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コメント
この記事へのコメント
世の中一寸先は闇、明日のことは明日にならないと分かりません。
自明のことですが、それでも明日のことを今日知りたいと思うのが相場をやるものの心情です。
そんな心に忍び込んだのが確率微分方程式です。これを応用というか利用してノーベル賞まで貰った学者がいます。

サブプライムローンもこれを悪用(?)したもので、そもそも借金をするものの行動を確率で扱えるのか、もし扱えるとしても何を証拠にそう言うのか、その辺の解説が欲しいと思います。

一方、普通の微分方程式は工業の分野(特に機械・電気)では普遍的に用いられます。
しかし広く知られているように微分方程式の解析解はほとんど存在せず境界値・初期値を与え数値計算で近似解を得る事がしばしば行われます。それでも条件によっては発散し解が得られないこともあります。

ですから、確率微分方程式でも境界値・初期値がいいかげんであれば解もまた当てにならないことは容易に想像がつきます。

こんな怪しげなものの処理はまだ緒についたばかりです。結論、短期の上げはあっても中長期のトレンド変化はまだ先だと思っています。
2009/01/14(水) 19:45:42 | URL | 下手の横好き #-[ 編集]
確かに^^
下手の横好き 様♪

明日のことは誰にも分かりせんね。
「それでも明日のことを今日知りたいと思うのが相場をやるものの心情」というのも、全くもって同感です^^

>借金をするものの行動を確率で扱えるのか

合理的ではない事象・行動を金融工学では扱いがたいかと。
前提が成り立ちませんし;;

そもそもCAPM等々、現実的でない前提に基づいた金融工学自体、どうなのかという気も・・・
かと言って、市場の常識とされている理論を否定もできず・・・
行動ファイナンスで補足するような格好で見るのが無難か。

工業の分野においてどうなのかは、私は全く分かりませんが、「初期値がいいかげんであれば解もまた当てにならない」というのは、βしかり、相場においても同じでしょうか。御指摘の通り、前提、初期値が狂っていれば、あてになりませんね。

>こんな怪しげなものの処理はまだ緒についたばかりです。結論、短期の上げはあっても中長期のトレンド変化はまだ先だと思っています。

同感です。
取りとめなく返信しちゃって、ゴメンナサイ○| ̄|_
2009/01/15(木) 00:14:34 | URL | to 下手の横好き 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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