ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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システムトレードプログラム 3systemtrade-225
裁量取引を行うにしても、システムトレードのロジックは知っておきたい。
アルゴリズムを理解することで相場が見えてきます。


リーマンブラザーズやUBSが資本増強策を発表したことが
昨日の欧米爆上げ、本日の東京爆上げの主因とされている。
ポジティブ・ガイジンは信用収縮懸念後退と考え、素直に買い。

一方、ネガティブ・日本人は
巨額損失を出したから資本増強せざるを得なかったと見たのか
大幅高も、「大丈夫か?」の疑念から高値膠着。

国内環境の違いということもあるが、見方も色々ですな(-_-;)


そして株価上昇の追い風となっているのが、英フィナンシャルタイムズ紙の報。
(一昨日の報なので後付け臭いが、そう言われているのだからしょうがない。)

主要国の金融監督当局代表が参加する金融安定化フォーラムが金融危機対応として
自己資本規制の一時停止、公的資金投入による銀行の資本増強
公的機関による住宅ローン担保証券の直接買い入れといった
積極的な措置の実施を検討していると報じ、信用収縮の不安感を後退させた模様。


これまで株式市場は実体経済に先行する形で下落してきたことで
最近は悪材料にも抵抗感が出てきており
ここから大幅に下落するリスクは小さいとの見方もある。


指標系で日経平均を見てみると
急騰とはいえ、株価水準は依然として低い。

PBR1倍以下の銘柄が60%(全上場銘柄)という状況。
買収防衛上、自社株買いや自社株の消却が更に活発になると考えられ
大きく崩れるような下げはないとみるムキも多くなってきた。

因みに、現在機能していると思われる指標は、利益系では「純営業利益」と「PCFR」。
「長期逆張り(36ヶ月)」も有効性を感じる。

一方、今一つ機能していないと思われるのが、「配当利回り」。
「PER」もいま一つ信頼性に欠けているような感じ。

全体から見れば、各指標はまだ上値余地があるように見える。
ストキャスは高位張り付き気味も・・・
もし現在トレンドが発生しているなら、機能しない可能性もあり
ムキになって「売り」と考えられる、指標は見当たらない。


ファンダメンタルズ的に最大の注目は、やはり08年度企業業績。

主要企業(300~400社)を対象とした大手調査機関の見通しは
2008年度の為替(ドル)レートを100円と仮定すると
経常増益率はプラスを維持すると見られている。

しかし、95円の場合は、経常増益率はマイナスに転じるところもあるとの見方が。

期初は慎重に計画する経営者が多いと思われ
企業予想は調査機関よりも厳しいものになることを考えると
企業予想を受けての株価の反応が、最大の焦点だろう。

厳しい企業業績を受けて、市場が「織り込み済み」と反応するなら
短中期上昇トレンド発生の可能性は高い。

現在の株価位置が目先レンジ上限にあることからも
日経平均は今週が正念場の気がする。

 

*** 追記 ***
12:51

買いの主体は見えず、指数膠着も、嫌気される重さではないという、半端な状況。
先物がもう少し腰入れて買いで仕掛ければ、上に吹っ飛びそうな気もするのだが・・・
なんなんでしょ、これって。

13:01
前場の早い段階で、主力処は買い一巡。その後、小型物色で支えられている展開。
ある意味循環物色ですな。悪くはない。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが5120万株、売りが1470万株、差し引き3650万株の買い越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約346億円が成立。
市場では、やや買い決め(機関投資家の買い・証券自己売買部門の売り)との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は1兆2993億円、売買高が11億861万株。

値上がり銘柄数は1461、値下がりが199、変わらずが63。

13:16
主力処は買い一巡後利食いに押され、腐れ系が値を飛ばす、といった方が正確か。

指数爆上げ・高値維持なのに
コア30以外、連動すべき銘柄が、ほとんど伸びていないように見える。
悪くはないのだが、私としてはあまり好きではない展開。

13:27
昨日、金融・不動産仕込んだ方は、このフェスティバルを堪能していることと思うが・・・
それ以外の多くの方は、如何ともし難い状況ではなかろうか・・・

13:36
13200ブレイクも、静かな展開。
大引けまで見て、最後に「しょうがないから切るか」という私みたいな発想の人多そう。
となると、引けにかけてやはり踏み上げになるのか(^^ゞ

13:57
昨日の日銀短観も、ISM製造業景気指数も、中身は気に入らず、納得いかないが・・・
それを受けて株価水準が切り上がった事実は事実。

12710ショートは、今日中に切る。
理由は・・
1. 含み損抱えていては、今後のトレードに精神的影響が出る。
2. 私的には、回転効かせない先物に意味はないと考えているので。
3. 意固地にロスカットしないのは危険と思っているので。

12760ショートに関しては、納得いかないので、今後の糧とするために引っ張る。

中期スタンスの重要分岐点!
これまでの「上がらば売り」のスタンスから「押さば買い」のスタンスに
頭切り替えるためにも、喰らうの覚悟でオーバーナイト。
これでやられれば、あきらめも納得もできるのでw

14:15
指数の下振れも許容され、為替(ドル)も100.50円↑での推移で喜ぶべき状況だが・・・
大幅高(ほぼ)全面高なのだが・・・

どうしても金融系、不動産以外はパッとしないように見えてしまう。
先物でショートポジ持ちだからそう見えているだけかもしれないが。

14:28
昨日まではBOXで、一昨日の下げを弱いと見る根拠はなく
昨日の上げを強いとする根拠もなく。

一方、本日は大幅GUでBOX上抜け(だましの可能性は残されているが)。
上値は重いが、弱いとする位置でもなく、売りとする根拠は希薄。
(日柄では本日で上げ一服と見ることもでき、売りの根拠がないわけではないが。)

商いの薄さも、これまでの個人、大口の手の内の悪化を考えれば当然で
いきなり急増するはずがない。

売りも買いも決めつけずに臨みたいところだろう。

14:42
同じ膠着相場でも、安い株価位置だと、死にかけのミミズのような推移に見え
今日みたいな高い株価位置だと、雄大な鷹のような安定飛行に見える。
相場とは不思議なもんですな。

15:09
日経225先物、¥13200にて12710ショート決済・ロスカット。(¥490ヤラレ)
見事に本日の高値処で投げ。まぁ、含み損の時点で既に読み違えだし
ロスカットで価格気にしてもしょうがないと割り切るしかない。

15:16
先物、決済ベース大敗。含みベース大敗。(12760ショート・オーバーナイト)
現物、含みベース前日比大勝。
トータル大敗。

ダウ400ドル高、2円の円安進行では
ミスでの大敗というより、やむを得ない大敗といった感じで自分自身は納得の負け。

これまでの急騰急落で勝ち続けてきた対価として諦める。
(半分負け惜しみ、半分本音(^^ゞ)

強い推移とは言い難かったが、強い位置で引けたことは素直に好感したい!
買い方様、お見事&おめでとうございました!

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00564.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
インリン M字上げ下げ悩殺攻撃かも… って、もういいですね・・・
お疲れ様です。

敵軍の捕虜を捕獲して、敵軍駐屯地13150及び13200に突撃させたように見えました。
オ~ジャパニーズトッコウタイ!なんて言いながら見てます。
 だって、私の残り買い持ち銘柄はこんな日に値下がり銘柄&まだ含み損だから…つまらないのであります。

ただいま2時、13150あたりでまた捕獲活動をおこなってるのでしょうか。。。
ドル円は再び102円を伺う位置まできております。
2008/04/02(水) 14:11:43 | URL | かしん #-[ 編集]
まさにカミカゼでしたな^^
かしん 様♪

ダウ400ドル高、2円の円安はまさにカミカゼ。
いってこいとならず、買い玉は逝った行ったまんまになりましたなw

でも、大証引けと同時に、円が強含み・・・
株・為替の連合軍による奇襲作戦だったのかと勘繰りたくなります。

まぁ、今日のところは高値引けとして好感しときましょう♪
2008/04/02(水) 15:26:51 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #-[ 編集]
上場銘柄の殆どが実質的に買収不可能な日本企業のPBRって余り意味が無いように思っているのですが、どう思いますか?
2008/04/02(水) 15:52:31 | URL | イチモク #-[ 編集]
垂れませんでしたね
高値圏での揉み合いで、あまり押し目もなかったですね。
個人的には、もう少し下げる局面があると思っていたのですが・・・。
まだまだ週足で見ると、下降トレンドの一時的な戻りにしか見えませんが、そろそろ煮詰まってきているような気もするし・・・
やっぱり、わからない。(^_^;)
2008/04/02(水) 16:03:12 | URL | 資産家さん #-[ 編集]
確かに買収という観点からは無意味かも^^
イチモク 様♪

PBRもEBITDAも、買収されると考えて個別を見て、これを売買の基準にするのは、仰る通り微妙ですね。

でも全体の売られ過ぎ買われ過ぎを計るという意味合いにおいては、意味はあるかと。
まぁ、これだけでは計れませんが^^;
2008/04/02(水) 16:11:05 | URL | to イチモク 様 fm.Heyward #-[ 編集]
確かに、今日は押し目もなく、叩きたくなる噴き上げもなく
資産家さん 様♪

売り方にとっても買い方にとっても、大幅GUで勝負あったって感じでしたね^^;

本格下落になるかどうかは別にして、下げる場面はあると思いますが、欧米のセンチメントからして、押さば買いの機運が強まりそうな感じが・・・

仰る通り、週足で見るとぶち壊れ継続い中ですが・・・

13週線を捉えてきた辺り(昨年11月初旬以来(゜o゜))、多少良化傾向と見てもよさそうな気がします。
(明確に13週線(13200処)上抜けんことには、予断許さずですがw)
2008/04/02(水) 16:17:39 | URL | to 資産家さん 様 fm.Heyward #-[ 編集]
歴史は繰り返す
やはり過去の過去の▲17%乖離時と同様に今月は上できましたか。
それにしてもNYより指数が上がってるってのも珍しいですな。
金融・不動産関連が軒並み8~9%の上昇、なんだか2003年5月を思い出しますね。

ただ、低位で大陽線が出たからと言って直ぐに値が飛ぶかといえばそうでもなし。
ここ6ヶ月以内の日経日足を見ると07年11月20日、08年1月25日、
08年2月14日などいずれも翌日急落してます。

個別では転換している状況は先週のコマツなどからある程度気配として出ていましたが、
その一連の上げも今日で一服となる可能性も否定できません。
ただ、押し目は拾いやすい環境にはなったと言うことだけは言えそうですね。
2008/04/02(水) 17:06:17 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
押し目
現在買い方onlyの私としては、昨日の内に12710も利食って欲しかったです。
でも、Heywardさんならすぐに取り返せるから、心配してないですが・・

爆上げの後だから、ちょっとは調整はいるだろうけど、押し目待ちに押し目無しって事になりそうで。
程良い押し目を作りつつ、上を目指して欲しいです。
2008/04/02(水) 20:02:39 | URL | トーガ #Z1Pn906.[ 編集]
乖離・・・これが上半期のKEYですな^^
道楽家業 様♪

金融・不動産フェスティバルの一日でしたね。
道楽家業さん入ってるかなと思い見てましたが、入りませんでしたか^^;

UBSの内容が微妙でしたし、ザラ場の段階では、薄氷を踏むような爆上げにも見えましたし、金融・不動産はどうもこれまでの劣等生ぶりから手掛け難いと、私は見送りました。
(こういうの獲りに行かないと、現物では大きく勝てないのかもしれませんが、相変わらず現物は腰が引けてます;;)

チャートでは、ことごとく達成の一日。
仰る通り、今日で達成感→一服の可能性もありそうですね。

そして、押し目を拾い易いにも同感です♪
2008/04/02(水) 20:15:18 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #-[ 編集]
やっちまいました^^;
トーガ 様♪

二度のSQ値(12510)処での利食いのチャンスを逃し、自業自得の先物負けの一日でした(^^ゞ

明日下げるのか上げるのかは判りませんが、納得の負けです。

まだ底入れ確認とは言えませんが、本当にこれから適度に綺麗に押し目作りながら、225が13900処まで上昇し底入れ確認として欲しいところです(^_-)-☆
2008/04/02(水) 20:18:24 | URL | to トーガ 様 fm.Heyward #-[ 編集]
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