ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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ストレステストへの評価は・・・

事前にマスコミから観測(リーク)報道も多く伝えられていたため
結果はサプライズをもたらさないと受け止められた。
今後は、実体経済の回復スピードに関心が向かうのだろう。
(回復することが大前提となっているのが気掛かりだが...)

ストレステストへの市場の反応を見ると・・・

昨日の米国では、ストレステストの発表前に利食い売りも出て反落。
所謂、織り込み済み、出尽くし的動きを見せた。
しかし、引け後ストレステストの結果が発表されると、時間外取引で上昇。
アク抜け的動きも見せているのは気になるところ。

それよりも気になるのは債券市場。
債券相場は売られ、金利が上昇している。

米国の30年債の入札で最高落札利回りが4.288%と、市場予想の4.192%を上回り
需給悪化懸念から30年債が急落し、30年債利回りは6ヵ月ぶりの高水準となった。
(偶然か必然か、これもまた「半年ぶり」だ。)
因みに、前回3月12日に行われた入札は3.640%で、応札倍率は2.4倍。今回は2.14倍。

これはどう考えても景気には悪材料だが・・・
良好なセンチメントにより、さほど意識されていないようだ(-_-メ)

V字反転・好景気入りでもせんと辻褄の合わんファンダメンタルズは気掛かりだが・・・
経済指標は底打ちの兆しが見え、需給は良好、チャートは強く
テクニカルは1ヶ月間の日柄調整を経て過熱感は乏しい。
ここは悪材料を探すより、この勢いがどこまで続くのかを確認するのが無難なのか(-_-メ)
(私的には釈然としないのだが、そう見るムキが多いことは意識すべきかと。)


ということで、日経平均の上値目途を探ると・・・

現在の9300-9400円レベル。
(9300:1月7日高値水準、9400:昨年10月27日7162→11月5日9521の
上げ幅2359を、3月10日7054から同値幅上昇させた水準。)

次は、昨年11月高値の9521円。

そして、200日線の9617円処。
この200日線は下落基調が続いている。2007年に高値を付けたあとの下落過程でも
2007年10月、2008年6月と200日線に上値を抑えられてきた経緯もある。気にしてみたい。

これらのレベルを上回ると、出来高の真空地帯に突入。
昨年6月高値~10月安値の下落に対する38.2%戻りの9900円はあるが
昨年10月前(急落前)の水準12000レベルを意識する向きも出てきそう。

昨日5月7日は変化日。本日はオプションSQ。明日は満月。
上への加速という変化になるのか、反転調整という変化になるのか、気にしてみたい。
 

*** 追記 ***
12:51

ロイター調査によると、11日発表予定の4月の中国消費者物価指数(CPI)と
生産者物価指数(PPI)はともにマイナス幅が拡大すると見込まれていると
報じられているが、悪材料には目もくれぬ良好なセンチメント継続中・・・

12:57
本日の雇用統計、もしかしてポジティブサプライズなのか!?

ストレステストの失業率の前提が既に(ほぼ)底となっているってことは・・・
ストレステストを7日NY引け後に延期したってことは・・・
本日の雇用統計、相当いいってことなのかもしれない?
じゃなければ、「前提」も「延期」も不自然過ぎるのだが。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが1280万株、売りが1390万株、110万株の売り越し。

前引け後の東証立会外バスケット取引:
約500億円が成立。市場では、投資家の注文はやや売りが多かったとの声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算9470億円、売買高は同13億5027万株。

東証1部の値上がり銘柄数は764、値下がりは745、横ばいは183。

13:11
直近三日間、そして本日も日経225先物は、5分足・雲が岩盤サポートになってますな。
これじゃ、押し目らしい押し目もないワケだ。しかも、メガバンク祭り再びの様相(゜o゜)

13:34
またも500枚買いが。これで本日4回目5回目?なにがなんでも上値追いたいのか。

13:41
爆上げ祭り継続中。私は蚊帳の外に放置プレイ中。暇だ(-_-)zzz

13:55
流れ、強さ重視で乗ればいい(買えばいい)相場ってのは分かるんだが
乗り難い(/_;) そして、乗り難いからこそ、上げ止まらないんでしょうなぁ。。。

14:22
自動車に利食いが出れば、環境と銀行が支え、銀行に利食いが出ても
プラス圏での推移。買い方安心・売り方打つ手なし相場ですな。

14:42
それにしても強い。全く危なげのない相場に見える。
でも買う気がしない。だから上がる。このスパイラル(;一_一)

14:51
ざっくり一ヶ月にわたる日柄調整のせいか、どえりゃぁ足元堅いですな。
レンジも切り上がり、押しても1日-7日のマド埋めまでとの見方もあり、更に堅いのか。

15:03
今回で、1月限から5月限まで5連続で前日比プラスのSQ値が付いて
しかも、今回はそれを上回っての引け。アノマリーバリバリ機能のイケイケ状態ですな。

15:14
先物、含みベース前日比負け。
(7675-7785-7845-7985、8535-8980-9390ショート持ち越し。)
現物&信用、含みベース前日比微勝ち。
トータル、敗け。

買う気がしない、下げる様子がない、勝てる気がしない今日この頃(^^ゞ

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01777.JPG
(豊通は、信用空売り中。)

トレンド、強さ重視で勝てた方、おみごと&おめでとうございます!
皆様、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
本日の雇用統計、もしかしてポジティヴサプライズなのか?!
良化の可能性が高いかもしれません・・・前月比で15%程度

米雇用コンサルティング会社の 月次米企業人員削減数 です。
MA3に注目してください。

          当月      MA3               当月
09-04   132590   156450     08-04   90015
09-03   150411   192836     08-03   53579
09-02   186350   198149     08-02   72091
09-01   241749   196589     08-01   74986

08-12   166348   153634
08-11   181671   129883
08-10   112884    98904
08-09    95094    95714
08-08    88736    91267

1.人員削減数は09年1月がピーク、MA3では2月がピーク。
2.怖かったのは、ストレステスト結果による金融機関の更なるリストラだったが、無事通過。
3、残るのは、現在破産法申請しているクライスラーが清算に追い込まれること・・・多分ない
とGMの破産法適用だけ、でしょうか?
2009/05/08(金) 13:42:21 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
どこまで上がる?
「株はもう直ぐ下がる」と言う評論家が最近やたらTVに多いのが、逆に爆上げしそうな悪寒がしますな。
ゴールデンウィークの休場が逆に、株式の過熱感を取り除いてくれたようですね。

今は、売り場を探すところなんでしょうが、どうも極端なところまで行かないと、下げそうもないですね。
普通に考えると11月高値かなと考えるのですが、瞬間的に1万円まで行かないと達成感なさそうにも思えてきます。

どうも梅雨入りするころまでは、相場は強そうですね。
2009/05/08(金) 14:07:18 | URL | ぽぽ #ywy5sHbU[ 編集]
難癖をつけると
14:05、ここまでの日経225現物の高値が9458、NYダウとのさやは1048で
今年に入って2番目の記録。

1.4月8日 終値8916(前日比プラス321) さや1074 ドル円は$1=100.05
2.5月8日    9458             さや1048      $1=99.20処

ダウに引っ張られて上昇している225が何故ここまでのさやを出すのか?
割高ゾーンといわれているSP500のPERが19-20倍、算出不能の日経225PER

難癖をこなして株価は上昇し、上昇を正当化する材料がそのうち出てくるのでしょうね。
出なければ、勇み足だが・・・
2009/05/08(金) 14:13:09 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
足元どえりゃあ
かてゃあでかんわぁ(・0・)
(※河村たかし名古屋市長弁で)

せめて来週くらいに9140までの窓埋程度の押しがある程度しょうか。

9000台の注文にまだ馴染みがなくて、つい誤って8450決済とかしちゃって、
そりゃ約定しないはずだわ。。
最近のパターンでイブで更上げでしょうか??

お疲れ様です。来週もよろしくお願い致します。^^

2009/05/08(金) 15:25:08 | URL | ななこ #pcEsqDro[ 編集]
ストレス・テスト
米金融機関のストレス・テストの想定内容は中身を見ると「今現在の状態そのもの」と言えるようなものでした。
ルビコン川を渡ってしまったティム&ベンには怖いものなど無いのでしょう。
今回米金融機関に代わってストレス・テストされる側に回るのは我々(個人)投資家か?
相当ストレス度が高そうですが・・・・。

ちょっとブラックが入ってしまいました。
お読みになった方,お気を悪くなされませんように m(_ _)m

1日に売ったSはルールに従い昨日の寄りで損切りになりました。
身軽になったので、反省の意味で一切の主観を排して「長いものには巻かれ」てました 苦笑
2009/05/08(金) 19:16:41 | URL | t #fqd3JXEE[ 編集]
底なし・天井なし
小生、株の世界は底なしの天井なしと思っています。
色々理屈があっても所詮後付け。

で、小生の場合頼みは罫線。昨日今日の動きを見る限り次に陰線を見せたときが押し目と見て買いがセオリーかと?
勿論上がるのであればいつ買ってもよいのですが。

やり難さはいつの場合もありますし、逆にやり易いときやってしまうと裏目に出ることもままあります。

上手下手の分かれるところかと。

今日の上げを見て言わずもがなのことをつい書いてしまいました。お許しください。
2009/05/08(金) 21:17:01 | URL | 下手の横好き #-[ 編集]
チャートは
初夏を感じる暑さ、ゴルフ練習後に自宅でビールは美味い。
早速PCと向き合い225先物のチャートを見ながら投稿。
9340を終値で越し週明け9570にチャレンジしそうな勢い。受給は良好、
どんな展開になるかは誰も分からない。
9570を越して来れは08/03/10日7010円を二番底堅とする新たな展開にはいると見てみたい。
値幅からレンジ抜け上値はザットみて11000、
一目から値幅を考える時、レンジの高値、安値どの株価を当て嵌めれば良いのかが迷う。仮に二番底09/03/10日,7010円から09/04/10,9100円を当て嵌めれば。 9710,10580 ,11190
教科書からプロはレンジ抜けから売る傾向にあるとも書いてあるがはたしてどうなるか。
3,4月は大型株が牽引し相場を押し上げ最後に金融株へ。マーケット全体に安心感がでるなら出遅れた銘柄にも買いが入ってくるのか?、決算が出尽くせば業績相場になるとも言われているが
225採用銘柄の上値をファンダメンタル考えてみたいが何を基準数値に使えばいいのかも迷う午後。
適正な価格を教えて下さい。Heyward
2009/05/09(土) 16:51:39 | URL | ボルボ #-[ 編集]
強気派が増えてきて
GW前からの急上昇ってスピード違反ですよね。相場の予想も強気派が増えてきてるので、一旦目先の高値が近いのかな~って思いますが、上昇に勢いがあるのでまだ上値もありそうですね。
2009/05/09(土) 23:01:42 | URL | 本日の話題株 #-[ 編集]
世界株式市場 懐疑からの解放か?
力強い上昇過程なのか、束の間の陶酔なのか?

主要市場の指標を羅列してみます。

#日足編

        週間騰落率 年初来安値      乖離率%        RCI13  BLバンド
           %     上昇率%  MA5  MA25  MA200        株価位置
日経225   5.07    34.4   4.34  7.18  ▼1.93  66.7 +2~+3

ダウ      4.41    32.5   1.27  5.79  ▼4.68  96.7 +2またぎ
ナス      1.15    37.4  ▼0.42  4.10  ▼0.17  91.5 +1またぎ

FT100    5.16    29.0    2.17  8.55   0.71  98.6 +2~+3
DAX      3.03    36.3    0.88  7.07  ▼1.09  96.4 +1~+2

ハンセン   12.04    53.3   3.20  12.97  9.60   87.9 +2またぎソウル     3.12    37.8   1.24   5.52  12.41  87.6  +2
上海      5.98    39.6   1.43   5.48  19.10  87.1  +2
インド     4.15     42.5 ▼1.38   7.96   6.73  92.0  +1~+2

ブラジル    8.68    39.9   1.16  10.92 (目視16) 

1.日経の乖離MA5の大&RCI13の低は連休タイムギャップによるもの。
2.米株指数をリードしてきたナスにやや翳りが見える。
3.インドSENSEXの日足チャートは 離れ小島 に見えなくもない。

4.雑感は:
?楽観論・・・世界株価指数は 高値圏の上限寄りに入った が、(一部を除いて) 過熱圏入り とはまだ言えないのではないか、あと一手、二手も。
?慎重論・・・先行した米ナスの株価の足取りにはかげりが見える、またアジア・新興国の株価位置は少なくとも 過熱圏入りしている。ここからはあってもオーバーシュート。

#時系列編・・・RCI&BLバンド株価位置

        RCI                    BLバンド
        日足13  週足13  月足9    日足25   週足13   月足9
日経225  66.76  94.51  42.50  +2~+3  +1~+2  0~+1

ダウ     96.70  90.38  14.17  +2またぎ  +1~+2  -1~0
ナス     91.48  93.96  39.17  +1またぎ  +1~+2  -1~0

FT100   98.63  81.04  31.67  +2~+3  +2またぎ   0またぎ
DAX     96.43  90.11  28.33  +1~+2  +1~+2   0~+1

ハンセン  87.91  92.86  45.83   +2またぎ  +2またぎ  +1またぎ
ソウル   87.64  94.51  60.83    +2     +1~+2  +1~+2
上海    87.09  93.13  86.67    +2      +1~+2 +1~+2
インド    92.03  93.68  51.67   +1~+2  +1~+2  +1またぎ

1.雑感は:
?楽観論・・・上昇相場にオーバーシュートはつき物、まだ行ける、あって小押しまで。
月足シグナルでRCI50まで、BLバンドで+2までは強気一本。
(ということは、アジアはすでに危険領域か?)
?慎重論・・・週足と日足をかぶせて見ると、アジア以外ももう危ない、と見るのが自然。

#怪しげなアノマリー

1.米ダウには14-15営業日サイクルがある・・・次は来週前半
2.日経225には42営業日サイクルがある・・・次は来週前半

トレードは、というか、ポジションをどうするかは気迷い気味。
私見は上記の慎重論なのですが、勢いはやはり怖いので、積極的な難平に入れるか?
ダウ8800、日経9700あれば目をふさいで飛び込みも。
2009/05/10(日) 14:31:05 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
昨年10月の↑↓
チャチャ 様♪

雇用統計、数字的にはいいとは言い切れないものの・・・
最近の指標は、アナリスト予想を常に上回るのがお約束になってきましたね。
(私も含め)大方が慎重に(悲観的に)これまで見過ぎていた証左なんでしょうな^^;

難癖をつければ「失業率」に目がいきますが・・・
そう難癖をつければ、踏まされるのがオチかw

仰る通り、クライスラーの清算もなさそうですし、GMも(三週間後ですが)既に過去の話。
御指摘の通り、225のPERも割高を通り越し、既に算出不能の参考外指標。
テクニカルの過熱感も強い相場の象徴。仰る通り、「まだ行ける」。

上で売るより、下値割って打診で売るか、割り切りで売ってみるか・・・
小押しで買って見るか・・・
オーソドックスにはそんなかんじなんでしょうね。

昨年10月のドカ下げ前と、ドカ下げ後を、各国、各市場、各指標で試すところまで来ている現在。更に一段高で足並み揃えて昨年9月の株価位置、経済指標を回復するなら、いよいよ「底打ち」意識でしょうか。
2009/05/10(日) 20:47:20 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
相場と不倫は・・・
ぽぽ 様♪

いきつくまでいかないと、終わらないようです(^^ゞ
(最後に痛い思いをして終わるのも、似ているかw)

>瞬間的に1万円まで行かないと達成感なさそうにも思えてきます。

一ヶ月の日柄調整、GWでの世界市場堅調、GW明けのギャップアップ、過熱感なし・・・
確かに、達成感未だなしですな^^
極端な上昇と楽観が出るまでは、強さ止まらずでしょうか。
2009/05/10(日) 21:23:48 | URL | to ぽぽ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
9000円台
ななこ 様♪

9000↑に切り上がって間もないですが・・・
既に市場のコンセンサスは、9000↑、ターゲットは昨年リーマンショック以前の12000レベルって雰囲気も^^;

株価上昇と実体経済の回復度のバランスが計り難くなってきましたな。

株価と頭、実体経済と体のバランスとでもいいましょうか・・・
なんとも、複雑な、悩ましい状況ですな(^^ゞ
2009/05/10(日) 21:35:57 | URL | to ななこ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
今現在
t 様♪

ストレステストの最悪シナリオが、どこからどう見ても今が底。
株価の騰勢を見ても、既に底入れ状態^^;
槇原敬之が歌っていたように「怖いものなど何もない♪」状態ですなw

仰る通り、そして行動された通り、「長いものに巻かれる」のが最良の状況と言えそうですね。
国家的な底入れ(を思わせる)政策発動中ですし。
2009/05/10(日) 21:46:33 | URL | to t 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
株価は全て
下手の横好き 様♪

>小生、株の世界は底なしの天井なしと思っています。 色々理屈があっても所詮後付け。

同感です。
市場参加者が納得したいための材料探し。
納得できない、納得したくない、負けた人、負けている人を納得させるための材料強化。
私としてはそんなイメージです。

>勿論上がるのであればいつ買ってもよいのですが。

底打ちであれば、スパン次第では、今買っても、後で買ってもOKですな^^

>今日の上げを見て言わずもがなのことをつい書いてしまいました。

言わずもがなのことが真理であることが多いのが相場の世界。いや、世の中。
気付かせて頂き、多謝。
2009/05/10(日) 21:54:53 | URL | to 下手の横好き 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
9570
ボルボ 様♪

このレベルを明確に上抜いてくるなら、3月の2番底確定と見るのが、教科書的ですね。
(私の感覚的には、強引に支えられた3月が1番底のイメージですが><)

教科書的見方がいいのかどうかは分かりませんが・・・
レンジを上抜けたら、それをオーバーシュトなのか、流れ・トレンドの変化と見て乗るべきなのかは・・・好みの問題でしょうか。
逆張り好きな個人。行けるところまで行くヘッジファンド。
どれが正しいというか、勝てば正しいのが相場の世界。言わずもがなですが○| ̄|_

>レンジの高値、安値どの株価を当て嵌めれば良いのかが迷う

教科書的な見方はあるものの・・・
基本さえ抑えていれば、これも人それぞれでしょうね。

ファンダメンタルズも・・・
100年に一度の危機と「言われた」状態から、100年に一度の反騰相場と「言えそうな」現在。
遅行性のファンダから上値目途は探り難いかと○| ̄|_
2009/05/10(日) 22:07:38 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
スピード違反も・・・
本日の話題株 様♪

捕まらなければ問題なし。そんな感じですね^^;
強気派増殖中ですが、私みたいなチキン・慎重・難癖派もまだいるようで・・・
上値余地ありそうな気も(;_;
2009/05/10(日) 22:11:07 | URL | to 本日の話題株 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
入札情報サービス
入札情報をチェックするのって結構手間がかかるんですよね。
2009/05/13(水) 18:08:12 | URL | 入札情報サービス #mQop/nM.[ 編集]
入札情報サービス 様

そうですね。
2009/05/14(木) 13:53:31 | URL | to 入札情報サービス 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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