともないでしょうが、30年位前まではよく言われましたよね。上野の女衒。
2007/07/24(火) 11:40:57 | URL | 曲がり屋よろづ #-[ 編集]
なるほど!
曲がり屋よろづ 様♪

女衒というと、鬼平犯科帳でおなじみの・・・と思っていましたが、最近までいたのですね(゜o゜)

女衒やら護摩の灰(胡麻の蠅)やら、小悪党はいつの時代もいるもんですね^^
2007/07/24(火) 11:57:39 | URL | to 曲がり屋よろづ 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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