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先週の債券先物(JGB)は、昨年7月以来の141円割れ。
日経平均も昨年7月の震災後戻り高値10137円(終値ベース)水準。

ここ最近、日中の逆相関性は薄れていたが、昨年7月レベルで足並みは揃った。

米長期債(10年債)利回りは、米追加緩和の期待の低下により大幅に上昇。

米国の足元の経済指標は好調で、FRBが追加緩和を行う必要はない、長期債(10年債)利回りが再び2%を下回る可能性は低下したとの見方との見方が広がった。先週の米10年債利回りを見ると、週初の2.0%から一本調子で上昇し、2.3%レベルで終えた。週間で約15%の上昇だ\(◎o◎)/!

しかし・・・

先週末に発表されたCPIが前月比0.4%上昇と市場予想通り、CPIコア指数は0.1%上昇と市場予想の0.2%を下回ると、再び追加緩和期待が台頭。週末の10年債利回りは、2.35%で始まり2.3%で終えた。外為市場ではドルが下落。

相変わらず緩和期待が根強いことが窺われる。

景気が回復基調にあっても、インフレ懸念さえなければ追加緩和はあるとの見方がマーケットでは支配的。であれば、米長期金利の上昇もそろそろ一服してもオカシクはない。となると、日米金利差拡大を意識したドル高・円安にも変化が生じる可能性が考えられる。

米長期金利上昇一服、ドル安、債券先物(JGB)反発、対ドルで円高。

こんなパターンもありかもしれない。

日中の逆相関性が薄れていた株先・債先だが、本日は両者ともベタ凪ぎ。
上記の通り、昨年7月レベルで足並みは揃った感もある。

ここからのJGBの動きは少し気にしてみたい。

以下、参考までに。

3月13日時点のシカゴIMM・Non Commercialポジション動向:
カナダドル     +26721         (+689)
スイスフラン   -14798        (+4680)
英ポンド       -41848        (-4749)
日本円         -42380       (-23022)
ユーロ         -99336       (+17137)
NZドル         +13223        (-3565)
豪ドル         +66756        (+5036)

2月のシカゴIMM・Non Commercialポジション動向はこちら

1月のシカゴIMM・Non Commercialポジション動向はこちら

 
*** 追記 ***
13:34

飛び石連休ということもあるが、本日も商い縮小、日中値幅が出ない。
先週から実体部分が小さいローソク足が目につく。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約242億円が成立。市場では、投資家の取引は売り買い拮抗との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は5968億円、売買高は11億3832万株。

東証1部の値上がり銘柄数は999、値下がりは497、横ばいは162.

14:20
ベタ凪ぎ。この一言に尽きる一日。
如何にも連休の谷間って感じだが、連休と関係ないアジア市場も本日は小動き。
全体としてもやや一服感?直近最強の日本株の小動きがアジアに伝播?

14:42
先週末の後場の値幅は35円程度、本日後場の値幅も30円程度。
完全にお休みモードですな。

15:17
先物、ノートレ、ノーポジ。
現物、含みベース前日比ほぼ変わらず。
トータル、ほぼ変わらず。

大方の想定通り、連休の谷間の閑散・膠着。
そんな中、ひっそりと... 昨年7月の震災後戻り高値10137(終値ベース)更新。

日経225先物20120319後場

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コメント
この記事へのコメント
また教えてください
円が9か月ぶりにショートに傾いた
2012/03/05 13:01

おっしゃる通りの展開でした(^0^)/

シカゴIMM・Non Commercialポジション動向

またシバシバお願いしますo(^-^)o
2012/03/19(月) 19:00:36 | URL | [s:20328]くう[s:20328] #SFo5/nok[ 編集]
材料?
2012年03月19日 18:54


 政府は19日、北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射実験とみられる「衛星」打ち上げに備え、今月17日、国際海事機関や国際民間航空機関などに通知しています。
関係者によりますと、打ち上げの時間帯は、日本時間の午前7時から正午までの間で、落下物のおそれがある区域は、韓国沖の黄海とフィリピン沖の太平洋の2か所に設定されているということです。
このうち、黄海の区域は、韓国南西部のピョンサン半島から100キロ以上沖合の南北およそ80キロ、東西およそ30キロの長方形で囲まれた範囲で設定されているということです。

また、フィリピン沖の区域は、ルソン島北東部の沿岸から150キロ以上沖合の南北およそ470キロ、東西およそ100キロの長方形で囲まれた範囲だということです。
こうしたことから、北朝鮮が打ち上げるロケットは、1段目が黄海沖に落下したあと、2段目が沖縄本島の南西に位置する先島諸島の上空を通過してフィリピン沖に落下するおそれがあるとみられています。
このため、防衛省は、先島諸島に落下物があった場合に備えて、弾道ミサイルを迎撃する能力があるイージス艦や地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」の部隊を周辺に展開することも含めて対応を検討しています。


★自衛隊 3年前の対応は・・・

北朝鮮を巡っては、2009年4月、「人工衛星を打ち上げる」と発表したうえで、北朝鮮北東部のムスダンリにある施設から発射を行いました。
その一部は、日本の上空を飛び越えて太平洋に落下しましたが、これについて日本政府は、電波の送信が確認できなかったことなどから、人工衛星ではなく、ミサイルと断定しました。
また、飛距離は3000キロ以上だったため、政府は、長距離弾道ミサイルの「テポドン2号」か、その派生型の弾道ミサイルだったと分析しています。


2012/03/19(月) 19:27:25 | URL | [s:20328]くう[s:20328] #SFo5/nok[ 編集]
(続)おっしゃる通り
米ドル-円


83.16-83.18
(03/19 19:35)
前日比:-0.21
(-0.25%)
始:83.48
高:83.55
安:83.02

2012/03/19(月) 19:37:57 | URL | [s:20328]くう[s:20328] #SFo5/nok[ 編集]
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