ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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日経平均を日足で見ると・・・

転換線(9715)は下降中、来週基準線(9645)は上昇。
5日線(9710処)、25日線(9730処)は、デッドクロスもどき。
(カッコ内は全て現時点での日経225先物の数値。)

大雑把に見ると、9700円レベルが目先サポートとして意識され易そう。

SQ後の商いは9800レベルに集中しており
この状態で9700円レベルのサポートを下抜けると
短期的な需給とセンチメントは悪化しそうだ。

これは、昨日東証から発表された6月第3週の株式投資部門別売買動向からも窺える。

6月第3週というと、15日の高値は10140円、19日の安値は9700円。
このレベルで、個人は4週ぶりに買い越しに転じ、その買越額はなんと4928億円(゜o゜)

本年、週間ベースで外国人が最も買い越したときでも、その額は2500億円弱。
裁定買い残の増加が最も大きかった週でも、その額は1400億円程度。
6月第3週の個人投資家の買い越し4928億円が、如何に巨額かが分かる。

個人投資家の買い意欲は最高潮のようだ。

本日も個人投資家の買い意欲かと思われるように、小型株主導の展開。
コア30は、昨日の爆上げでも、本日のギャップアップでも25日線を上回れていない。
大型は、コア30よりはマシも、やはり25日線に頭を押さえられている。
一方、小型は25日線を大きく上回り、6月15日の年初来高値1424.8を上回りそうな勢い。
(本日前引け時点での小型株指数は、1411.85。)

現在の相場は、買いの主体は個人投資家、小型株主導
相場で断定的な判断は危険だが、そう見ていい気がする。

私の友人・知人には慎重論が多く、実感がなかったのだが・・・
需給・数字から見る限り、一般的な個人投資家は超強気のようだ。

9800円レベルを中心価格と見て、上方ブレイクを9920円
下方ブレイクは節目密集の9700円レベル。
上でも下でも、一たびブレイクすれば、その後の動きは大きそう。


6月相場も終わろうとしているが、6月の月足を見ると
やや長めの上ヒゲと、急落中の転換線(9200処)が気になる。

残り2営業日で月足が完成するわけだが・・・
このまま今月を終えると、やや一服感漂う足となる。
日経平均現物で9677円、日経225先物で9530円を下回るようだと
月足・陰線となり、さらに印象は悪く、引き続き下向きが続く転換線に
引っ張られるように、7月も調整となる可能性があると見れないこともない。

逆に、あと2営業日で、この上ヒゲ部分を縮小する動きが見られれば
先高観が高まる7月相場となるが。。。

 
*** 追記 ***
13:17

昨日までの個別には、株主総会後の株価上昇というのが散見されたが
本日の株主総会集中日以降の動きはどうなるのだろうか。。。

後場寄り付き前の大口成り行き注文:
買いが930万株、売りが980万株、50万株の売り越し。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約143億円が成立。市場では、投資家の買い注文がやや多かったとの声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で7363億円、売買高が同10億4661万株。

値上がり銘柄数は1036、値下がりが500、変わらずが161。

13:36
ダラダラした値動きだが・・・
昨日の上髭部分(9790-9890)を外さないしっかりした値動きにも見える^^;

14:05
今週は、キッチリ下値を確認し切り返し、シッカリ上値を抑えられた格好。(となりそう。)
金融が正常化しつつあり、チャートも値動きも比較的正常化しつつあるようだ。

14:33
ここにきて日経225先物は日中高値更新9900。
個別で日中高値更新しているの、あまり見当たらない気がするのだが。。。

14:43
またも現物を伴わない先物買いって感じの上昇。
昨日同様特定外資の先物買い戻しなのか、それともCTA絡みなのか。

14:54
それにしても、綺麗に16日高値9920レベルまで戻しましたな。
この9920処、丁度10180-9510のフィボ61.8%戻しでもあるのか。

15:14
日経225先物mini、引成(9900)にて9860ショート決済・ロスカット。(¥40ヤラレ)

先物、決済ベース負け、含みベース前日比大敗。(9845、9785ショート持ち越し。)
現物&信用、含みベース前日比微勝ち。
トータル、大敗。 チャートも収支も、いってこいで終わった1週間だった(^^ゞ

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)01942.JPG
(豊通、信用空売り中。)

↓9500-9700-【9800】-9920↑、こんな感じの一週間だった。
皆様、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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2009/06/26(金) 13:32:39 | | #[ 編集]
予測ははずれるのに
相場は非常なり。見事な采配に拍手。流れは完璧に読めていたのに、やはり上がった。売り玉は手仕舞い、損失は痛い、どうも全てが逆に行く
最後に週明けの動きは予測すると、逆になるからしないことにする。
今日の引けは9920以上を見ていますがたぶん外れるでしょう。皆さんお疲れ様でした。
2009/06/26(金) 13:42:32 | URL | ボルボ #-[ 編集]
???
Heywardさん

こんにちは

miniショート2枚で入りました。
なんか強いですね^_^;

質問なのですがよろしくお願い致します。

>日経平均現物で9677円、日経225先物で9530円を下回るようだと
月足・陰線となり

月足(6月)は月初(6/1)の日足の終値から計算するのでしょうか?
ラジオでもなんか6/1日足の始値と違う数値を言っていたような気がします。
ちなみにマケスピでは月足(6月)の始値は今のところ9517円になっています。

ご教授、よろしくお願い致しますm(__)m
2009/06/26(金) 14:08:32 | URL | tanukou #-[ 編集]
大引けプログラム買い観測
これでしょうか?
2009/06/26(金) 14:35:47 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
警戒警報解除
今日の上げで一旦下げトレンドへの転換は遠のいたと見ます。

小生は今日の上げを見て、少しですがつなぎの売りを引成りで入れました。(9900、ウリ)

今日までの売買経過をまとめますと次の通りです。

本玉(9440,9340,9130,9100カイ平均9210)5/11~5/18で仕込み現在も保有

つなぎ売買(9460,9995,11150,9900ウリ平均9740)(9735,10045,9780,9720カイ平均9800)5/28~6/26で売買

つなぎ売買で平均値幅60円の損が出ましたが本玉の含み益出しの必要経費と思っています。

今後上げればつなぎ売りを増やし下げればつなぎ売りを外す操作の繰り返しになると思います。棒上げになれば全建玉をつなぎジ・エンドと思っています。
2009/06/26(金) 20:56:13 | URL | 下手の横好き #-[ 編集]
相場の上げ下げは!
最近読んだ本のなかに
「相場の上げ下げは、どちらかに動く人が多いほうに動く」と何ともごもっもなことが書いてありました。

う~ん・・・わかってはいるんだけど どうも私はへそ曲がりで皆と反対に動いているような気がする。
流れに逆らわずについていけば良いものを・・・

相場を動かしている外国人投資家の皆様! 動く前にはどっかに書き込みしてください。そのときはついていきますから~~♪

この相場についていけず 暇だったんで わがままを言ってみました。

来週こそ素直になる~~~(笑
2009/06/26(金) 22:40:02 | URL | ひまわり #dS5vVngc[ 編集]
暑いですね
梅雨の晴れ間、暑いですね。
昨日はこの暑さの中ゴルフ、日焼け止めを塗りラウンドしても首筋は焼けてしまいひりひり。
さすがに暑さと日々の疲れからぐったりです。
頭から相場の事を忘れて楽しみたいところ何ですが中々そうは行かない今。
NYダウのチャートを見て感じるのは日足は一目も移動線もDCを形勢、トレンドの転換を暗示してると捉えていた。
NYダウと日経平均の連動は今後も続くのだろうか。1989年日経が高値38915円を付けてから下落、07年18261円の戻り高値を付けるまでNYダウは上昇を続けていた。
長期的に見ると必ずしも連動しているとは言えない。 最近は寄り付きはCMEの終値が参考だがザラバは独自な動きも見られる。
リーマンショックから暴落した米国、ホントに底はみたのか、チャートから未来は分からないがNYダウは注意すべきと自分に言い聞かせる日曜。
しかし腐っても鯛、世界の中心はアメリカは不動。
2009/06/28(日) 11:07:29 | URL | ボルボ #-[ 編集]
売り方へのエール VIX指数の法則?
久しぶりに(正しくは)アノマリーを投稿します。

1.VIX指数の連続下落・上昇 vs NYダウ騰落 を08年9月15日からトレースしています。
2.結果を要約します:
 ? VIX指数の連続下落(3日以上とする)と翌日のダウ騰落の星取表です

   下落日数   回数   翌日のダウ騰落
     
    5連      2     下落2
    4連      7     下落6  上昇1
    3連      4     下落3  上昇1

    合計     13    下落11 上昇2  下落確率 84.6%

       上昇2回のうち、1回は翌々日が大幅下落($680)
       1回は3月9日の大底(&6547)からの反発入り口なので、
       
             実質的な下落確率はほぼ100%  

 ? VIX指数の連続上昇(3日以上)と翌日のダウ騰落の星取表です

   上昇日数    回数   翌日のダウ騰落

    5連       1     上昇1
    4連       1          下落1
    3連       3     上昇2 下落1

    合計      5     上昇3 下落2  上昇確率60%

       下落2回のうち1回は翌々日から上昇転換し、6月12日の高値8799まで一直線
    
               実質的なダマシは1回のみ

次にVIX指数の連続下落・上昇を回数毎に分析します。
1.使用する指標はVIX指数の乖離率5と(ダウ)株価の乖離率25とします。
2.対象期間は08年9月15日~です。

#VIX指数連続下落のケース・スタディー

連番   期間      VIX乖離5  翌日のダウ騰落 株価乖離25
                 %         $         %
*5連*
 1  12/16-22   ▼10.75    ▼100     +5.07
 2  12/30-1/6  ▼6.15     ▼246     +4.72
*4連*
 3  10/30-11/4 ▼18.87    ▼486     +4.61
 4  11/21-26   ▼17.80    +103     +0.69     翌々日12/1は▼&680
 5  1/23-28    ▼10.74    ▼226     ▼1.26
 6  3/23-26    ▼5.99     ▼149     +10.24
 7  3/31-4/3   ▼7.11     ▼42      +5.31
 8  4/14-17    ▼6.45     ▼289     +5.31
 9  5/1-6      ▼5.75     ▼102     +5.61
*3連*
10  2/24-26    ▼6.61     ▼120     ▼7.09
11  3/10-12    ▼9.75     +53      ▼4.81    3/9大底@6547からの反発
12  4/7-9      ▼7.00     ▼25      +7.63
13  6/17-19    ▼8.56     ▼201     ▼0.05

       いかがでしょうか、ほぼパーフェクトな連動性です

#VIX指数連続上昇のケース・スタディー

*5連*
 1  10/6-10    +17.70    +936     ▼20.35
*4連*
 2  5/20-26    +10.52    ▼173     +0.19   翌々日の5/28から上昇→
*3連*                                           6/12$8799まで
 3  11/10-12   +8.01     +553     ▼6.88
 4  1/29-2/2   +5.91     +142     ▼5.66
 5  6/12-16    +10.26    ▼8       ▼0.50       これは唯一のダマシ

        ダマシが一回出ていますが、ここまででは唯一です

#総合してみると:
1.VIX指数の乖離5がやはり高め(10%前後)に出ている。
2.株価乖離25は(例外ケースも目立つが)5%超が多数を占めている。

最後にこの法則というかアノマリーの解釈と私見です:
1.所詮は根拠も裏付けもない偶然の一致である。
更にここまで順目が続いたのだから、(統計確率論からも)今度は逆目の出る確率が高い。
 → 理性的には賛同するが・・・
2.ルーレットの赤黒も同じだが、止まるまで順目を追うのが本筋、いやなら休めばよい。
 → バクチとトレードは瞬間瞬間では同質、この立場です小生は

さて、肝心の現状はどうなっているか?
1.VIX指数は6/23-26まで4連の下落です:

         VIX指数   VIX乖離5    ダウ株価乖離25
  6/23   30.58    
  6/24   29.05
  6/25   26.36
  6/26   25.93   ▼9.40%     ▼1.48

2.日柄とVIX乖離5は条件を満たしていますが、ダウ株価乖離が本来は+であるべき?
身勝手な解釈はダウントレンド突入でしょうか?

小出しにするのも面倒なので、アノマリーついでに「ダウ月曜日のアノマリー」も紹介しておきます。
1.統計は08年9月15日以降です。
2.月曜日のダウは弱い、ことはもう周知の事実です、星取表は10勝28敗(勝率26.3%)。

3.ここで紹介するのは(それとは別に) 月曜日の連敗傾向のアノマリー です:
3-1.当該期間の連敗記録
   8連敗  2/2-3/16
   7連敗  12/15-1/21
   5連敗  3/30-4/27
   4連敗  9/15-10/6 & 10/27-11/17

        2連敗、3連敗が不思議と無い

3-2.単敗(=1週のみ)で終わったのは12/1と5/11の2回しかありません。
単敗確率は28回中2回のみ、7.1%です。

4.肝心の現状ですが、6/15&6/22と2連敗中です。
確率論からは4連敗以上の可能性があります。


◎ 偶然のアノマリーと云えばそれまでですが、確率論からは明日6/29(月)のNYダウは、
 下落します(値幅$100-250)

ここまで書くと、売り方へのエール というよりは 売り方のシュプレヒコール を期待したくなりました。
もちろん小生を含めてです。
                    
2009/06/28(日) 16:16:42 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
朝の寄り付き前
H 様♪

報道で知って、ガックリでした。
BEN、BAD、Black&White・・・
ザラ場中頭の中回っちゃってて、買う気もせず、売り乗せる気もせず。

人間的に尊敬できるかどうかは別にして・・・
スーパースター、エンターテイナーを失った痛みでいっぱいでした;;
2009/06/28(日) 23:31:21 | URL | to H 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
時間
ボルボ 様♪

>損失は痛い、どうも全てが逆に行く

一日一日の収益はどうでもいいというと語弊がありますが、どうにもならないものがあるかと^^;
戦術、戦略次第では、3ヶ月負け続けても許容するべきものもあるでしょうし。
時間と、資金のコントロール・・・
相場の永遠のテーマのような気がします。

>1989年日経が高値38915円を付けてから下落

当時は、日本は自爆経済、世界の環境は良好でしたからね;;

今回は米国の自爆。世界は米国に変わる国を模索。
しかし、見つからず。。。
期待で見つからない分を、中国インドに投影。。。

腐っても鯛ですが、腐っている鯛に価値はあるのかとの疑問も^^;

考え始めると、悶々としてくるテーマですね><
2009/06/28(日) 23:47:48 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
確かに^^
ひまわり 様♪

正しい方に動くもんではないのが相場。
(というか、相場に正しいも間違いもないのですが。以下、敢えて。。。)

皆が間違えればその方向に動くのが相場。
その間違えに、間違えと割り切って乗り、稼ぐのが投機。
その間違えを、間違えと認識し、乗らずに見送るのが投資。
そして、そんなこと分かっちゃいるけど悩ましいのが投資家・投機家^^;

>この相場についていけず 暇だったんで

ついていけず、暇(見送り)と認識しているなら、立派な投資家です!

気長に次の乗れる列車を待ちましょう♪
2009/06/28(日) 23:53:53 | URL | to ひまわり 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
月足
tanukou 様♪

私が見ている、マネックスのマーケットライダー・プレミアム(一目・月足)では、そうなっていませんが。。。

確かに、そして仰る通り、月足の始値は、月初の日足の始値が、然るべきかと。

なんでなんでしょ^^;

思い当たる、見方・考え方はありますが、混乱しそうなのでやめておきます○| ̄|_

tanukouさん、マケスピの月足が正しい(一般的)な見方かと思います。
2009/06/29(月) 00:03:51 | URL | to tanukou 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
安心感
下手の横好き 様♪

目先、上に節目らしい節目も、目前の9920しかなく、日経平均には安心感漂ってきてますね。
国内にも、225チャートにも、特段の材料は見当たらないようなきがします。
2009/06/29(月) 00:11:13 | URL | to 下手の横好き 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
偶然かもしれないが、必然かもしれない
チャチャ 様♪

兎角「偶然」と片付けられるアノマリーですが・・・
偶然が続くと、セオリーとなり、定石に^^;
偶然かもしれませんが、必然なのかも。

「08年9月15日から」となると・・・暴落前から。
ということは、「混乱期のアノマリー」。
と考えると、非常に重要なアノマリーの気がします。

そもそも20↓が通常(だった)VIX。
80を見せつけられた昨年のVIX。

昨年ほどの異常事態はもうなさそうだが、平時と言えるほどではないのが現在。
その、混沌と平時の分岐点にきているのが現在の25レベル。

その状況下で、混乱期のアノマリーが機能するのであれば・・・
現在は「偽りの夜明け」なのかもしれない。

そんな見方も出来るような気が。

データ詳細・要約、ありがとうございました!
2009/06/29(月) 00:31:07 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ありがとうございます
Heywardさん

ご教授ありがとうございます。

私の間違った知識の思い込みかもとの思いから質問させて頂きましたが細かい質問ですみませんでした。

すっきりしましたm(__)m
2009/06/29(月) 03:22:17 | URL | tanukou #-[ 編集]
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2009/06/27(土) 09:27:58 | ありあんす
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