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3月末から日経平均は1400円超(14%)の下げ。暴落と言っていい下げ幅だ。

直近の日経平均は、昨日まで13日連続で陰線。
リーマンショック直後の11日連続陰線(08年9月26日~10月10日)を上回った。
四本値の算出が可能となった1985年3月25日以降で最長だそうだ。

ディーラーにはやり易い相場かと思ったが、「こうも一本調子では入れない」との声が多い。
まぁ、確かにこれじゃ回転効きませんわな(^_^;)

特筆すべきは、この間、円高でもないのにこの下げっぷり。

これまでは、危機と言われる時は、リスク回避と言われる円買いがお約束だった。
しかし、今月は危機と言われてユーロ安でも株安でも、円はさほど買われていない。
円高になっていないのに日本株安... 従来通りの動きではないのが印象的だ。

この間の外為市場では、ドル全面高の中、ユーロショートは14万枚超も積み上がった。
参考: 5月8日付シカゴIMM・Non Commercialポジション動向
オーソドックスな見方をすれば、積み上がり過ぎ。
普通に考えれば、1月のように一旦はユーロの買い戻しがあってもオカシクない頃合い。

積み上がり過ぎと言えば、「国債(円債)先物市場で未決済の残高が約3年8カ月ぶりの水準に拡大。先物オプション市場でも、債券価格が下落(金利は上昇)すると利益の出る「売る権利」が、一時5年ぶりの水準に積み上がった」と先週の日経新聞が伝え、市場の話題となっていた。

昨日時点の10年債は0.825。約1年7カ月ぶりの低水準(゜o゜)
どう見てもヤリスギに見える。普通に考えれば、反騰してもオカシクない処。

その反騰のタイミングとして、先物決済の限月交代と消費税増税法案の国会審議が大詰めを迎える【6月】が市場では注目されているようだ。

仮に、そのような動きになれば、為替相場では円安要因に作用する。危機だ危機だと言われる割に、最近はリスク回避と言われる円高になっていないのは、この為かもしれない。

では、円安になった場合、株価はどう反応するのかと考えると...
素直に円安を好感→株高。
円安よりも円債安(金利上昇)を嫌気して株安→トリプル安。

前者となることを個人的には期待しているが...
後者への懸念で、現在円高が抑えられ、株安になっているようにも見える。

どちらになるのかは、ワカラン。

ただ、既にテクニカル、ファンダメンタルズでは売られ過ぎを示している。ここからどうなるかは、センチメント(地合い)と需給次第ということはワカル。需給に関しては、ユーロショートは積み上がり過ぎ、ユーロ安で更に危機を煽るのは難しそう。株の方は整理されつつある。であれば、あとは気分次第かw
 

*** 追記 ***
12:59

先物はアジア株と等しい上げ幅だが、現物が変わらずの水準で揉み合い。
昨日大きく逆ザヤで引けた後遺症か、先物主導だからか。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約286億円が成立。市場では、投資家の取引は売りがやや優勢だったようだとの声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は5446億円。売買高は10億645万株。

東証1部の値下がり銘柄数は738、値上がりは787、横ばいは145。

13:16
ユーロ売り一服しても、グロベ堅調、アジア株しっかりでも、日経平均5円高。ショボ~ン

13:34
新日鉄、日立、東芝辺りを見ていると、チョッといい感じ。
こういう動きが個別に増えてくると、雰囲気もよくなりそう。

13:40
フェイスブックが明日上場。時価総額8兆円!
8兆円と言うと... 東証一部の約1週間分の売買金額(゜o゜)

上場前に市場から吸い上げられた資金が、明日フェイスブックにぶち込まれるとすると...
ここが転機となる可能性は考えられる。アマイカ○| ̄|_

13:43
指数(現物)が、アジア市場の上げに追いついた。
GDP上ブレを評価して、プラスαがあってもよさそうだが...ゼイタクカ○| ̄|_

14:07
プラスα + 下げ過ぎの修正、-2σのバンドウォークからの脱出に期待... アマスギカ○| ̄|_

14:16
株式売り・債券買いの巻き戻しで上げ幅拡大。
まぁ、あんだけ積み上がってりゃ、そうなりますわな。

14:37
大きく戻したように見えても、5日線(8900処)も回復出来てないのね。まだまだだな。

15:17
先物、ノートレ・ノーポジ。
現物、含みベース前日比勝ち。
トータル、勝ち。

指数はまだまだといった感じだが、国内の機関投資家みたいな買い(インデックス的な纏め買い)の御蔭で、多くの個別株で陽線が立った。主力処に包み足も少なからずみられる。
悪くない一日。

日経225先物20120517後場
 

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コメント
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2012/05/17(木) 14:53:52 | | #[ 編集]
かなりいい処!?
C 様

空売り→ショート

文字通り、基本的には長く引っ張るものではないですし
10●●との整合性も、アリかなと感じます。
数字で見ると、アリだなと更に感じます♪

>日本も米国もいいところに来た

同感です。
意外にも年初来パフォーマンスで日本株が上まわっています。
しかも、現時点で日本株の方がバリュエーションで下回ってるんですよね。
そして更に、1-3月期GDPでは、米国は下ブレ、日本は上ブレ。

特に日本はかなりいい処まで来ている気が!
(アマイカ。呑んでいるということでご勘弁を○| ̄|_)
2012/05/17(木) 22:58:01 | URL | to C 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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