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ダウ平均の直近の100ドル以上の下げを振り返ると・・・

昨年12月17日に132ドル安、12月31日に120ドル安。
半月に一度の一服といった感じで
下げも短期調整にとどまり相場水準を切り上げてきた。

そして先週末、ほぼ半月ぶりの前日比100ドル安となったが
出尽くし感、利益確定売り以外になにがあったわけでもなく
トレンド・チャートが崩れたわけでもない。

現時点では、嫌気する必要のない下げに見える。


一方、日経平均

昨年1年間を振り返ると、中国やインド、ブラジルなどが8割以上上昇
米英独仏も2割程度上昇する中で、TOPIXは6%も上がらなかった。

昨年1年間で振り返ると、世界最弱と言ってよさそうなのが日本株。

状況が一変したのが、昨年11月末。

11月末のボトムから上昇率は、日本は約20%、米国は約4%(゜o゜)

これほど日本株が米株に対し超過リターンを見せたのは2005年以来!
言い方を変えれば、4-5年に1度しか見られない強さ=強過ぎ。

これまで弱過ぎた反動での強過ぎ→単なる「修正」と考えれば
この強過ぎを警戒する必要もないのかもしれんが・・・

今一つ釈然としない環境と材料、解釈、バランスがチラホラと出てきてはいる。

米12月雇用統計が期待外れ、一方、本邦機械受注は期待外れではない。
立て直しに向けた米財政、世界最大・最長のジャブジャブ日本。
やや渋い中国株も、中国経済に期待して買われたことになっている日本株。

日経平均、TOPIX共に健全な調整の範囲内で全く危なげないが
日に日にWトップ臭が漂ってきているFリテ。

銀行業は増資懸念という悪材料が消化され「息の長い上昇」になりそうとの声もあるが
現在の「鼻息の荒い上昇」を見ていると、息の長い上昇になるのかという疑念も。

本日で調整終了となっても
本日が調整入口となってもオカシクはない処。

先ずは、底堅さと押し目買い意欲を確認してみたい。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約97億円が成立。
市場では、やや売り決め(投資家の売り・証券会社の自己売買部門の買い)優勢との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で8034億円、売買高は14億2568万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1088、値上がり銘柄数は460、変わらずは126

 
*** 追記 ***
13:07

三井住友が、遂に、12月17日高値上抜け。後場寄りからの一番人気に。

13:29
チャートは下値が大きく切り上がっていることで、本日で調整終了でもオカシクはなく
テクニカルは、ようやく調整入口に立ったようにも見え
ファンダメンタルズは(業績予想値という意味で)センチメント次第の感。

14:09
三井住友失速、指数も失速。単なる目先筋の仕掛けだったのか?

14:49
利益確定売りは見られれど、新規建ての売り、ヘッジ売りはさほど見当たらず。
押し目買い、支える買いは見受けられるが、上値買いにはやや慎重。

結局、トレンドはなにも変わらず上向きで引けか。

14:57
下がりそうになると、指数インパクトの大きい処が盛り上がり、指数を支えたような一日。
商いとしては、現物主導、NT修正の流れに変化なしっぽ。

15:04
引けでガッツリインデックス買いも、微妙に5日線に届かず。

15:13
先物、含みベース前日比大勝。(10115、10295、10780ショート持越)
現物、含みベース前日比超微負け。
トータル、大勝。

+1σ↑、5日線↓、トレンドに変化なし、商い、主体にも変化なしの一日。
買いが太いというか、売りが細すぎるのも、これまで通り。

株式主要指標(日経平均・TOPIX・日経225先物・コア30・ジャスダック)02562.JPG
(ソニー、信用空売り中)
 

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コメント
この記事へのコメント
NT修正の波に乗るには
先週、寄与率上位陣によるNTロングショートの件で書き込みました。
で、結局ポジションは取らなかったのですが、検証結果だけ載せておきます。
(寄与率は適当に過去のデータ引っ張って今の価格に引き直して検証したので
整合性は無いかもしれませんので注意。)

日経平均推移 10,735.03→10,831.3(+101.44)
TOPIX推移 944.02→957.66(+13.64)
NT倍率推移 11.37→11.31(-0.06)変動率0.53%
(左は13日終値、右は18日13:30頃株価)

日経平均寄与率上位選定
N-1・ファーストリテイリング
N-2・ファナック
N-3・京セラ
N-4・ホンダ
N-5・ソフトバンク

TOPIX寄与率上位選定
T-1・トヨタ
T-2・MUFJ
T-3・NTT
(・ホンダ(日経と被るのでこちらは除外))
T-4・NTTドコモ
T-5・キャノン


各銘柄株価推移

NT別 1/13終値 1/18日中 差引

N-1 16010 15870 (-140)
N-2 8960 8900 (-60)
N-3 8320 8310 (-10)
N-4 3305 3345 (+40)
N-5 2182 2347 (+165)

T-1 4055 4170 (+115)
T-2 479 503 (+24)
T-3 3925 3985 (+60)
T-4 135500 138000 (+2500)
T-5 3845 3845 (0)

(T-4は1株単位、それ以外は100株単位)

それぞれ1単位ずつ購入した場合、

【N側】 
1月13日 3,877,700
1月18日 3,877,200(-500)

【T側】
1月13日 1,365,900
1月18日 1,388,300(+22,400)


ファストリの寄与率が高いので、日経が上がっているにも関わらず、
N側はマイナス推移でした。

N>T修正狙いのロングショート戦略ですから、
N側をショート、T側をロングのポジションを持つことになります。

T×3≒Nなので、T側を3倍のポジション保有することにします。


この場合、

N側 +500円
T側 22,400×3=+67,200円

NT合計 67,700円

となりました。

ロングショート合わせた総ポジションは7,975,400円です。

対ショートポジションで変動率1.65%。NT修正変動率は0.53%だったので、
その差1.12%分、単純なNTよりも寄与率差によるロングショート戦略が有利でした。


仮にネット証券で一番手数料が安いクリック証券の
1発注150円の手数料を利用した場合、
掛かる経費は、

往復手数料 150円×10×2=3,000円
買い方金利 3,877,700×2.7%÷365×4=1,147円
売り方金利 4,097,700×1.15%÷365×4=516円
総費用:4,663円

(日歩、逆日歩考慮せず)


結果、利益は、67,700-4,663=63,037円

となりました。

単純にポジション2倍に出来るなら、利益も2倍になります。
10倍に出来るなら63万の利益ですからなかなかです。

NT修正ロングショート戦略の良い所は、傾向がしばらく続くこと。
そして、株価が上がろうが下がろうが関係ないことですね。
2010/01/18(月) 14:31:20 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
月曜日から仕事もせず
NYの動きに乗っかり、飛び乗り・飛び降り。「尻尾」をチョイと舐めさせて貰いましたがドキドキでした。未だに買いから入れません。
2010/01/18(月) 17:53:40 | URL | 保険屋 #-[ 編集]
誰もが迷うが、判断はしなければならんし
11000円レベルからさらなる上昇を期待するのか、調整後の上昇を期待すべきなのか、上昇トレンドからの転換になるのか。
日々変化する心理との戦いはマーケツトがある限り続く、疲れ果てて思考回路が動かなくなることがこの頃多い
一日ぐらい板から目を離していると意外に名案が浮かぶものだ
テクニカル分析の考え方は皆違うものだ。さてこの場面、個々の投資家の判断が問われるとところだが
三月末の225銘柄のPER予測は36-38、意外に業績回復を予測する数字だ。ラジオ日経から流れていtので投稿、調べずにすんだ。
トヨタにいたつては今まで赤字予測の発表をしていが黒字転換などとも言われ始めている。そんな短期であるわけはないとは思うのだが。
下げには素直に反応するのだが、上げ始めると迷うのはなんでだろう
2010/01/18(月) 17:55:31 | URL | ボルボ #-[ 編集]
寄与率でしたか!
道楽家業 様♪

詳細ありがとうございます!

私も先週、エクセル使ってあれこれ計算していましたが、N現物・T現物での計算はやってなかったのでありがたやです(^_-)-☆ (私の方では、N先・T現物でやってました。)

>N側をショート、T側をロングのポジションを持つことになります。
T×3≒Nなので、T側を3倍のポジション保有することにします。

T側全て持つのは個人では現実的でないので、銘柄ピックアップすることになるわけですが、これがなかなか難しい。
寄与率でやるとよかったんですね。
私の方は、先週、寄与率、そして出来高でピックアップ、βで補正とかエクセルでごちゃごちゃ計算してみましたが、ワケ分かんなくなってしまいました><
(短期でβも糞もないのですが、結構辻褄が合っちゃったのは、露骨にNT修正なのか、単なる偶然なのか、ピックアップミスなのかとか、もうなにがなんだか^^;)

>NT修正ロングショート戦略の良い所は、傾向がしばらく続くこと。

結果としてわかったのが、ご指摘の通り、傾向がしばらく続くこと。
そして、よほど銘柄choiceが悪くない限り、よほど建てるバランスが悪くない限り、収支がマイナスにはならんことw

それにしてもクリック証券の手数料に救われてます。
手数料安いと、リバランス躊躇なく出来ていいですね。
マネックスでやってたら、確実にマイナス収支ですわw
2010/01/19(火) 02:33:34 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
華麗に買いと売りで入り、勝てればいいですが・・・
保険屋 様♪

>未だに買いから入れません

往復ビンタ喰らってパニくるよりは・・・
片方だけで割り切り勝負した方が、負けた時のダメージは限定的かと^^

私もそう思って現物は買いばかり、先物は売りばかりですw
2010/01/19(火) 02:36:54 | URL | to 保険屋 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
悩み、迷ってこその相場^^
ボルボ 様♪

>一日ぐらい板から目を離していると意外に名案が浮かぶものだ

一日相場を見ないだけで、地合いがわからなくこともありますが・・・
ご指摘の通り、一日ぐらい板から目を離すことで、変なバイアス(偏見)が消えて
相場に対して中立で、冷静な判断ができるようになることも確かにありますね。

>テクニカル分析の考え方は皆違うものだ。さてこの場面、個々の投資家の判断が

先日、どこぞのファンドマネージャーが、相場とはただ1つの真理・正解を追究していくサイエンスではなく、どちらかと言えばアートに近いものだと言っていました。

見方も好みも人それぞれ。悩んでこその相場。
だからこそ面白く、妙味があるのかもしれませんね(^^ゞ
2010/01/19(火) 02:43:00 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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