ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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自分で作れる!日経225先物システムトレード講座
楽して儲かるはずがない!少しは苦労してみよう!
自分自身でシステムを構築することで、見えなかったものが見えてきます!


寄り付きからここまでの変動幅は350円(12920-13270円)。
5月22日(360円)以来の値幅が出ている。

先週末の値幅は80円と年初来最低水準であり、その反動もあるのだろう。

日経225先物の日中値幅は、年初来最低から年初来最高へ。
好感できるのか・・・
単にボラ高(不安定)なだけといった気がしないでもない。

因みに、直近25日間の日経平均の平均日中変動幅は約190円。

 
本日の上昇要因(材料)とされているものは・・・

スタンダード・アンド・プアーズが、8月14日にモノライン大手のMBIAとアムバックの
格付け見直し終了を発表し、事業強化に向け両社が前向きな措置をとっていること。

スイスの銀行大手のUBSで、ピーター・クラー会長が
リスクポジションを縮小し、今後の評価損の規模はこれまでを大幅に下回る
という見通しを示したと、スイスの新聞が8月17日に報じたこと。

ヘッジファンドの解約に備えた売り(45日ルール)が一巡したことで
動きやすくなったことで買い戻しなどを含むポジション調整が活発化したこと。

15日の外債償還・利払いに絡む為替に対する不安後退。

これらが好材料とされているが・・・

MBIAとアムバックに関しては、既出ネタ。
UBSに関しては好感できるが、では朝方の弱含みはなんだったのか。
45日ルールに関しては、売りは一巡だが、引き挙げた資金が戻ってきたわけではない。
外債償還・利払いに関しては、週初は引きずる可能性がある。

売り方の視点に立ち、ポジショントークすれば、こう難癖をつけたくなるところ。

 
本日の商いにしても・・・
「先物主導での急激な反転+大口の短期的な回転売買」
「市場参加者限定+薄商いの中インデックス買い」

この大幅高を素直に好感していいのか悩ましいところ。

先週末の保ち合い下限レベルから反転し、本日急騰も
先週の下落分の半値程度の戻りをみせたに過ぎない。

これまでの保ち合いレベルの範囲内なのだ。
しかも、ほぼその仲値でもある。

この上昇、好感はできるかもしれないが、楽観出来るかとなれば微妙な気が。

 
*** 追記 ***
12:55

買われたというより、拾われた。そんな印象が・・・
持続性に関しては、疑問を感じる。難癖ばかりで申し訳ない○| ̄|_

東証前引け後の立会外バスケット取引:
約263億円が成立。市場では、売り買いほぼ均衡との声。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが2800万株、売りが1090万株、差し引き1710万株の買い越し。
(買い注文のうち約1400万株を日車両が占めた。)

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算1兆528億円、売買高は同9億7353万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1445、値下がりは199、横ばいは66。

13:06
今日、高校野球の決勝戦か・・・
確か昨年の決勝戦って、閑散相場で悶々としていたところ
劇的な逆転満塁ホームランと同時に、為替爆上げしたのよね。
(御参考までに: http://kabuben.blog73.fc2.com/blog-entry-1253.html

と書いていたら、桐蔭満塁ホームラン(゜o゜)

13:13
あっ、買い材料一つ書き忘れてた○| ̄|_
住宅ローン減税や証券優遇税制等の相次ぐ要人発言。

本当に実施されるなら、素直に好感だが、実現性は・・・微妙な気も。

13:31
甲子園決勝戦、ワールドカップの時って、ディール極端に減る気が・・・
となると本日は、ここからは、軽く持ち高調整程度で終わるのか。

13:45
一目・5分足というオカルトチャートで見れば、ここで遅行が下方転換。
材料手掛かりない時って、こういうしょうもないの機能したりして・・・

14:07
お盆明けの買い戻し(一巡)、手掛かり不足、甲子園決勝^^;
落ち着き処としては、5日線、25日線、基準線、転換線を意識し13140-13170処?

14:28
オカルト一目・5分だと・・・雲が13095-13170処。
5日線と基準転換線とかぶり、意識されそう。
まぁ、イレギュラーな見方なので、話半分以下でw

14:49
強くもなく弱くもないが重い、そんな一日でしたな(-_-;)

甲子園の決勝がもっと接戦だったら、後場違う展開もあったかも
とかしょうがないこと考えたくなる、しょうもない一日でもあった。

15:14
日経225先物mini、引成(13165)にて13115ショートのみ決済・ロスカット。
¥50ヤラレ。ポジション調整として。

先物、決済ベース負け、含みベース勝ち。(13205ショート持ち越し。)
現物、含みベース前日比勝ち。でもまだ含み損(^^ゞ
トータル勝ち。乗り損ねた格好だが、納得の一日。

先高観から買い戻されたというよりも
利益確定で買い戻されただけに見えてしまう一日。

難癖ばかり書いちゃって申し訳ありませんでした○| ̄|_

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)00976.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
日経だけが異常に高い
WTI時間外:116$に突入
ダウ、ナス、S&P500も時間外では下げてますが・・・

何で日本だけ?
2008/08/18(月) 13:31:16 | URL | trm2053 #fqd3JXEE[ 編集]
いんちきバーゲンセール
お疲れ様です。
前場、バーゲンセールと割り切り
ロングで200まで引っ張りましたが、
270窓寸止めまでいくとは・・・
後場はどこでショートの仕込み場所を探る展開でしたが、140-170でと、読みが深かったですね。
おかげさまで170で買い戻せました。
なんか今日はいんちきモードっぽいですがね。
明日もよろしくお願いいたします。
2008/08/18(月) 15:17:20 | URL | 桃太郎 #-[ 編集]
本当にババだったか?
実はそれを確かめたくて引成で売り乗せました。

小生、日中は仕事もあり、デイトレードも苦手で1~2週間のスパンで建玉します。
またザラ場での取引も時間も無いのでやりません。
指値もせず、寄りか引けの成行きのみで取引しています。

皆様のように機敏な取引をうらやましく思っていますが、当分はこのスタイルで行こうと思っています。
2008/08/18(月) 15:47:23 | URL | 下手の横好き #-[ 編集]
国際商品等の投機筋ポジション動向 8/12時点
ニューエッジ1社が先導した週明けだったようです。

8/12時点での投機筋の先物ポジションです。単週では判断不能でしょうから時系列4週データを記載します。
▼マークは売り越し、無印は買い越しです。

# CME日経平均先物ポジション
         ドル建     円建     合計
7/22    ▼22341   1102   ▼21239
7/29    ▼23731   ▼714   ▼24445 
8/05    ▼23932  ▼4217   ▼28149
8/12    ▼25171   ▼528   ▼25699

 (私見) 1.ドル建、円建ともに売り越しが3週連続も、ドル建は売り越し枚数増加、円建は減少。
      2.米系資金は弱気基調増幅、日本系資金は強弱対立。

#国際商品先物ポジション
       WTI原油  T-BOND債券 SP500  NAS100
7/22   ▼3640   ▼109016   32018  ▼5079
7/29    ▼660  データ未入手   23860  ▼3062
8/05   ▼5550    ▼84436   24936  ▼2931
8/12   ▼9130    ▼71622   23922  ▼1215

 (私見) 1.債券は「資金の逃げ場」として未だ健在。
      2.原油は未だ微妙、売り越し枚数が5桁で決まると、弱気転換か?
      3.米系資金orドル資産志向資金(=アジア系&日本機関投資家)は米株へ傾斜か?

# ユーロ6月貿易収支が発表されています(日本時間18:00):
   結果 ▼1億ユーロ(予想+12億ユーロ) 前回 ▼39億ユーロ ・・・季節調整前
   結果 ▼30億ユーロ(予想+5億ユーロ) 前回 ▼10億ユーロ ・・・季節調整済

 (私見) 1.2ヶ月連続のマイナスはサプライズ、ユーロ安ドル高が進行だろう。
      2.従って、原油価格の下押しにつながることになる、はず。
      3、特段の悪材料が出なければ、今晩のNYダウは上昇する可能性が高いのでは?

# リーマン400億ドルの資産売却 観測(日本紙既報)
 ・・・不動産と不動産担保ローン等の資産400億ドル相当、5月末評価で約100億ドルの不動産保有

 (私見) 1.100億ドル(現在は目減りしているだろうが)の不動産が動き出すことにより、リスクテーク
        の投資家が登場することになり、再び不動産市場にマネーが回ってくる可能性。
      2.日本の(不動産)バブル崩壊後の回復端緒は大型不動産の売却から始まっている。

# スイス実質小売売上高6月が発表されました:
   結果 +0.7%(予想+3.3%) 前回+7.4% ・・・ 前年比

 (私見) 1、スイスはユーロ圏ではありませんが予想を大きく下回る(ネガティブ)消費の減速です。
      2.消費の減速、停滞が、日本では注目されない地域にも、広がっています。

お疲れさまでした、明日もよろしくお願いいたします。



2008/08/18(月) 22:09:31 | URL | プー #-[ 編集]
八百長みたいなインチキ相場も、ここまで来れば大したもんだ
前場、寄りで金曜持ち越しの売り玉を決済、2枚で+110
ノーポジなのを良い事にして30分程場を離れてから戻ったら13200超えてました 笑
さすがにあのチャート見て、買えませんわな・・・頭の中はどこで売ろうか「売り場」探し一辺倒。

13240でラージ1枚、踏み上げられ悔しいので13250で売りナンピン(やっちゃダメですよ)。
値が動かないので再度13250で増しポジ。

前場の残り時間の少ないときに、ふとこちらにお邪魔してプーさんの原油ネタ発見!、自分でもWTI時間外の値を調べて無謀にも全力売り 笑

後場、大証下げてるのにCME時間外が210だったので、すかさず海外ブロカーへ売り注文。

全玉イブでも返済せず持ち越ししています。
当初50円抜ければOKのつもりでしたので、明日の朝に13150~13160で寄り成りで決済出来れば御の字のつもりで持ち越しました(オーバーナイト)

CMEは下げ止まって転換したら返済の予定なので徹夜になるのかも(涙)
(既に昨夜の段階でタヌキさんの皮の枚数を数え出しているのはナイショ 笑)

建て玉は全てラージ
13250:29枚
13240:1枚
13210:CME時間外

ダウ&ナス爆下げ中&CME13000割れちゃってるんで、13200どころって結構な売り場だったのかも?
2008/08/19(火) 02:25:48 | URL | trm2053 #fqd3JXEE[ 編集]
おめでとうございます
trm2053 様♪

下げましたね。
2008/08/19(火) 03:01:46 | URL | to trm2053 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
前場・・・
桃太郎 様♪

私の方は、欲かいて12905でガッツリ張り込んでいたら、届かず急騰していきました^^;

桃太郎さんは、ロングでしっかりとれてたのですね。おめでとう&お見事です(^O^)/

>140-170でと、読みが深かったですね。

いえいえ、単にラッキー、当たっただけです^^;

確かに、いんちき臭い一日でしたが、これもまた相場。
今日も、無理せずがんばっていきましょう♪
2008/08/19(火) 03:07:09 | URL | to 桃太郎 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
本当にババだったのかは・・・
下手の横好き 様♪

想定スパンと決済べースでしか分かりませんね。

日計りはどうしても慌ただしくなりますし、一概にいいとも言えず・・・
機敏な対応が、早計な対応、うろたえた反応になりかねませんしw

下手の横好きさんのように、しっかりしたスタンス(寄り引け成り)と想定スパン持っているかたの方が、長い目で見るといいかと思われます(^_-)-☆
2008/08/19(火) 03:12:45 | URL | to 下手の横好き 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
いつもありがとうございます!
プー 様♪

確かに、債券は「資金の逃げ場」として未だ健在ですね。
裁定にしても、株先・債先の裁定が王道ですし。債先は、比較的安心して買える状況ですね。

不動産の問題が解決されれば、全ての問題が(インフレも個人消費も企業業績も)解決され、プーさんが日々詳細に検証されている不動産市況を考察することが、最も重要な局面ですな。
大変な作業かと思いますが・・・
いつもありがとうございます!
2008/08/19(火) 03:21:58 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
おはようございます
少々早起きしてしまいした。
米国市場を見てみれば見事に元の木阿弥。よく下げたもんです。
私のポジション的には下げてくれた方がありがたいので文句はありませんが、昨日の日本の急騰は何だったの?という感じです。週明けのショートカバーにしてもまったくインチキくさい相場ですな。難癖つけたくなる気持ちもわかります。

難癖ついでですが・・・
trm2053さんへ

CME時間外とはCME225のことですか?
大証後場の時間帯はPitもGlobex(ドル建て・円建て)も動いておりませんな。ネタですか?

また、裸売り全力オーバーナイトとは恐れ入りますな。300枚分の余力があって自己ルールでの全力30枚オーバーナイトと30枚分しか余力がない中での全力30枚オーバーナイトでは意味合いは違ってきますが、天才と○○は紙一重と言いますからな。
あと13150~13160がターゲットならイブニングで十分達成している訳で無理にオーバーナイトする意味がわかりませんな。
ま、今回は良い方向へ転がっておめでとさんです。
2008/08/19(火) 05:27:40 | URL | ナハハ #pK.oNfME[ 編集]
ナハハ様
CME時間外と表記したのがお気に召さなかったようで・・・・

海外ブローカーのCFD、国内の業者では「SVC」と「ひまわり」でやってますが・・・私の業者は24時間注文可能ですし売買も出来ますが・・・・何か?
国内2社に関しては口座がないので取引内容は分かりません、また現時点では手数料に魅力が感じられませんので商品の内容も分かりかねます。

私が取引している業者だけの話と前置きしますが、仕組みは業者との売買取引なので取引所は介しておりません。
取引所-ブローカー間の注文がが行われているかどうかは、私には関係のない話なので興味がありませんし、そのような内容を業者への質問をしたこともありません。

「裸売り」の発言があったので私なりの意見を言わせて頂きます。
商品先物の原油を140$割れから継続して売っていますので株先の裸売りしている積りではないと自分では思っておりますが・・・・。
何か先物オプションと組み合わせなきゃヘッジとしての意味合いが無いとでもおっしゃるんでしょうか?
為替でも債権でも商品でも何でも良いのではないでしょうかね?私が納得できるようなご回答お願いいたします。

余力から言えば30/80枚なので100%フルレバではありませんが、普段は30枚の枚数を売買することは無いので、(ナハハ様にとっては30枚は少ない数字なのでしょうが)30枚は私にとってほぼ「全力売り」に等しいかと。
プレッシャーも相当なものがありましたが。

>天才と○○は紙一重と言いますからな。
この発言は一体何なんでしょうかね?、管理人様のご意見を頂きたいと思います。

>あと13150~13160がターゲットならイブニングで十分達成している訳で無理にオーバーナイトする意味がわかりませんな。

イブ安値以下になる確率が高いと読んだギャンブルですが、何か?
225先物、デリバティブで投機性の高い商品です。博打と同じく損も益も両方発生するゼロサムゲームです。
また、私の建てた建て玉なので、どこの値位置で決済しようがナハハ様には全く関係のないお話かと・・・。

>ま、今回は良い方向へ転がっておめでとさんです。

決済するまで結果は出ませんので喜ぶのは早計ですが、ありがとうございます。
2008/08/19(火) 07:57:24 | URL | trm2053 #fqd3JXEE[ 編集]
trm2053さんへ
これはこれは。こんなに丁寧に返信コメントいただけるとは。

”CME時間外”の件、相対取引のミスプライスをついた売りですか。それはいいところに目を付けましたね。私も海外ブローカーを多用していますが、相対取引にはつきもののスプレッドが気に食わないので取引所取引でないと利用しておりませんな。

また、225先物を商品や債券のヘッジ、スプレッド取引に使うのも有効でしょう。いいんじゃないですか。

ある程度の資金を持った素人が無茶な取引で退場を余儀なくされているケースをさんざん見てきたので戒めの念をもってコメントさせていただきましたが、trm2053さんにはまったく大きなお世話だったようで大変失礼。

こんなコメントでコメント欄が荒れてしまうのは管理人にも申し訳なく、本意ではないのでこの辺で。
2008/08/19(火) 11:36:09 | URL | ナハハ #pK.oNfME[ 編集]
申し訳ありませんでした
ナハハ 様♪ trm2053 様♪

trm2053さんの場合、(悪い意味ではなく)かなり特殊な手法によるものと感じておりましたが、私としては、相場の見方も手法も人それぞれと解釈しておりました。

ナハハさんのご指摘は、そのtrm2053さんの特殊な手法に対し、読者様が勘違い、マネしないためへの警鐘と、私としては思いたいです。
(表現がハードで、お手柔らかにお願いしますという気持ちも抱きましたが。)

本来、私の方から、「trm2053さんの見方、手法は特殊で、よほどの余力とスキルがある人以外、マネするべきではない。」と書くべきだったかもしれません。

trm2053さんにも、ナハハさんにも、管理人として申し訳なく思っております。
ゴメンナサイ。
2008/08/19(火) 18:27:50 | URL | to trm2053 様 ナハハ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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