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元日興証券ディーリング担当が明かす、日経225先物パターントレード
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薄商いの印象が強過ぎて、引けるまで気がつかなかったが・・・
週間ベース、月間ベースで見ると、現物は凄い商い\(゜ロ\)(/ロ゜)/

短期的安値圏における、中長期(週足・月足)での出来高激増。
これって、どうなのよ。セリクラのような、定義が違うような...
(資金の流れに変化が生じた場合も、こんな感じになりがちだが...)

よく分からん○| ̄|_

なんでこの環境で、この位置で、銀行株だけに押し目買いなんだろう?
増資すれば悪材料出尽くしになるとか言われ、先回り的・押し目買い?
問題と材料は、他にあると思うんだが・・

これもよく分からん○| ̄|_

もしかして、TOPIX絡み?

以下、参考に、勉強になりそうな記事がフィスコにあったので、まんま引用する。
正しいのかは知らん。鵜呑みにするのもどうかだが、なるほどと頷ける良記事。
今月の、本日の東京株式市場を納得したい向きには、最適かと思われ。

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10月29日(by フィスコ)

NT倍率(先物)が大幅続落、後場には一時11.20倍まで下落した。
背景はメガバンク3行の逆行高と、225ウエイト最大のファーストリテの
大幅安(日経平均値下がり寄与は約19円)が挙げられる。

NT倍率がここにきてスピード調整に入っている。

ここまでのNT倍率の急上昇も含め、一連のNT乖離拡大の
背景には「TOPIXの浮動株比率変更」があるとの見方もある。

TOPIXの浮動株比率は、今日(10/29)の大引けで変更される。
四半期に1度の実施だが、今回は対象が1月~3月決算銘柄のため
一気に1017銘柄もの浮動株比率が見直される。

そのため、TOPIXをベンチマークにするパッシブファンドは
これに対応してリバランスを行わなくてはならない。

この浮動株比率の変更は今日の大引けなのだが、比率の変更自体は
10/7引け後に発表されていた。そのため、パッシブファンドの運用者は
早い段階からリバランスで動いていたものと推測される。

この証左となるのが、比率変更でパッシブファンドの売却が
見込まれる銘柄の10/8~現在までのパフォーマンスの悪さにある。

具体的には、NTT<9432>や、NTTドコモ<9437>などの下落を見ればわかる。
一方、比率変更でパッシブファンドの買いが見込まれるトヨタ<7203>
東芝<6502>、キヤノン<7751>のパフォーマンスが良好だったのも一目瞭然だ。

さて、本題のNT倍率に話を戻すと、今日の比率変更によるパッシブファンドの
TOPIXリバランスは、対TOPIXで-50bp前後に相当するとの試算もある。
パッシブファンドの規模は10~13兆円といわれるため
マーケット全体へのインパクトは5000億円~6500億円という規模に値する。

そのため、前述のリバランスのように
先行してTOPIX先物を売っていた筋があったとしてもおかしくはない。

NT倍率(先物)の終値ベースでの直近安値は、比率変更が発表された10/7。
その翌日の10/8から上昇し始め、一昨日にピークの11.46倍を付けた
ことをみても、前述の一連の先回り売買が影響していたことと合致する。

昨日辺りからNT倍率がピークアウトしている点を考慮しても
背景に今回のリバランスの先回りがあった可能性は高い。

であるとすれば、今日の比率変更修正により
今後も本格的にNT乖離は縮小に向かうと思われる。
 

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コメント
この記事へのコメント
誤植だったんですか…?
本日もお疲れ様でした。

米GDP発表でCMEが吹き上がっていますね。GSの予測は何だったんでしょう?「2.」と「3.」を間違えたとか?それにしても…う~ん、今、利確したいっす。

いつも、いつも有意義な情報をありがとうございます。勉強になります。十分に活かせてはいない自分が情けないやら・恥ずかしいやらです。すみません。
21日の記事でしたか(違っていたらすみません)「個人は逆張りでコツコツ→ブレイクされてドッスン!(表現はかなり違っています)」…今さらですが、胸に刻み込みました。

ただただ感謝です。
2009/10/29(木) 22:33:18 | URL | 猪武者 #ogz9v/Dw[ 編集]
なんだか妙な値動きです。
水曜日の寄りで買いを入れました。
で、その日陰線だったので木曜も買うつもりで、念のため夕場引け値をチェックしました。結構さげていたので引成りでまた買いました。(10195,9985買い)
昨日は様子見していましたが変な値動きと思いました。ですので、小幅な陰線でしたが今日は様子を見ることにします。
2009/10/30(金) 08:38:59 | URL | 下手の横好き #-[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2009/10/30(金) 09:36:47 | | #[ 編集]
CITの件
CITのタイムリミット今日のお昼
12:59なんだけどこの調子じゃ無視?
売りの私は結構期待してるんですけどねー
両方の抵抗線に挟まれて日経どっちにいくんでしょうか?
2009/10/30(金) 10:15:53 | URL | Sharl #-[ 編集]
GSは
猪武者 様♪

>GSの予測は何だったんでしょう

予測ではなく、攪乱、煽りだったようです^^;

>十分に活かせてはいない自分が情けないやら・恥ずかしいやらです。すみません。

いえいえ、こちらこそ、ありがとうございます&恥ずかしいです。
男らしく、買いだぁぁ!売りだぁ!WIN!!!ヤラレたぁぁ。。。
と書きたいと思いつつ、出来ず、いつもグダグダです。

こんなんですが、今後ともよろしくです(^_-)-☆
2009/10/30(金) 13:41:27 | URL | to 猪武者 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
下手の横好き 様♪

様子見日和。
まさにそんな一日ですね。
来週初、飛び石連休でもありますし。
2009/10/30(金) 13:42:36 | URL | to 下手の横好き 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
実は
M 様♪

またかですね(^^ゞ

しかしこれも相場の症状の一つととらえれば、ある種の判断材料にもなります。
前向きに捉えて、気にせず、頑張りましょう♪

ご配慮に感謝○| ̄|_
2009/10/30(金) 13:46:11 | URL | to M 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
CIT
Sharl 様♪

これまでの100行超の地銀破綻がジャブだとすると・・・
CITが右ストレート。
商業不動産が、KOパンチ。

このコンビネーションブローが、売り方のBESTシナリオですね。
社会人としては、最悪な泣けるシナリオですが;;
2009/10/30(金) 13:53:20 | URL | to Sharl 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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