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日経225先物向けトレードシステム【Dr.225】
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ボラボラ乱高下でセオリー的な見方に意味はないかもしれないが・・・
G20を控え、なにが起こるか分からない週明けになりそうだが・・・
こんな時こそ、だからこそ、基本に忠実にテクニカルで見てみる。


下値の目途は、8250-7800-7000処、最悪6310-6130。
ないとは思うが、長期的には5300-5000円レベル。(
参考
買うのであれば、ここまでの覚悟と資金が欲しい。


一方、上値の目途は、9230-9690円の価格帯。
(需給の節目として8900円処も意識されそうだが...)
この9230-9690円を上回ると、10340-11040円の芽が出てくる。

9230円: 本年2月の14031円→3月11787円までの下げ幅(2244円)を
終値ベースの安値である10月28日6994円から同値幅上昇した水準。

9690円: 本年3月11787円→6月14489円までの上げ幅(2702円)を
10月28日安値6994円から同値幅上昇した水準。
これは、10月15日高値-5日高値のネックラインとも被る

10340円: 06年4月17563円→同年6月の14218円までの
下げ幅(3345円)を、安値6994円に加算した水準。

11040円: 06年6月14218円→07年7月18261円までの
上げ幅(4043円)を、安値6994円から再度同値幅上昇した水準。

パッとみてお分かりと思うが・・・
全て10月28日が安値であるとの仮定に基づく数字だ○| ̄|_

逆に見れば、9230-9690レベルで頭打ちになれば
6310~6130円へ駄目押しが生じる可能性は残るということ(>_<)

6310処: 1995年7月14485円→1996年6月22666円の上げ幅(8,181円)の倍返し。
6130処: 2006年6月14218円→2007年7月18261円の上げ幅(4043円)の3倍返し。

 
しかし、昨日のNYダウの上げ、本日の日経平均の上昇で
NYダウは下髭陽線ダブルボトム、日経平均は逆三尊を思わせる形状。
10月28日で短期底入れの「可能性」はあり、この可能性を否定すべきではない気がする。


今後数ヶ月単位で観測せんと、なんとも言い難いが・・・
10月は月足ローソク足で長い下ヒゲを形成。
本日の日経平均も、10月終値(8576円)の水準だ。

今月、10月安値6994円を下回らなければ・・・
下落が続いた月足転換線(10826円)が遂に横ばいになる(^O^)/
基準線も12712円で横ばいで、雲下限レベルと同水準に!

因みに、転換線の10826円は2004年前半~2005年前半の
長いレンジ相場の下限レベルとも被る。
まずは、中勢的大きな戻りがあると想定するのが自然の気がする。

しかし、腰を砕くようで申し訳ないが・・・
月足で見た場合、月足ベースの大きな変化日は2010年2月頃だったりする(=_=)


本日に関しては・・・
逆三尊底のイメージを残すためには、SQ値8630円処、移動平均の集まる8680円処を
上回って週末を終えたいところだが、どうなることやら(-_-メ)

12:33
日経225先物mini、¥8515にてロング。

 
*** 追記 ***
12:53

じんわりジワジワ下げて、上げ・・・
12時39分から個別で一銘柄拾っているのだが、板薄・閑散で予定数量が集まらず;;

13:03
8250-8500割らなければ来週への希望が残るが・・・
来週への期待を残すなら8630-8680を上抜いて引けてほしいところ。
でも、どうせ、大人の商いでボラボラ乱高下になるんだろうし、丁か半かってだけか;;

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
売りが1310万株、買いが780万株、差し引き530万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約509億円が成立。

12時45分時点の東証1部の売買代金は9751億円、売買高は11億8827万株。極薄!

値上がり銘柄数は1142、値下がりは462、変わらずは94。

12:39 12:41 13:17
ダイセキ、¥2425にて打診買い。やっと予定数量に達した。
板薄過ぎ・閑散過ぎ。私向きの銘柄じゃないな(T_T)

13:54
一目・5分が機能する、多分にオカルト的仕掛け的地合い。
こりゃ、14時台から、またも乱高下タイム突入なのか・・・

週末G20前に仕掛けてくる筋がいるのか微妙ではあるが・・・
しょぼい玉でも簡単に値が動くので、一応気を引き締めておきたい。

14:01
さっきの8460が、基準線(8420)にサポートされたとみなされればいいのだが・・・
この基準線、一昨日転換線とクロスして、下降してんだよな(T_T) みなされんか;;

14:11
弱いというか、いないというか・・・
売られている感はないが、朝からダダ下げですな><

14:18
この時間で売買代金1.4兆円程度とは・・・OPSQなかったらなんぼだったんだ(゜o゜)
この売買代金と売買高、記録的ではなかろうか。

14:24
NYダウが史上三番目の上げ幅で、これだけ見送られるということは・・・
よほどの疑心暗鬼、不信感、G20空振り爆下げがコンセンサスか。
買いに傾けたまま持ち越してもいいような気がしてきたが・・・どうしようw

14:43
現物も先物も、指値薄過ぎでモヤモヤですな(-_-;)

大方の予想通り14日まで下げたが・・・
17日以降、下げが加速するのか、反発するのかのコンセンサスが見当たらない。
こんな時は、ニュートラルで臨むのが一番だとは思うが・・・
ここまでコテコテの展開だと、買いに傾けて持ち越しても見たくなる。
うむぅぅ。。。どうしたものか><

15:17
日経225先物mini、引成(8490)にてロング決済・ロスカット。(¥25ヤラレ)

先物、決済ベース爆勝、含みベース前日比大敗。(9445ショート持ち越し。)
現物、決済ベース大勝、含みベース前日比勝ち。
トータル爆勝。

ショートヘッジ半分落として、現物一部落として、買ってと慌ただしかった一日。
結果として、現物(L)7:先物(S)3ぐらいのポジションに><

イベント前(G20、重要指標)にロングに傾けるなんてアホかと言われそうだが・・・
これだけ疑心暗鬼不信感蔓延・極薄商いなら、若干傾ける価値はあるかなと・・・

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01231.JPG

相変わらずの板薄・乱高下の一週間でしたが・・・
皆様お疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!よい週末を~♪
 

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コメント
この記事へのコメント
或る意味気の抜けた気が抜けない相場
ファンドの換金売り??
やたら弱いですな。弱いというか8500で指数を固定してるというか。
まぁ今日までの特殊要因なので8500台での終値決着はありえるんでしょうが、
それにしても終値で基準線すら保てないなら
来週の切り替えし想定は若干修正せざるを得ないのですが(^^;
SQ値含め8600前後の抵抗線がわんさか増えてしまってごちゃごちゃし過ぎですわ。


追記 13:56
ソフトバンクやり過ぎ(^^;
ファンド勢の全体売りから個別一極売りへ?
こりゃ最後まで波乱の展開ですかねぇ。

追記 14:47
ちょww8300台はやり過ぎww
昼にヘッジした分買い戻したくてウズウズしてきました(^^;

追記 15:16
結局ヘッジ一部外し、日計り現物損切り、新規銘柄買い入れ、指数ヘッジと
なんだかんだで忙しくなりました(^^;
これで一応今日までに想定していたポジ調整は出来たのでまぁよかったのかな・・・
一応今夜のNY軟調分まで織り込んだような動きと仮定してますが、
後は来週になってみないとわかりませんから。
それでは今週もお疲れ様でした!
2008/11/14(金) 13:41:04 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
まともに付き合うと疲れる相場ですな^^;
こんにちは

しかしブッシュ君には困ったもんですねぇ~
今さら足掻いても史上最低最悪は変えることが出来ないのに・・・
漫画太郎さんもなりふり構わず市場介入とドル支えます!IMFにお金出します!
あほか!一言でもいいからアメリカに文句言ってくれよ。
頼むから早く解散してくれ~

9050売りは8410で先ほどお亡くなりになりました♪
ノーポジは寂しいのでお買い上げ時間が来たらミニ売り1枚入れる予定です。
2008/11/14(金) 14:22:54 | URL | 聖戦士 #-[ 編集]
原則
t様情報有難うございました。

下値6990に対する原則的な上昇トレンド位置は今日時点で8400以下と思ってます。
原則に回帰する値位置になってきたと思ってます。

数日まだ横横でもいいぐらい。
さてどうなるか。

2008/11/14(金) 16:06:02 | URL | つのちゃん #Q4/K474w[ 編集]
先物ブログをしています。相互リンクお願いいたします
Heyward様
以前からHeyward様の相場に向き合う精神に感銘を受け、ずっとブログ拝見し参考にさせていただいています。
私は先物ONの勝率の高いパターンを研究して、その結果高い確立(80%以上)で利益の出るONサインをブログで公開・検証しています。よろしければ相互リンクをお願いできるでしょうか。よろしくお願いいたします。
ブログURL:
http://blog.livedoor.jp/traden225/
2008/11/14(金) 16:29:18 | URL | ナオ #A1vz8dvw[ 編集]
気は抜けないが、気が抜けました^^;
道楽家業 様♪

OPSQ日にも関わらず、売買代金1.7兆円(゜o゜)
本日薄かったということもあったのでしょうけど、これまでも薄かったというのもありそうですな。

ファンドの換金売りにしてはガサが少なく、昨日のNYも換金売り一巡節が爆上げの一因だったとか・・・
一巡したのかは怪しいところですが、少なくとも実需に関しては売り枯れ症状は見えるような気がしてます。

>来週の切り替えし想定は若干修正せざるを得ないのですが(^^;

そうなんですよねぇ。。。
売りが一巡しても買い手不在がこれだけ著しいと、戻らばすかさず仮儒で売り直してくる可能性アリアリですな;;

>ソフトバンクやり過ぎ(^^;
>ちょww8300台はやり過ぎww

やり過ぎ、下げ過ぎ、売られ過ぎとして、一先ず修正上げを期待^^;
でも期待と同じだけ警戒を持ちつつ・・・

今週もありがとうございました!
2008/11/14(金) 17:22:48 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
マトモに付き合わずとも
聖戦士 様♪

割り切りスタンスでも疲れる相場ですな^^;

仰る通り、それにしてもブッシュ!
独裁者以外での「史上最低最悪」は確かに確定ですな。
顔は猿、人格は糞(←ブッシュの大学の教授、大学時代の友人談)、親子二代に亘り殺しまくり・・・

太郎ちゃんも、小泉バリに強権振るうのかと思いきや、顔に似合わず弱腰だし;;

世界同時なんだかなぁですな。
2008/11/14(金) 17:32:40 | URL | to 聖戦士 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
確かに
つのちゃん 様♪

数日ヨコヨコでもよさそうな感じですね。
格言(?)に従うなら「ヨコヨコ3日」というところでしょうか。

8400、ほぼビタビタの位置ですし、仰る通り原則としては回帰、ポジションとしてはニュートラルが基本ですね。
2008/11/14(金) 17:36:16 | URL | to つのちゃん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
コメント&リンクありがとうございます!
ナオ 様♪

ブログ拝見しました!
確率の高い時にしかエントリーしないというのは、当然のようで難しく、強い意志を持たないとできないことですね。
見習わせて頂きます○| ̄|_

当方からも、貴サイトへのリンク、「相互リンク」のページから貼らせて頂きました。
http://kabuben.blog73.fc2.com/blog-entry-685.html

今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたします!
2008/11/14(金) 17:46:05 | URL | to ナオ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ありがとうございます^^
Heyward様
相互リンクありがとうございます。
おっしゃるとおり、システム売買は常にそうですが、システムにしたがって確立の高いときのみエントリーというのは実際は難しいものです。
私もこれまでシステム売買で苦戦してきましたのでよくわかります^^;
ブログでサイン公開しているシステムでは勝率を重視し、システム売買にありがちな負けも多くストレスがたまることを極力減らし、エントリーしやすいものを目指しています。
安心して従えるシステムなら、無理せずに従えるんじゃないか?というのが発想の原点です。
今後ともよろしくお願いいたします。
2008/11/14(金) 18:20:16 | URL | ナオ #A1vz8dvw[ 編集]
いつもありがとうございます
昨晩のNYの大暴騰で本日は寄り天で少なくとも8400もしかすると8200台の下落を想定し8760で大量売り浴びせ。予想通りの下落で8400で半分リカク。その後8400で反発したので、夕場寄りでさらに半分リカク。残り持ち越すかリカクするか、迷ってます。この後、上も下もどちらもありえる展開。マーケットも今晩のNYの様子見ムードに突入です。
2008/11/14(金) 19:53:27 | URL | 匿名希望 #-[ 編集]
いつもありがとうございます
Heywardさんご指摘のようにマーケットは上を目指しているようにも感じますが、今日に限ってはSQ下で終了したこと、昨晩の引け方が個人的にどうも気になっていること、買い手不在の厳しい状況なので、念のために小ロットショート持ち越しました。上抜けてくれればそれはそれで嬉しいので、その時はご祝儀です。
来週はアメリカの激しいSQの嵐でしょうか・・・ボラ相場がまだまだ続きそうですね。
2008/11/14(金) 20:42:16 | URL | 匿名希望 #-[ 編集]
めっそうもございません。
今週もお疲れ様でした。

それにしても今日の日経は弱かったですね。強気になる理由もありませんが。その後は、売ったり、買ったり、きったり、はったり…そこそこの利益を授かりましたので、調子に乗ってロングでオーバーG20です。

アメリカさんも大幅安でG20に臨みたくはないでしょう。$9,000近くないとカッコ悪いっすよ。死ぬ気で支えて下さいね。頼むよ。ほんと。
2008/11/15(土) 00:25:37 | URL | 猪武者 #ogz9v/Dw[ 編集]
やっぱり、上かもしれない。。。。
>イベント前(G20、重要指標)にロングに傾けるなんてアホかと言われそうだが・・・

いえいえ、アホなんて言いません。
実は私もロング派に・・・・

来週は上に行く、、、
そんな気がしてきて、コール買いしました。
ホントはニュートラルにするつもりで手仕舞ったのに、どうしても上に行く予感が消えなくて、、、、

下に行ったら、また仕切りなおします。

2008/11/15(土) 09:35:07 | URL | 勉強中 #5h1vJcFA[ 編集]
わからない・・・
いつもここで勉強させて頂いている初心者です・・・(投資を初めて2年経つのにヘタッピなのでいつまでも初心者気分のままです。)

チャートでは逆三尊で上向きだという意見もありますが毎日出てくる下方修正やら悪い指標のニュースを見ていると、私はとても上向きになれません。それでもテクニカルで上に行く事もあるんでしょうか?それが織り込み済みという事でしょうか?



2008/11/15(土) 14:22:31 | URL | mimi #z8283xuI[ 編集]
株価指数 比較データ
日経平均 vs 東証1部単純平均&SP新興100 では指数の体温に違いがある・・・
ような感覚です。
        11/14終値  25MA   乖離25%
日経平均   8462     8624    ▼2.37

東1単純   236.59   236.59  ±0
SP100   525.37   462.24  +13.67 

  *SP新興100=新興市場の時価総額100位までの銘柄で構成

# 終値>25MAの連続性(9/16以降)
1.日経平均は11/5と11/10の2日のみで単発。
2.東1単純は11/4以降(除く11/13)は順行に転換・・・やや弱いが
3.SP100は11/4以降は力強く順行を継続

# 25MAの上向き転換
1.日経平均は下げトレンド継続。
2.東1単純は11/13に上向き転換済み・・・前方に@251と259の壁あり
3.SP100は11/12に上向き転換済み・・・急落ない限り上向き継続が濃厚

# その他指標
1.数字は省略しますが、一目(基準、転換の方向性)、ボリンジャー・バンドの傾き等
を比較しても、強弱が明確です。

上記の差異についての解釈ですが:

# SP新興100
1.超薄商いと値頃感での短期リバウンド、あや戻しに過ぎない。
        OR
2.外国人の換金売りは流動性の薄い新興市場が先行し、もう売り枯れ状態。
下降トレンド発生の可能性はきわめて低い。

# 東1単純平均
1.単なる偶然で、日経平均と比較する意味はない。日経平均次第に変わりなし。
        OR
2.低PBRの低位株に対する個人の投売りが終了し需給改善、またバリューの評価が
新規の個人現物買いに見られる。
(3.いつか来た道で、日経平均の底打ちに単純平均は先行する・・・2003年)


2008/11/15(土) 19:23:06 | URL | プー #mhxbvEiY[ 編集]
久しぶりの投稿です
このところ本業が忙しく、日中での寄付き・引けのチェックもままならない状態が続き、朝に前日分をチョイト見る程度でした。

しかし、先週は11/5の高値を超えることなく、11/13に付けた安値もその日は陽線引けでありました。

結局、動くようなチャンスも無かったため残りの売建てもそのままです。
若干の含み損ではありますが、現実の損得が無かったことが唯一の慰めかと思っています。

小生の罫線の見方では5上げの後の下げは1回で、上げに向かう力は大きいと思っていますが、如何せん上値の重さは尋常ではありません。
で、ここらが潮時のように思いますので来週は終値が前日を終値を下回るようであれば線の陰陽にかかわらず持ち越している売建てを処分します。
2008/11/16(日) 09:00:35 | URL | 下手の横好き #-[ 編集]
システムトレード
ナオ 様♪

基本的には、レンジでの逆張り、ブレイク狙い、この二種類に大別されると思いますが・・・

レンジ逆張りだと勝率は高いですが、一たびトレンド発生で利益率が・・・
ブレイク狙いだと、利益率は高いですが、勝率が・・・

この辺りに耐えきれず、シグナル通りに手掛けられなくなるのがシステム、いや、人間の難しいところですね^^;

御互いスタンスは違いますが、よいところ吸収し合いマイペースで頑張っていきましょう!

こちらこそ今後ともよろしくお願いいたします。
2008/11/16(日) 17:55:26 | URL | to ナオ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
上を目指しているようにも見えないでもないですが・・・
匿名希望 様♪

どちらとも言えない、といった感じです。
(「上を目指している」と読まれましたら、それは私の文章力不足です。申し訳ない○| ̄|_)
まぁ、ポジションをロングに傾けた、そう読まれても仕方ないのですが^^;

>上も下もどちらもありえる展開

常に相場ではどちらもあり、なんでもありですが、仰る通り、現在の煮詰まり具合では、更にどちらでもありですね。
なんにしろ、薄商い、ボラ高であることは確定的でしょうし、ポジションは無理せずにいきたいと考えています。
2008/11/16(日) 18:01:56 | URL | to 匿名希望 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
G20
猪武者 様♪

期待感皆無だったG20。
期待感皆無通りに、具体策皆無(?)で終わったG20。
総論OK・各論ナシでしたな。

そもそも、期待されていなかっただけに、週明けは失望もなく、出尽くしもなくといったところでしょうか^^;

でも、予想通りの空振りで、一呼吸置いて、改めて仮儒で売られる可能性もありそうですな・・・
頼むよ。ほんと(T_T)
2008/11/16(日) 18:10:23 | URL | to 猪武者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
あまりにも好材料がなさすぎることが・・・
勉強中 様♪

先週から、好材料皆無、期待感皆無・・・
ここまでなさ過ぎ相場の中、ある程度下げてきた先週の相場。
反転はなくとも修正的な反発(というより大口の持ち高調整、PF入れ替え)はあってもよさそうな気がして、私も若干ロングポジション^^;

>そんな気がしてきて、コール買いしました。

こういう時は、OPの方がいいですな。いざという時放棄できますし。
私も、225先物でロング持ち越しは流石に躊躇しました^^;
2008/11/16(日) 18:16:34 | URL | to 勉強中 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
現時点では・・・
mimi 様♪

>チャートでは逆三尊で上向きだという意見もありますが

現時点では、「チャートでは逆三尊の可能性もあり、上への可能性は否定すべきではない」といったところでしょうか。
ということは、「現在は逆三尊の可能性にすぎず、(下降トレンド、買い手不在を勘案すれば)下への可能性を否定するべきではない」とも言えます。
ネックライン(9600処。万全なら12000処)を超えないことには、逆三尊とも言えないので(T_T)

>それでもテクニカルで上に行く事もあるんでしょうか?それが織り込み済みという事でしょうか

難しいところですね。
可能性と思惑という不確かなもので相場が動き、その動きが蓄積され、思惑が強くなりその動きが増幅されるのが相場。
目先・短中期でどちらに行くかは、誰にも分かりません><
私も分からないので、思惑に従い売買してます○| ̄|_
2008/11/16(日) 18:24:25 | URL | to mimi 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
指数間のバラツキ
プー 様♪

確かに、体感に違いがありバラついていますね。
御指摘の通り、私も薄商いによる影響というのは大きいと思います。
その薄商いの中で、ちょっとした市場間リバランスでも、板薄の所為で連動するところと、乖離するところが出てきているのかなとも。

しかし、いくら閑散、様子見とはいえ、買わざるを得ない、売らざるを得ない主体と玉は存在するわけで・・・
そんなこんなで、板薄の中、連動・非連動・ボラボラ乱高下なのでしょうか。

以前のような、ファンドの「いくところまで行く戦略」は影を潜めた(懐具合、規制により無理)という現実もあるかも。
2008/11/16(日) 18:31:16 | URL | to プー 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
確かに、尋常じゃない上値の重さ
下手の横好き 様♪

>このところ本業が忙しく

本業がなくなる方も多い今日この頃・・・
大変かとは思いますが、本業がお忙しいのは良いことですね。お疲れ様です。

>如何せん上値の重さは尋常ではありません

トレンドはいまだ下向き、機関の懐具合は芳しくなく買い手は明確に不在。
下手の横好きさんのように、ショートを引っ張り、買い場を探るのがベストスタンスでしょうね。

私も、ショート引っ張りながら、買いポジ徐々に作ってます。
2008/11/16(日) 18:37:46 | URL | to 下手の横好き 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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