ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開!
ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


見所がない、大方が予想した通りの
日経平均12900-13100レベルでの推移。

米金融決算を控え、アジア・東京主導で値が動くとも思えず
暇なので、11日のG7を振り返る。

数日が経過し、既に忘れ去られた感もあるG7だが・・・
G7前には、思惑・期待・先回り的な失望感により急騰・急落。

G7後には、具体的な対策が出なかったこと
各要人の内容をはぐらかすホニャララ発言により
今回のG7の解釈を巡って、思惑と観測が交差している。

既に「過去のネタ」となったG7を、今さら重視するのもなんだが
今後にも影響を与えそうな内容もあり、一応念のため、今後のため見てみると・・・

G7では金融機関に対し、100日以内(7月20日まで)に
出すべき損失は全て計上し
その上で必要な資本増強を行う勧告が出された。

金融機関に対して強いストレスがかかることになる。
つまり、これは「吐き出すような損失計上」が
7月20日までになされる可能性があるということ。

逆に言えば、株式市場はここを乗り切れば
7月20日には、損失計上は峠を越え
信用収縮も大きなヤマ場を越えることになる。

7月20日までに想定される損失計上を売りネタと捉えるか
7月20日には悪抜けすると考え、買いネタと捉えるか
思惑と玉が交錯するところ。
一応、7月20日という日を頭の片隅に置いておきたい

 
因みに、本日のフィスコにもG7絡みの興味深い記事があった。
以下、要約・抜粋。

英タイムズ紙(4月13日付)は
シティグループとメリルリンチの決算が
150億ドル以上の損失計上となる可能性を報じている。

米系金融機関は、昨年11月、FASB157号によりレベル3
(時価の推測が基本的には必要なく、簿価で評価)を「公正な評価fair value」
つまり、限りなくゼロの時価評価への強制評価を余儀なくされた。

簿価100円の金融商品の時価が10円ならば、10円での時価評価を余儀なくされたことで
膨大な損失を計上せざるを得なくなり、底なしの損失拡大が続いてきたわけだが・・・

バーナンキが、時価評価の緩和を示唆しており
G7での金融安定化フォーラム(FSF)は
公正価格の見積もりを要請していることから
緩和合意の可能性が指摘されている。

ワシントンG7声明の為替に関する文言は
「為替調整による不均衡是正(ドル安・人民元高)」から
「為替レートの過度な変動に対する懸念」
つまり、ドル安への懸念が表明された。

「可能性が指摘されただけ」、「懸念が表明されただけ」で
対策が打たれなかったことに
市場は失望を覚えたワケだが・・・

2000年9月のプラハG7声明では
為替レートの過度な変動が懸念され
ユーロ買い・ドル売りの協調介入が実施された

経緯もある(^_-)-☆

その当時(プラハG7)と、今回(ワシントンG7)の文言を比較してみると・・・

【2000年プラハG7声明】
We have a shared interest(共通の利益)in a strong and stable international
monetary system. We will continue to monitor developments closely and to
cooperate (協力) in exchange markets as appropriate.

【2008年ワシントンG7声明】
We reaffirm our shared interest (共通の利益)in a strong and stable
international financial system. We continue to monitor exchange markets
closely, and cooperate (協力) as appropriate.

政治的表現であり、文言が一致するのは当然だとしても、似ている(^^ゞ

だからスグに介入がなされるかと言えば
「時間は見えない」としか言いようがないのだが・・・

この辺り、ヤンキー特有のポジティブさをもってすれば
「期待感」や「先回り」の動きとなる可能性もある。

企業業績への「懸念」ばかりがクローズアップされているが
今後起こりうる「期待」にも、想定を持っておきたいところ。

今はどうなんだと言われれば・・・
まぁ、思惑・期待・懸念交錯してBOXでしょ。明日なんて判らん。
としか言いようがないのだが(;一_一) 

 

*** 追記 ***
12:56

前場の急騰・・・後付け臭いが↓のネタによるものだったのか?

米紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)によると
政府系ファンド、シンガポール政府投資公社(GIC)は、UBSが計画している
150億スイス・フラン(約1.5兆円)の増資への参加を真剣に検討していると、関係者談。

東京市場はどうか知らんが、アジア市場は確かに反応していたようだ。
既に剥落してしまったが(=_=)

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約467億円が成立。相場全般への影響は特にみられない。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが990万株、売りが970万株、20万株の買い越し。

12時45分時点で東証1部売買代金は概算1兆152億円、売買高は同8億7876万株。

東証1部の値上がり銘柄数は830、値下がりは746、横ばいは135。

13:27
緊張感を失いそうな、見所のない相場だが・・・
大方が思ったとおりの日柄と値動きになっているあたりが、少々不気味でもある。
一応念のため、板を見つめ続ける(-_-)zzz

13:48
上げても期待感がなく、下げても恐怖感が出ない、特定筋の空っぽBOX相場。
こんな日は、上手い人なら、二回転綺麗に獲れたでしょうな。

14:01
せっかくG7ネタ書いてみたので、後々、何かの際に自分で読み返すためにも
徹底してG7関連ネタを、ここに纏めさせていただく○| ̄|_

クレディスイス証券では
G7のメッセージは「世界的な金融再編」だと解説している。

(鵜呑みにするのもなんだが、見方、センチメントに影響を及ぼす一因として以下。)

G7の声明文には、世界景気見通しの下振れ要因として
国際商品市況の上昇によるインフレ圧力の増大が明記されたが
米国の積極的な金融緩和が「米ドル安、資源価格高、インフレ圧力上昇」という
ルートを通じて世界経済にマイナス・インパクトをもたらすので
FRBの利下げへの過度の依存は好ましくないという見方に徐々に傾いている。

そして、G7では金融機関に対して次の中間期決算で情報開示を求めているので
中間決算で証券化商品投資に関する評価損を徹底的に洗い出すとともに
そこで「打ち止め期待」が出るような資本増強策を打ち出すことを要求している。

米国が公的資金投入による資本増強に後ろ向きなのは、金融機関のモラルを低下させ
長い目でみて金融システム強化に繋がらないとの判断がある。

住宅金融バブルがはじけ、関連証券化市場の規模縮小が視野に入った以上
金融部門が現在の規模のままで同じ収益性を維持できる可能性は低いので
将来のオーバー・バンキングのリスクを最小限に食い止めるためにも
税金投入に対して消極的となっているそうだ。

こうした見方から、今後の欧米を中心とした世界の金融機関は
業界再編と資本増強を迫られていく、とのこと。

こうした見方からなのか、なんなのか・・・
本日、みずほ、三井住友等の銀行株が反発。単なる時間的偶然かもしれんが。

14:12
上値も下値も、カッチカチやぞ!ぞっくぞくするやろ~って感じ。
これって、ザブングルだっけ?まぁ、どうでもいいが。

14:28
見所ねぇぇぇ。。。暇だぁぁぁ。。。
結果論だが、13時までに手仕舞って、お昼寝すればよかった(T_T)

14:47
現物は昨日の下げ過ぎ分が綺麗に修正され
10日の状態に戻り正常さを感じさせたが・・・

一方、本日の先物の玉の出方は、粘着的で変な感じだった。
仕掛けだけではないような出方・・・
裁定が大きかったのか?なにか異様に執拗だったような。

14:59
日経225先物mini、¥13005にてショート決済・利確。(¥70抜き)
持ち越す魅力を感じず、ノーポジとした。

15:14
カッチカチの12900-13100に挟まれ、(ほぼ)キッチリ中値引け。
計られた(謀られた)ような相場であった(';')

先物、決済ベース大勝。持ち越しなし。
現物、決済ベース大敗。含みベース前日比ほぼ変わらず。
トータル、ほぼトントン。(正確には超微負け。)

現在の指数位置を、自身のポジの仕切り直しと被せたく
明日以降のスタンバイのためにも、本日は、現物ポジ修正、先物ノーポジ。
自分的には納得・満足の一日。
明日から週末にかけてが勝負処かと思われ。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00603.JPG

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コメント
この記事へのコメント
先物デイトレ日和ですね
こんにちは。いつも楽しく読ませていただいております。ファンダメンタル情報のエッセンスをご提供いただき有難うございます。

今日の日経225先物は、2分足MACDが実に良く機能していて絶好のデイトレ日和ですね。

9:40頃に12930円どころで買い転換によりロング、前引け直前で決済、

後場はGD寄り付き後の上昇から反転急落どころで売り転換13030ショート、
13時過ぎの買い転換で決済・ドテンロング、
13:40過ぎの急落で決済、

そこからは後場ダレ・ボラ収縮状態になったのでひとまず退散、というか本日の取引終了のつもりでお茶タイム。

こんな感じでラージ1枚を転がしています。

今日で12900どころの踏ん張りが4日目、ボラ拡大のエネルギーを貯めているはずなので近々大きく動きそうですね。需給要因でいけば、ヘッジ売りの累積がすごいので上げればショートカヴァーで急騰となりそうで楽しみです。決算での一時的な急落(フィボまでの場合)には「買い」で行こうと思います。
2008/04/15(火) 14:21:41 | URL | 先物初心者 #-[ 編集]
デイトレ日和でしたね^^
先物初心者 様♪

そして、お茶が正解の後場でしたね。お見事です!

仰る通り、エネルギー充填中といった感じですね。
薄商いなりの、特定筋のエネルギーっぽいですがw

上でも下でも、走れば早そうですが、目先的には走った分が髭になりそうな気も。
日計りしながら探っていくのがよさそうですね。
2008/04/15(火) 15:24:53 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
あと2-3日で方向性が?
またまたテクニカルで考えて見ました。

日経平均ドル建てチャート(日足)では、

一目均衡表では、なんと先日既に一度雲を上に突き抜け!! ましたね。

そして今、雲の中での上限付近。ストキャス(一応15日ということで)・RSI(14)・RCI(16)など、ローソク足とのズレを微調整したオシレータ系の指標では、まだ下落余地がたっぷり。

MACDもそろそろDC。

にも関わらず、雲からの上抜けがあるかもしれないと淡い期待を抱かせ、気になるところです。
そしてヘッジ売りの累積という需給関係も上昇期待の一つで。

下がればBOX継続でも、
13500円を上抜ければドル換算のBOXも上抜けるので、トレンド転換の前触れになる可能性という期待も.......

面白いのは上方でのもみ合い(ディストリビューション?)になっていることでしょうか。今までの戻り天井ではもみ合いもなく迷いの十字程度で通過してきましたから、そうすると今が戻り天井圏でない可能性も否定できませんね。


あと2、3日で方向性がはっきりしそうですね。





2008/04/15(火) 16:39:11 | URL | 先物初心者 #-[ 編集]
確かに「淡い」期待が^^;
先物初心者 様♪

>上抜けがあるかもしれないと淡い期待

言い得て妙ですね。私も、全く持って同感です。

指標もチャートもオシレーターも強弱入り混じる状況・・・
今は、一歩先んじる投資より、三歩遅れて見極める投資の方が、まぎれが少ない気がします。

月並みですが、見極めたいところかと。
2008/04/15(火) 23:30:05 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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