ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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225先物必勝法 元証券ディーラーが手法を公開!
ディーラーが見ている指標は?トレードルールとは?
225先物特有の値動きの癖は?板やチャートに騙されないためには?


 先週末には日足に実体が出たものの、これまでの十字足連発
本日の膠着を考えれば、先物の日計りは難しそうな一日。

日計りするなら、個別・セクターが無難か。
というか、リターンリバーサルを狙うくらいしか収益機会を見出せない(>_<)
所謂上がり過ぎを叩き、下げ過ぎを拾う、乖離を狙う逆張りの手法だ。

しかし、乖離を狙うというと聞こえはいいが、あくまでも相対的な差が問題となるため
値上がりした銘柄を買い増す大口が出てくる可能性もあり、当然、リスクはある。

結局のところ、ポジション調整にとどめるか
割り切りスタンスで日計りとするか
このぐらいしか打つ手が見当たらない状況(-_-;)

強気になってもいいところではあろうが、今から買うのもどうかというところでもある。

本日のコア(特にメガバンク)、TOPIX爆上げで
株価、センチメントに行き過ぎ感も出てきた。

とはいえ、積極に売るだけの根拠も見当たらない。
中長期トレンドフォロー派はロングキープで問題のない処であり
ショートなら、節目を意識してのヘッジまでが無難な選択か。


本日、一番目につくのは、やはりメガバンク三行の上昇。
上昇の材料とされているいくつかを上げてみると・・・

先週末にUBSから銀行の抱える信用関連証券の評価損は
第1四半期決算でほとんどが計上済みになる見通しで米銀の投資判断を
「アンダーウエート」→「ニュートラル」に引き上げると発表されたこと。

モルガン・スタンレーが、ファニーメイ(米連邦住宅抵当金庫)の来年の業績は
アナリスト予想を上回るという見通しが示されたこと。

バロンズ誌による、ファンドマネージャーを対象としたビッグ・マネー調査で
米国のファンドマネージャーは、最悪の時期は終わったとみているようだとの報。
その中で、S&P500指数のセクターに対する見解では、今後6-12ヶ月間に
市場をリードするセクターとして、回答者の27%以上が金融銘柄を挙げていること。
(次に多かったのがハイテクの21%、次がエネルギーの11%)

上げるだけの材料は確かにあるが・・・
本日のメガバンク3行の上げっぷりは
あたかもサブプライム問題完全決着
信用不安完全払拭といった感じ。

いくらなんでもやり過ぎではなかろうか・・・

板が薄いための急騰という側面もあるのだろう。ということは、下落が始まったら
裁定解消売りが下落ピッチを加速させる危険性もある。

上げたこと自体は好感なのだが、上げるなら
ジワジワと真綿で首を絞めるような上昇の方が、買い方は手掛け易く
売り方は撤退しやすく、どちらにもHappyと思うのだが・・・
まぁ、そうウマくいかんのが相場ですな。
 

*** 追記 ***
13:04

もう少し伸びてもいい(伸び悩み)セクターと
狂喜乱舞のセクターに見事に二分されている。
お化粧なのか?だとしたらケバ過ぎだ(-"-)

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1410万株、売りが1090万株、320万株の買い越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約328億円が成立。目立った影響はみられない。

12時45分時点の東証1部売買代金は概算1兆4082億円、売買高は同10億3835万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1115、値下がりは477、横ばいは119。

13:18
ようやく指数、メガバンクとも、若干ダレてきたが、どちらも高値での推移。
上がるとも下がるとも、思い込まず、意固地にならず・・・
大口のお化粧、クロス、組み入れ・組み換えが終わるまで待ちたい。

13:36
この下げを持って、崩れるとは思わんが・・・

これまでの裁定買いの積み上がりによる上昇という性格
お化粧買いという合法的な粉飾(言い過ぎか○| ̄|_)という中身を考えれば
反動で調整入りぐらいはあってもおかしくはない。

まぁ、全てはNY次第なので、225みてどうのこうの言うのもなんだが。

13:46
NT、株・債、クロス等々で、ぐちゃぐちゃですな。
好みで言ってはいかんのだが、ハイテク無しの上昇ってのも気に入らない。

ラッキーなことにメガバンク空売りで、ヘッジは万全に効いている。
慌てず騒がず、落ち着くまで傍観する。

14:04
基調の強さから、強気で売るのは怖いが
中身の腐れ具合から、今の半端な水準では買いたいという気も起きない。
微妙且つ半端といった印象。
目先押し目買いとするなら、キッチリ13500レベルまで待ちたい。

14:27
うーん。。。一番強いメガバンクのヘッジ売りは不適切だったか(;一_一)
まぁ、本日の上昇の背景と、感応度という意味では売りでよかったとは思うが。

今日で伸びきったのか、完全に潮目が変わり更に上への動きとなるのか
見方が分かれそうですな。

14:38
そろそろ、織り込み済みも織り込み済みに
悪材料出尽くしも出尽くしになって、ダレてくるのかと思ったら
月末の特殊要因の所為なのか、本当に強いのか分からんが、とにかく強いですな。
なんとも釈然としないが・・・

14:54
終わってみれば、あぁでもないこうでもないで
然るべくして十字足(もどき)ってことかい(-_-;)

ある意味、これまでのショートに傾きやすい地合いを引き継ぎ
ある意味、月末特殊要因らしいとも言える一日でしたな。

15:04
思い込みは相場で一番危険な行為だが・・・現物の引け様を見ると
大口のお化粧・クロス・TOPIXリバランス・組み入れ絡みe.t.c.が主体の
特殊要因による上げだった気がしてならない。

通常であれば、今週中にはセクター間のゆがみ修正されるハズだが・・・
通常であれば・・・

15:13
先物、含みベース微負け。(¥1375513745ショート持ち越し継続中)
現物、含みベース勝ち。トータル微勝ち。

本日の、セクター真っ二つの結果(騰落)には驚いたが
GW連休のはざまで売買代金2.8兆円と、ここ最近ではなかった大商いにも驚いた。
異常(特殊要因)と考えてよさそうな気がするが、イカガナモノカ。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00653.JPG
三井住友は信用空売り(898K)
 

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コメント
この記事へのコメント
業種別真っ二つ
キャノン、結局先週の日中大陽線は地合いからの行き過ぎ上げでした。
シャープは下げが止まりません。セクターは違いますがコナミがやたら弱いのが目立ちます。
ヤフーはやはり買収動向暗雲でストップ安、富士通も決算延期は痛かったですね。
アドバンが確定売りというには若干下げ幅大きめ。
上昇側は銀行・証券・不動産とTOPIXインパクト強めのところが物凄い事に。
完全に大口絡みの動きなだけに予測しづらいもんがあります。
日中の先物も上下動が激しく目先筋にはボラありで良いかなと思いたくなりますが、
こう動きが無茶苦茶だと躊躇してしまいますな。
一応現物先物共に14000という目先大目標到達しただけにこの程度の下げは許容範囲、
むしろ買い意欲旺盛と見られて引けまでに買い戻されるか、
それとも銀行株の行きすぎから手仕舞いが加速するか、
現物は4月21日高値13739.44を意識しての切り替えしなだけに
十字線辺りまで戻しての引けと考えるのが妥当でしょうかね。

仮に今日、明日でNYが下げてくると13000~13500までの調整も期待できますが。
世界的な流れからそれもあまり現実的とは言い難い。
ショートでポジション組む場合はかなり慎重になったほうが良いでしょう。
というか前場、ブラザー窓埋めで止まるだろうと売り捲くってたら、ストップ高しそうで
どうしようかと思いましたわ(^^;結局2%ヤラレで御免なさいしちゃいましたが、
決め打ちはよくないですなwそれにしても今日の業種別ランキング、二極が激しすぎて笑えます。
2008/04/28(月) 14:19:55 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
これだけ対225でTOPIXが強いのって・・・
道楽家業 様♪

データが手元にないので確かなこと言えませんが、昨年の8月のファンドのアンワインドで、乱高下した時以来のような気が。

あの時もセクター真っ二つ。
たしか、銀行と機械が大暴れで、S安とS高が頻繁に起きていたような気が^^;

本日の上げ、基調の強さを否定することはできませんが、どうも特殊要因の気がしてなりません。

無理せず、ポジションをニュートラルにして30日迎えることにします。
2008/04/28(月) 14:46:47 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
週足と日足での印象の違いとタイトルについて-2
【週足と日足での印象の違いとタイトルについて-2】08.4.28(月) 

 Heywardさん、御手数をおかけして恐縮です。

  「普通にマウスポインタを合わせて範囲指定、色変わったところを右クリックでコピーで出来ます。(IE、オペラでは問題なくできました。)」-私は普段はタグブラウザLunascape(無料版)で拝見していますが、IE6と両方で試したところ、どちらも以下のようにすれば可能でした。

 範囲選択を「良い・・」からスタートはできませんでしたが、下の「新常識」からスタートして 「良い・・」までを範囲指定してコピペできました。今後はこうします。

//////////
良いのか悪いのか分からんが、下値の目途は13500レベルに切り上がったようだ
2008/04/26(土)
日経225先物取引の新常識
//////////

 今日光った解説は以下でした。

↓こちらは自分の相場観と一致したので、自信を持って日経mini2枚売り持ちで乗れました。

/////http://cfd225.livedoor.biz/ 後場直前
それを見る限り、一旦は14000を超えたものの再度叩かれて、その後は14000で抑えられています。
嫌なパターンですね(上昇を狙っている人にはですが、、、)

このまま後場でも超えられないと、13800、13500と下値を狙う展開はあっても不思議ではないと思います。

2008/04/28(月) 17:21:32 | URL | kit #mQop/nM.[ 編集]
kitさんへ
横レス失礼(^^;
試してみましたが、日付の右側が若干スペース空いており、
そこからコピペ出来るようですよ。

____________________________________________________

(※)後場: 強い!強すぎ?ヤケクソ!?
2008/04/28(月)(※)

(※)から(※)で指定可能
_____________________________________________________

こんな感じで出来ました。
因みに私はIEです。試してみて下さいね。
2008/04/28(月) 18:32:06 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
>売り方の悲鳴聞こえずでーとのことですが。
先週金曜に~NY↓だろうと思い~UFJ、売ってたのは~、あたしだよ~!! by sumiko
 持ち越した、あたしが、ばかだった。。しっかし、今日は、おもいっきり踏まれましたわ。笑えるほどに!今日、吹いたので、今後↓かもしれませんが、おそろしいので、本日は、決済しました。       三井さん、売りましたねー。あたしも、今日なら、よかったのか!?
この季節、踏まれても、踏まれても、枯れない雑草ごとく、生き延びますわん。
2008/04/28(月) 18:32:38 | URL | mama #-[ 編集]
週足と日足での印象の違いとタイトルについて-3
【週足と日足での印象の違いとタイトルについて-3】08.4.28(月) 

 道楽家業さん、アドバイスありがとうございます。一部修正して掲載させていただきます。

//////////
(※1)後場: 強い!強すぎ?ヤケクソ!?
2008/04/28(月)(※2)

本文開始

本文末尾
//////////

 1.いろいろ試しても、ブラウザによる差はなさそうですから、議論はインターネット・エクスプローラ(IE)に限定で良さそうです。

 2.道楽家業さんのアドバイスのうち、(※2)からスタートする方法なら確実にできました。

 3.(※1)からスタートする方法は、私が不器用なのか、5回に1回くらいしか成功しません。

 4.現状では、本文末尾からスタートし、(※1)後場までを1回の操作で範囲指定できます。

 もし、(空白)後場: 強い! のようにスペースを1個入れていただいて確実になるのでしたら、(※1)からスタートして、本文の末尾までを1回の操作で範囲指定できるかもしれません。ただし、これは毎回Heywardさんに心理的な負担をおかけすることになります。

 なお、この議論はあまりに枝葉末節でもあり、わたしとしては、かなり躊躇します。

 4.の方法で解決はしますので、現状でもかまいません。ありがとうございました。
-------------------------------------------------------------------------

【1615銀行/ETFのカラ売り】08.4.28(月) 

 ご存じかと思いますが、念のため

 1615銀行/ETFのカラ売りなら、1枚約3万円なので、枚数調整がしやすいです。

 今日1枚カラ売りしましたが、さっそく200円+手数料等の含み損です(^^;)ゞ
2008/04/28(月) 19:29:39 | URL | kit #mQop/nM.[ 編集]
お手数おかけして申し訳ありません
kit 様♪

Lunascapeでしたか・・・
IE、オペラ、サファリでは確認していましたが、Lunascapeでは確認していませんでした><


> 1615銀行/ETFのカラ売りなら、1枚約3万円なので

確かに枚数調整しやすそうですね^^
需給、連動性、流動性という点で、今まで手を出したことがありませんでしたが検討してみます。
2008/04/29(火) 00:02:35 | URL | to kit 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
うっ>< mamaさんから悲鳴が・・・
mama 様♪

持ち越したのが馬鹿だったのではありません!
今日の上げは、大方にとって予想外でしょう♪
(私も、本日のメガバンクの値幅には目を疑いましたし。)

それでもmamaさん、意固地にならず、決済はお見事!

私も、30日には悲鳴上げているかもしれませんので、その時には一緒に反省会し、慰め合いましょう(^^ゞ
2008/04/29(火) 00:08:28 | URL | to mama 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
サポありがとうございました!
道楽家業 様♪

私、普通に左上からコピーしてました><
ブラウザとマウスによっては難しいのですね。

表記の仕方も勉強になりました。
ありがとうございました。
2008/04/29(火) 00:11:42 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ヘッジ売りの買戻しとのことですが....
こんばんは。

この戻り相場では金融の信用懸念後退で、売られ過ぎてきた金融株を狙えと、言われていましたが、28日の銀行株の爆上げは見えざるヘッジ売り(=信用情報に出ない貸し株によるもの)の買戻しだったようですね。これでほぼクライマックスかと思います。

225先物は、ボリバン+2σ沿いの上昇も3-5立会日くらい続いたら、天井形成は本物と予想します。+3σまではないと思いのですが.....

先日ご心配頂いたドテンロングの分は何回かに分けて仕込みを行ないましたので、利幅の出たものから順の利食いでよかったと思っています。本日は仕事で1日出ていましたが、持ち越し分の14000円で決済の売り注文は約定していました。

ボリバン+2σに達した以上、先物ロングのオーバーナイトは控えたいと思います。過去の相場でも余程の上昇相場でない限り、ここから落ちなかったことなどまずないですし。

2008/04/29(火) 02:05:40 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
見事ですね
 先物初心者>持ち越し分の14000円で決済の売り注文は約定していました

 高いところを買わされない、安いところを売らされないように程よく休みを入れる手法を模索中です。
 よい知恵があったらお貸しください。
2008/04/29(火) 20:07:43 | URL | よろづ@売り持ち #c9AxB7r.[ 編集]
利食いおめでとうございました
先物初心者 様♪

「目先的に」天井となる可能性は否定できませんが・・・
本物となるかどうかは、時間と結果を見ないことには、現時点では誰にも判らないかと。

可能性という意味においては、現時点では、逆三尊の方が大きそうな気も・・・
2008/04/30(水) 00:33:15 | URL | to 先物初心者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
天井かどうかは別といたしまして
Heyward様

天井かどうかは別といたしまして、これだけ経済指標の悪い中でもありますし、その状況で+2σを突き抜けたらひとまず売りで、利益確保や達成感から来る1-2日の調整による利ザヤが狙える気がしました。

逆三尊、大いに歓迎です。その前にそのポイントまで売りで一稼ぎしたいです。高値更新も歓迎です。’07年6月の高値18,297円から’08年3月17日の安値11,691円までの38.2%戻しである14215円を戻り高値のメドと見つつ参加しております。
2008/04/30(水) 09:31:52 | URL | 先物初心者 #4B4a9q5A[ 編集]
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