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元日興証券ディーリング担当が明かす 日経225先物パターントレード
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昨日のダウ平均が4月29日の終値を299ドル下回る水準で引けたことを考えると
本日の日経平均361円安も、こんなもんかの印象。
GW中、本日だけを取り上げれば下げ過ぎでもなく、相対的強さを見せたわけでもない。

ただ、昨晩のS&P500指数が3月26日以来の水準まで調整したことを考えると
本日のTOPIXの引け値956は、相対的にやや弱いようにも感じられる。

日経平均に至っては、3月12日以来となる10700円割れ。

腰を入れて買えず、裁定で「買わざるを得ない買い」としていたが
裁定で持ち上がっていたのが、一部解消された途端に「これ」。
そんな風に見えないでもない。(注: 真偽のほど不明)

指数という見方をすると、本日大引け後にFリテが発表した
ユニクロの4月月次売上が前年同月比-12.4%という数字も気掛かり。

「節約疲れ」と消費拡大、景気回復を好感する声もありそうだが・・・
日経平均への指数寄与度を考えると、相場にはネガティブだろう。
 

性懲りもなく日経平均をチャート、値幅で見てみる。

225先物の4月の上下値幅は530円(10860円-11390円)。
フィスコによれば、これは1ヶ月の先物の上下値幅としては2005年7月以来の狭さ。

いってこい、平均回帰を絵面と数字が証明した格好。
結果論だが、4月はトレンド喪失時にトレンドを追う(順張りする)と
ヤラレル典型的な相場だった、ということになった。

そして本日、月が変わって5月相場入り。

大幅ギャップダウンで始まり
大方の想定する下値目途に到達。

カレンダー的な影響が大きいとはいえ、-2σ(10800処)↓で寄り付き
-3σレベル(10650処)まで一気に下げた。驚きはないが、露骨感のある下げ。

これでトレンドが下に出た可能性はある。

とはいえ、日経平均の09年8月高値が10639円。
直近の上昇幅の半値押しが10637円。
昨年11月安値~本年2月・3月安値を通るサポラインもほぼこのレベル。
現在、75日線が10630処、13週線も10680処。
100日線もやはり10600円処で、やはり10600円台。

下げ止まるのかどうかはワカランが・・・
一旦は下げ止まってもオカシクはないレベルではある。

逆に、もし、ここで下げ止まらないようであれば・・・
売りの強さ、買いの弱さを警戒した方がいい処でもある。

日経平均10600円台・・・

これは、ここまで売っていたのならば、利が乗ってラッキー程度。
ここを下抜けて売りで強気とするなら、ある種の定石通り。
だが、ここで売りで強気となるのはどうかというレベルにも見える。

まぁ、結果次第であり、人それぞれの投資スタンス次第でもあり
どうかというのもどうかではあるが(^^ゞ
 

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コメント
この記事へのコメント
いよいよ始まった5月病相場
結局歴史は繰り返してしまいました。

と言う事で、おさらいと行きましょう。



2004年
前年安値7603.76
翌年高値12195.66(60.39% 4591.9円上昇)

2010年
前年安値7021.28
翌年高値11408.17(62.48% 4386.89円上昇)


2004年のGW動き

・4月高値 12195.66 (4月26日)
・5月安値 10489.84(▲14%) (5月17日)

高値日から安値日まで11営業日

6日続落後、2日戻し、3日掛けて200日移動平均線割れ


2010年
・4月高値 11408.17 (4月5日)
・5月安値 ??? (???)


2004年は急激な下落でした。

その為、その後の反発も比較的早く、
同年7月1日にピークアウトするまでに
上方に空けた窓を全て埋めています。


では、今回はどうか。


急落するにしても、200日移動平均線は10300所にあります。

仮に10300を割り込んだとしても、高値からの調整は10%程度です。


現在下方に空いている窓は、

9643.32-9707.02
9956.79-9963.99
10062.27-10087.21
10376.41-10514.28

となっています。

現実的に考えれば、200日移動平均線との絡みである
10300割れでの調整終了がベストです。
この時、上記最後の窓を埋めるだけに留まります。

また、トレンドが崩れないぎりぎりのラインである
前回の下限までの調整を考えるなら、
目標値は9867.39となります。


しかし、10100前後は出来高が非常に多い為、
ここを割り込んでの1万割れは想定しずらい業績環境にあります。


相場の勢い、下値抵抗感等総合して考えるなら、


10376.41の窓埋めで第一段、
200日線割れ後突っ込んだ所で第二段と
2段階に分けて購入すれば、1,2ヶ月後にはポジションが
収益化されている可能性は高いといえます。


また、ヘッジ処理してあるショート分は第一段ラインで返済しておくのが
無難と言えるでしょう。

しかし、相場に行き過ぎはつきものですから、
10200割れまでは想定に入れて動こうと思っています。


また、外国通貨資産分の為替ヘッジ分のポジションは、
ドル円が90円台に入るか、ユーロドルが1.25前半ラインで
カバーする予定です。



2010/05/07(金) 01:01:37 | URL | 道楽家業 #SFo5/nok[ 編集]
先物-1000円は心臓に悪いです…眠れなくなってしまいした
2010/05/07(金) 04:41:13 | URL | いわせた #-[ 編集]
暴落
こんなことが起きるとは
NYが暴落、寄り付きを見て就寝
ただただ呆然、前兆はあったんだろう
マーケツトは一時stop,
為替は急騰、90円を割れる水準に
リーマンの亡霊か、トラウマか
心理的な要素が強いと感じている
小生昨日現物株を押し目買いした
サーキツトブレイクの可能性もある本日のマーケツト、また多くの投資家が退場を余儀なくされるのか、
景気が持ち直してきた今、この出来事はなにを意味するのか
楽感のコメントが多くなつて来たこの時期、格言どおりになってしまつた。
少し戻して着てるがCME先物の戻りが鈍い
2010/05/07(金) 04:59:43 | URL | ボルボ #-[ 編集]
これが大きな前兆なのか
100年に一度を忘れかけていたが、朝から小生イライラ、投稿することで自分を落ち着かせて
います、ご勘弁を
今回の暴落、国家が破綻することの意味の大きさの出来事なんだろう。
モーニングサテライトのコメントに急落の原因に人為的ミスもあったとか、ふざけるなと怒鳴りたいとこだが、これも混乱のなかの出来事なんだろう。
しかしこの下げでチャートは崩れたことは間違いない。
為替が大きく動き今までの業績回復を飛ばす恐れも出てきた
日経PERが割安になるとのコメントが多く聞こえていたが、トレンドは変った、
この下げで上昇の定義は崩れる、中途な位置で止まると思わないのが懸命かもしれない。
しかしCME225先物値は目を疑う動きだが、NYダウの戻りと比べると弱すぎる
為替が影響しているのか。
さて本日のマーケツトだが、この流れをどう受け止めるか
10000割れまでは想定できるが、テクニカル分析が通用しなかったのがリーマンショツク、油断出来ない場面には間違いないと自分に言いきかせている。

2010/05/07(金) 06:36:50 | URL | ボルボ #-[ 編集]
エーゲ海で美女と砂遊び
おはようございます。
エーゲ海の波打ち際で、美女と楽しく「砂のお城遊び」をしていたら
意地悪なクマさんに壊されちゃいました。(-_-メ)

そこで目覚め、今晩の海外はさすがに戻したかな?
理解不能な数値を見て(・∀・)つワカ⊂(・∀・)つラン

欧州の下げはキツイですが、異常ですね。
誤発中の観測報道もあるようで困ったものです。(>_<)

手動注文なのか、プログラムの暴走なのか(・・?ですけど
ブラックマンデーを思い出しました。

資本主義は、時として「暴走」するのは承知していますけど
こんな形で起きるとは、想定外です。
甘いといわれれば、それまでですけど。

為替で久々に「恐怖の垂直チャート」が出たようですし
FXを手がける人だと、狂喜、狂気、凶器だったかも知れませんね。
いないと思いますが、プットOPの裸売りに近い状態だと
「証拠金集め」に陥りそうな「悪寒」がします。

金曜だし、セリクラが起きるのか、反転するのか
悩ましいところです。

無理の無い範囲で、泳ぎたい所存であります。

駄文、長文を失礼しました。
m(__)m

パルプンテ\(◎o◎)/!
2010/05/07(金) 07:45:06 | URL | BCNRー33 #-[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2010/05/07(金) 07:47:48 | | #[ 編集]
ちと怖いけど
なんか昨夜は修羅場が展開されたようで。
寝てて良かったです。
今日、買ってみます。
2010/05/07(金) 08:04:09 | URL | ケン #-[ 編集]
ポジティブ
1000ドル下げた後、650ドルも切り返してる!底で買って、引け決済してる奴いるだろうなぁ。真のデイトレーダーだ! ってな評論ありませんなぁ。
2010/05/07(金) 08:29:04 | URL | 保険屋 #-[ 編集]
アルゴリスム取引とは
大型コンピュータを使いあらゆる条件設定の取引を瞬時に行う取引だが、
NYダウの誤発注がナスダツクにも波及、為替、債権まで瞬時に動くものなのか
当然CME225先物も連動している。
このことは今後の注意点にしたいが個人での対応は無理、
そうなるとますますオーバナイトはしたくなくなる。
但しトレンドが出ないうちは売りは別ですけど
ほんとに買いは難しい。
小生だけでしょうが。
しかし瞬時にヘツジを含めた取引を行うシステム、誤発注、個別株なら分かるがダウ30で起きるものなのか
信じがたいが。
下に長い髭出しそうな板ですね。
買い持ち継続してます。
2010/05/07(金) 13:04:55 | URL | ボルボ #-[ 編集]
ピッタリ賞(^_-)-☆
道楽家業 様♪

>2004年は急激な下落でした。 その為、その後の反発も比較的早く、

4月中旬に中途半端な位置で下げ止まりを連日続けたのが余計だったのか
本日ガツンときましたね。

しかし、仰る通り「相場に行き過ぎはつきもの」。
本日のガツンも、目先的には、行き過ぎの様な気も。

ガツンと下げて行き過ぎか?で戻して
やっぱ持ってられないやで失速して、200日線では支えられ
大幅に下げたとはいえ、高値引け^^

でもその行き過ぎでチャートが崩れる場合
その後の反発が、心もとなくなるのもよくある話。。。

本日も、難しい様で、コテコテの動きでしたね

>ドル円が90円台に入るか、ユーロドルが1.25前半ラインで

私ごときが言うのもなんですが、いつもながらお見事です。
全てビタビタのピッタリり賞(^_-)-☆

>2段階に分けて購入すれば、1,2ヶ月後にはポジションが収益化

いつも一流のファンドマネージャー的見方が参考になります。
ありがとうございます。
2010/05/07(金) 17:38:28 | URL | to 道楽家業 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
私も
いわせた 様♪

私も、もし、ダウを見ていたら・・・
確実に眠れないまま前場を迎えていたと思います^^;
2010/05/07(金) 17:41:00 | URL | to いわせた 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
同感
ボルボ 様♪

私も朝起きて、パソコン付けて、呆然でした。
なにがあったのかと、ネットでサーチしまくり^^;

>リーマンの亡霊か、トラウマか 心理的な要素が強いと感じている

全くの同感です。
ダウのあの下げ方、この値幅を見れば、参加者ならば、思いださない方がオカシイ。

>100年に一度を忘れかけていたが、朝から小生イライラ、投稿することで自分を落ち着かせて

私も、似たような心理で、色々資料漁って
記事書くことで、落ち着くように努力してました^^;

>しかしこの下げでチャートは崩れたことは間違いない。

速攻で10600レベルを明確に上抜け
本日の下げをだなしとしないことには「崩れ」確定でしょうね。

ただ中期的には、まだ暗雲程度でしょうか。
まだはまだなりの可能性もありますが
NYがイレギュラーによる下げ部分が大きかったこともあり
少し確認の時間が欲しい、そんな状況にも思えます。
2010/05/07(金) 17:50:12 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
ナイスタイミングのナイスコメントに多謝♪
BCNRー33 様♪

いつもいいタイミングのコメント、心和む文体が素敵です!ありがとうございます♪

>エーゲ海の波打ち際で、美女と楽しく「砂のお城遊び」をしていたら

私の方は、美女現地調達、クルーザーチャーター&専属シェフという夢を・・・
バブっていた頃は、それに近いものがありましたが
最近は、しみったれた夢しか見られません。歳の所為か><

>欧州の下げはキツイですが、異常ですね。
>誤発中の観測報道もあるようで困ったものです。(>_<)

異常、困ったものに賛同!
異常な相場は異常と認識し、正常な状態とのギャップを計りたい。。。
それがどういった結果になるかは分かりませんが
そうすることで、負けた時に納得できるだけのロジックは積める。
と思い、前場奮闘してました^^;

>こんな形で起きるとは、想定外です。

そして、こんなところで起こるとは。。。
私もよく、甘いといわれます><
でも、その甘さは、人としては当然且つ必要という気もw
2010/05/07(金) 18:04:24 | URL | to BCNRー33 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
修羅場
ケン 様♪

寝てて正解に同感。
「修羅場は寝て過ごせ」
新しい相場格言にいいかも♪

あれは見たら眠れませんわな;;
2010/05/07(金) 18:07:02 | URL | to ケン 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
切り返し\(◎o◎)/!
保険屋 様♪

650ドルの切り返し(^O^)/
そうそう見れるもんではありませんw
あのダウの下ヒゲを見るのも、人生最初で最後でしょう。

というか、あんなもん頻繁にあったら、どうしていいか分かりませんw
2010/05/07(金) 18:09:52 | URL | to 保険屋 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
アルゴ
ボルボ 様♪

>このことは今後の注意点にしたいが個人での対応は無理、

同感です。
イレギュラーに対応しようとし過ぎると、それに対するコストがかかりますし
イレギュラーで大きく稼ごうとすると、見方が歪みます。
(歪まない人、勝てる人もいるとは思いますが、私には無理です^^;)

無理なものを無理と自覚する・・・
相場では大切なことなのかなと思っとります。

アルゴに関しては、米の場合、ETFのワリがデカク、尚更激しいんですよね。
ストップロス、ヘッジがことごとくHITの確変状態とか。。。

まぁ、個人が出来る、逆指し値もある種のアルゴ。
その激し過ぎる版って感じでしょうか。
2010/05/07(金) 18:16:43 | URL | to ボルボ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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