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先週末の世界のコンセンサスと思われる、「G7に有効な対策を頼むしかないが
殆どの金融マンは会議の成果を期待していない」が、いい方向に裏切られ急騰。

しかし、予想に反した急騰であり、先高感が生まれ急騰したわけではない。
本日の大幅高に浮かれず、先週を振り返り、比してみる。

先週の歴史的下落の一因として挙げられるのが
ヘッジファンドや大手投資家による
価格に関係のない投げ売り&リパトリエーション。
これにより、薄商いの中で突然飛び出すまとまったフローに
極大の値幅が出たとの見方がある。

対して、昨日のNYダウの936ドル高、本日の225の1300円超の上げ幅。
素直に喜べばいいのだろうが、売買高等々から察するに、
新手の買いが出動したとも、機関投資家の姿勢が転換したようにも見えない。

薄商いの中で突然飛び出すまとまったフローに
極大の値幅が上に出たのは、先週と同じにも見える。

ヒステリックに下げてきた反動で、ヒステリックに戻った。
現時点では、この程度の認識が無難ではなかろうか。

市場関係者の言葉を借りれば・・・
「最近の値動きに意味や理由はない。あるのはフローだけ。」
「リーマン破綻直後のような、あまりに無秩序な動き。」
「何が起こってもおかしくない。」
まさにそんな感じだ。


二流とされるディーラーは、まだ怖くてポジションが持てず。
一流とされるディーラーは、半ば呆れ顔で手数少なく。
超一流(?)とされるディーラーは、買い持ちと売り持ちポジションを
わずか1日で「10回以上入れ替えることもある」との異常な状況。

結果として、読み通りに目先の株価が推移することはあっても
実際に読み切って勝つことは不可能な相場の中身、展開となっている。

こんな時は、分からないことを分からない、難しいことを難しいと自覚・認識し
見送るべきを見送り、取り組むべきを取り組んだ方がいい気がする。

こんな時、分かったと勘違いし取り組めば取り返しのつかない状況に陥る危険性は高い。
相場が分かることなどあり得ないとも言えるが・・・
せめて、自身が得意な相場展開になるまでは、手数とポジションは控えめが無難だろう。

超一流ならば、ロング・ショートの頻繁な入れ替えもありだろうが・・・
一般的には、理外の理の乱高下相場での頻繁な入れ替えは
損失拡大を招く危険性が高いといわれている。

ポジションに固執してはならないが、右往左往して往復ビンタで被害拡大は避けたい。

 
*** 追記 ***
12:49

先物市場では朝方サーキットブレーカーが発動したのは周知の事実だが・・・
東証による裁定取引の自己取引に伴う制限措置も発動されていたのね。
どうも不自然に商いが膨らまんと思ったら、これも影響していたのか?

13:10
とりあえず、本日・明日に関しては、10月9日高値(9470円)処を意識してみたい。
ざっくり見れば8日の超大陰線の仲値処でもある。戻りの一つの目途ではあろう。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが5950万株、売りが2420万株、3530万株の買い越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約195億円が成立。相場への影響は特にみられないとの声。

12時45分現在の東証1部売買代金は概算1兆423億円、売買高は同12億9826万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1593、値下がりは26、横ばいは1。

13:26
引けにかけてのエラーさえ起らなければ
現在の水準(9470)で一旦ヘッジを検討したいところだが・・・やめた。

13:41
主力処がS高に張り付いていることで、値崩れの心配は少なそうだが・・・
逆に、主力処がS高に張り付いていることで、一段高も望めそうにない。
因って、傍観。全体としてはそんな雰囲気か。

14:18
案の定というか、なんというか、値がさ株が値幅制限のS高で買い気配となっているため
「買えない場合に備えて株価指数先物にヘッジ買いが入っている」との声が。

ヘッジ売り一辺倒だったのが、ヘッジ買い入るようになっただけマシだが・・・
この相場、米国風に言えば、「ならず者相場」、「テロ指定相場」といったところ。
早く解除してくれ><

14:33
9470処でコテコテの動き。期待もせず、悲観もせず、淡々と見送る。

14:49
ダウ:9200-9310、日経平均8800-9000の価格帯。
ざっくり過ぎるが、今後この価格帯がサポ化するのかどうか、気にしてみたい。

14:57
トラッキングエラー?ただの踏み?ヘッジ買い?
叩きたくなるところだが、尋常じゃないので触れないことにする(=_=)

15:01
10日の極大逆ザヤがひっくり返ったような順ザヤ(一時9680)に・・・
なんじゃこりゃというか、案の定というか...イカレトル。

15:14
先物、含みベース前日比爆勝新記録。(11930、11945、10000ロング持ち越し。)
現物、含みベース前日比爆勝新記録。トータル未曾有の爆勝。
とはいえ、まだまだ含み損状態だが(^^ゞ

なにがどうなったというより、市場は混乱真っただ中といった印象。
今日のことは忘れて、明日以降から仕切り直しとしたい。

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コメント
この記事へのコメント
とにかく、空気変わりましたね。

もう、底とか天井とか予想(意識)すると逆に危険なので見送り中です。
今日はもう、どこにも入れません。

「頭と尻尾はくれてやれ」とは言いますが
お腹の部分がないのも・・・

225採用銘柄でS高がちらほら見受けられます。
新興株を手掛けた事ないので
S高でも買を入れる状況(思惑)ってどういう物があるのでしょうか?

PS。
先週末、我慢された買い方の皆さん本当に良かったですね!!
自分も少し、精神的に楽になりました。
2008/10/14(火) 13:21:58 | URL | お腹がない! #-[ 編集]
u
お疲れ様です。
ふう(風)です。

先程、コメントしたのですが・・・
Name:ふう「お腹がない!」←ふう(風)
Subject: なし。←「お腹がない!」

NameとSubject:間違えてコメントしました。

修正の仕方がわからず送信します。申し訳ありません。
2008/10/14(火) 13:30:01 | URL | 匿名希望 #-[ 編集]
後は政府と中央銀行次第?
10/9大引け付近と10/10寄付買いの225、3月限9460で利確。
まだ戻ると思いますが、頭とお腹はくれてあげます。
次は二番底か二段下げ局面で買います。
後は頭の良い政府と中央銀行の方々のお手並みをしばらくの間拝見したいと存じます。
第二次景気対策補正予算に期待します。
2008/10/14(火) 14:22:17 | URL | 老虎 #-[ 編集]
確かに、どこがお腹か分かり難い相場ですな^^;
ふう 様♪

そして、お腹が見つかったとしても、その部分、腐っていて食えない可能性も^^;

>S高でも買を入れる状況(思惑)ってどういう物があるのでしょうか?

フローの問題だけのような。「已むを得ない商い」、この一言に尽きそうな感じ;;

パニック相場が終わっても、不安定な相場は続きそうですなぁ。。。
2008/10/14(火) 14:24:35 | URL | to ふう 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
うぉ!鮮度のいいところ(御腹)完食ですね(^_-)-☆
老虎 様♪

御見事&おめでとうございます!

同じ価格でも、鮮度(スパン)によって違うものだなぁと関心致しました。
私のお腹部分は、腐敗臭漂っています^^;

>後は頭の良い政府と中央銀行の方々のお手並みをしばらくの間拝見

危機への緊張感が続き、切れ目のない対策が打たれている間はリバウンド継続しそうですね^^
そしてそれが切れた時が、また勝負処でしょうか。(本日で「切れ」てたりして^^;)
2008/10/14(火) 14:31:51 | URL | to 老虎 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ここから先はバンジージャンプ相場
多分表題の動きになるかなぁと。
つまりゴムみたいにびよーんびよーんというチャートですね(^^;(ナンノコッチャw)
それにしても先物+1660って・・・
ちなみに現物の上昇率ランキングはこんな感じです。


1 1990/10/02 22,898.41 13.24%
2 1949/12/15 109.62 11.29%
3 1987/10/21 23,947.40 9.30%
4 1997/11/17 16,283.32 7.96%
5 1994/01/31 20,229.12 7.84%
6 1992/04/10 17,850.66 7.55%
7 2001/03/21 13,103.94 7.49%
8 1953/04/16 355.03 6.41%
9 1953/03/06 361.88 6.31%
10 1995/07/07 16,213.08 6.27%


現物も過去最高上昇率更新です。
先物の上昇率に比べると大人しいもんですけどね。
20%越えってなんだよw一昔前の新興市場だってこんな動いた事ないよw

ちなみにこちらが上昇幅ランキング

1 1990/10/02 22,898.41 2,676.55円
2 1987/10/21 23,947.40 2,037.32円
3 1994/01/31 20,229.12 1,471.24円
4 1990/03/26 31,840.49 1,468.33円
5 1990/08/15 28,112.12 1,439.59円
6 1992/04/10 17,850.66 1,252.51円
7 1988/01/06 22,790.50 1,215.22円
8 1997/11/17 16,283.32 1,200.80円
9 1990/04/09 30,397.93 1,119.15円
10 1990/09/10 25,080.90 1,118.83円
11 1991/12/13 22,754.90 1,042.33円

すべての記録がバブル前後の数字です。
日経4桁でこのランキングの11に入ってきてしまったというのが
如何にあほらしい状況かよくわかりますな。
正直ついていけません(^^;
2008/10/14(火) 15:28:24 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
場立ち
1年に二百数十回の場が立ちますが、そのうち自信を持って向かえるのはその内の何割かです。
で、この頃の値動きは素人の小生が向かっていけるような場ではありません。
建玉0の場合、明朝は売りから入るのが常識的な判断と思いますが、ここは見送ります。

それから、Heyward様は吉田正作曲の「異国の丘」をご存知なかったのですね。あまりに古すぎるのでご存じなくて当然です。
「我慢だ待ってろ」は「今日も暮れ行く異国の丘で」で始まる歌謡曲の一節です。やはり、今は「待ちましょう」。
実は「待ちましょう」も津村謙が歌った古い歌謡曲の題名です。

またまた、つまらぬ話になりました。申し訳ありません。

2008/10/14(火) 16:33:46 | URL | 下手の横好き #-[ 編集]
日本を顧みる
連休を利用し箱根山奥のの隠れ宿にこもり、情報を絶ち自分をそして我が日本を顧みた。
毎日が大暴落のブラックウィーク?の原因は何だろう。
金融不安?実体経済悪化?両方?おそらく両方だろう。
ならば我が日本は日銀の利下げを含む政府の強力な景気対策が必要不可欠ではないだろうか?それを催促する二番底模索か、二段下げ相場があるかも知れぬ。
日本は自国通貨安を好む国だが、その円ドルは円高方向と思える(小生個人的には日本の評価アップの円高賛成)。いずれは円高=国力向上=株高となる日も来ようが、少なくとも今の市場はそうは反応しない。
麻生日本丸の景気対策と日銀の利下げを期待してやまない。親離れする日本の勇気と知恵を信じたい。相場は、日本を信じ時折尻尾をかじりながら休むが正解か。
2008/10/14(火) 17:15:10 | URL | 老虎 #-[ 編集]
元気の株式銘柄
今はUSEN株価は、売り圧力を低下した。今はUSEN株価は売り玉を大幅な減らした。今はUSEN株価は潮目がある。これからUSEN株価は良い変化になるつつある。転換点に、入れつつある。
2008/10/14(火) 18:34:35 | URL | プロ #-[ 編集]
おめでとうございます
Heywardさん

爆勝、おめでとうございます。

金曜まで辛かったですね(>_<)

本日の上昇(反発)は強烈でしたね。

金曜に先物ロングしなかったのが悔やまれますが三連休を控えは勇気が無く仕方なかったと思っています。
夕場で7665円でロング注文していたのですが一歩及ばずでした(-_-;)

本日11500CALLは50円の早漏売り決済です(>_<)

しかもドテンショートで自信のない持ち越しに・・・はぁ、意志が弱すぎ。

どうも値動き見てますと自分の想定とは違うトレードをしてしまいます。

ところで最近、「トラッキング・エラー」という言葉を多用されていますがよく理解できていません。
ネットで調べても用語解説が抽象的でさっぱりです。

夜のブログ更新で「トラッキング・エラー」について解説頂け無いでしょうか?

いつも勝手なお願いばかりですみません。

もし気が向きましたらお願い致しますm(__)m
2008/10/14(火) 20:31:15 | URL | takemi #-[ 編集]
仰る通り、当分ビヨヨ~ン覚悟した方がよさそうですな^^;
道楽家業 様♪

データ感謝感謝!

それにしても、パニック下げの次には、パニック上げとは・・・
先物の上昇率に関しては、トラッキングエラーによる極大逆ザヤ + トラッキングエラーによる極大順ザヤで、多分にかさ上げされた感はありますが、それにしてもヤリスギ^^;

マザーズどころか一昔前のIPO状態でしたなw

>正直ついていけません(^^;

同感です。
あきれ果てたる値なら、手掛けたろうかとも思いますが・・・
あきれ果てたる値動きが続きゃ、呆れるしかないです><
2008/10/14(火) 22:57:47 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
「待つわ」と聞くと、「あみん」を思い出します^^
下手の横好き 様♪

>1年に二百数十回の場が立ちますが、そのうち自信を持って向かえるのはその内の何割かです。

自信をもって向かえるというのも素晴らしいですが、「その内の何割か」に絞り込む能力と胆力が素晴らしい!

個別銘柄であればスクリーニング等々での絞り込み、指数先物であれば、日柄価格での絞り込み。相場で最も大切なことの一つですね。

>吉田正作曲の「異国の丘」

知りませんでした。「月月火水木金金」なら知っていますが、これじゃ、土日返上で働く≒絞り込めないってことになりますな><

「異国の丘」を心に取り組みたいと思います!
2008/10/14(火) 23:08:03 | URL | to 下手の横好き 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
情報を絶つ
老虎 様♪

それって大切なことだなぁと、最近特に思います。
どっぷり相場に浸かっていると見えるものもありますが、逆に見えないものもある。
日本のことが、海外から見た方が、時によく見えるようなものでしょうか。

>(小生個人的には日本の評価アップの円高賛成)

クラシックな考え方と、最近はそのような見方少ないですが、私も老虎さんに全くもって同感!
「通貨の強さ≒国力の強さ」が本来である(あってほしい)のですが・・・
仰る通り、少なくとも今の市場はそうは反応しませんな;;

休むも相場を、実践するためにも、来年は適時適切に、私も休暇とりたいと思います!
2008/10/14(火) 23:14:15 | URL | to 老虎 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
上がるといいですね
プロ 様♪

小生USEN株手掛ける予定はありませんが、上がるようお祈りいたします!
2008/10/14(火) 23:15:45 | URL | to プロ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
金曜までどころか
takemi 様♪

今でも辛いですよ^^;

>夕場で7665円でロング注文していたのですが一歩及ばずでした(-_-;)

勇気をもって特攻して玉砕する危険性もその時はあったワケで、入れなかった価格は縁がなかったとスッパリ諦めましょう♪
異姓も玉も縁次第^^
こだわり、引きずると、ロクなことになりませんw

>トラッキング・エラー

短く説明すると語弊のある内容になってしまう危険性がありますが、以下、大雑把に○| ̄|_

ざっくり言うと、ファンドの運用(特に投信)の主たるものには、アクティブ運用とパッシブ運用があるわけですが・・・
その中のパッシブ運用は当然ながら、ベンチマーク(指数等)に限りなく近い成績を納めなくてはなりません。

しかし、(指数を構成する)個別にS高やS安が連発すると、指数(等)に連動するように買えない、売れない状況に陥るワケです。

その場合、ベンチマークと運用成績に乖離が生じます。これを修正するために、やむを得ない手段により、この乖離を修正するような已むをえない売買が出るということです。
(現物で買えない分、指数で買ってみたり、ヘッジせざるをえなかったり。等々)

スイマセン。限りなく長くなりそうなので、今度記事でまとめます○| ̄|_
2008/10/14(火) 23:28:56 | URL | to takemi 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ありがとうございます
Heywardさん

>今でも辛いですよ^^;

失礼しました。
そうですよね。10/10の最悪期からは良くなったとは言えまだまだしんどいですよね。


トラッキンングエラーの解説とても分かりやすかったです。
先物にそういうやむをえない売買が有ったとは知りませんでした^_^;

お忙しいのにすみません。ありがとうございました。
2008/10/15(水) 00:31:01 | URL | takemi #-[ 編集]
いえいえ^^;
takemi 様♪

>トラッキンングエラーの解説

手短に書きすぎて微妙な内容ですが、概略としてはそんな感じです^^
頻繁におこる現象ではないので、それほど気にしなくていいかもですw
2008/10/15(水) 13:03:29 | URL | to takemi 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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