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6月1日の雇用統計下ブレが起点となり、外為市場ではユーロ円、ユーロドルが反転。
日米独債券市場では、金利低下に歯止めがかかった。
株式市場では、短期トレンド転換しているものが散見される。

底打ちしたとは言えないが、ある種のピークアウト感、巻き戻された感じはある。

需給整理は順調に進行している。

3月末、裁定買い残は2.1兆円まで積み上がっていた。
4月も終始2兆円の大台をキープしていた。
しかし、5月第1週から、裁定買い残は6週連続で減少。
(この6週間で、計9953億円が解消された。)

この裁定解消売りが、5月の株価下落を加速させていたわけだが、6月8日時点で裁定買い残は1兆11740億円まで減少している。これは1月末以来の低水準だ。まだ売られる可能性はあるが、この残なら先月ほどの破壊力はないだろう。

外国人売買動向は、4月第3週から8週連続で売り越し中。
(この8週間で、計1兆435億円の売り越し。)

大人の需給整理はかなりいい処まで来ている。

5月に多くみられた自己ポジションの圧縮や、機関投資家から引き取ったVWAPでの処分売りなどの金融収縮は、収まりつつあるようにも感じる。

5月末頃から売り圧力が低下しているように感じていたが、気のせいではなかった様だ。

一方、個人は相変わらずだ(T_T)
信用買い残は4月初から終始1.5兆円レベルをキープ。全く減っていない。

外為市場のユーロ売りは、相変わらずどころか更に過熱。

6月5日時点のシカゴIMM・Non Commercialポジション動向:
カナダドル    +14906       (-19179)
スイスフラン  -33648        (-3052)
英ポンド         -2867        (-4342)
日本円         +12073       (+23403)
ユーロ     -214418   (-11003)
NZドル           -5530          (-322)
豪ドル          -51172       (-15645)

ユーロショートは21万4418枚と前週から更に1万1003枚増加した。
史上最高水準の積み上がりだ(@_@;)

豪ドルのショートが積み上がっているのも珍しい。この3年間では初だ。
5月22日時点で-16898枚とショートに転じたが、そこから更に積み上がった。

未だ危機祭りをやっているところも見受けられる(=_=)

ピークアウトしたところもチラホラ見受けられるが、全体としてはまだか。
 

*** 追記 ***
12:59

今までは、「銀行株は欧州ネタが出たら問答無用で売り」だったが...
昨日、ギリシャネタ、スペインネタが出ても、NYではさほど銀行株は売られず。
本日の東京も銀行株は堅調。何かの変化か。イベント前のただのポジション調整か。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約205億円が成立。市場では、投資家の取引は売り買い拮抗との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は4917億円、売買高は8億1635万株。

値下がり銘柄数は841、値上がりは600、横ばいは201。

13:32
一昨日の米株は薄商いの中、特段の材料もなく急騰。
昨日の米株は、極悪欧州ネタを受けても商いは増加せず、下げ幅は限定的。

昨日の東京は、米株大幅高を受けても上がらず、薄商い。
本日の東京も薄商い。後場、特段の材料もなく下げ幅を縮小。

需給だけ... そんな相場に見える。

14:17
売り圧力低下、買い見送り、然るべくして閑散。

14:57
パソコンがハングアップし、再起動に手間取った。
ようやくパソコンが立ち上がり、相場を見たら...
30分前となにも変わってなかった(-.-)

15:17
先物、含みベース前日比ほぼ変わらず。(8415、8600ロング持越)
現物、含みベース前日比ほぼ変わらず。
トータル、ほぼ㌧㌧。

手掛かりなし、出来高なし、値動きなし、手掛けようなし、やる気なし。
ないない尽くしの一日。

日経225先物20120614後場
  

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コメント
この記事へのコメント
需給の改善   裁定買い残 & 東証空売り比率
以前に投稿したかと思いますがリキャップしてみます

*裁定買い残vs日経平均安値ヒストリカル

週      週足安値    裁定買い残
2009年
7.10   9287     8876億円
10.2   9732   1兆2110億円
11.27  9081   1兆3599億円
2010年
7.2    9204   1兆4277億円
8.27   8991   1兆3498億円
2011年
3.18   9206   1兆1978億円
6.17   9351   1兆 242億円
9.22   8560     9323億円
11.25  8160   1兆  73億円

2012年
6.8    8459   1兆1740億円   日足6.4=8295

         裁定買い残条件は満たしたようです

*東証空売り比率

       空売り合計  うち規制あり
6.11   27.9%  13.0%
6.12   28.6%  12.8%
6.13   28.6%  12.6%

    空売り比率合計は依然として高水準だがピーク・アウトしたのでは

       5.23   31.1%
       5.29   32.1%
       5.30   32.2%

       6.13   28.6%

    高水準の空売り比率合計を支えているのは「規制なし」で
    「規制あり」はすでにピーク・アウトしている トオモウ
       ↓
       
       5.14   14.5%
       5.15   14.3%
       5.16   14.9%
       5.25   14.2%
       6.1    14.6%

       6.13   12.6%

    組織的な空売り=規制あり圧力はもう(ほとんど)ない

*信用買い残

(2009年以降の)信用買い残ー日経平均週足チャートでは 

1.日経平均の天底と信用買い残の天底には時間差があり
            常に
    日経平均天底が信用買い残天底に先行する

2.信用買い残が(上から)1.5兆円割れに到達した時は
            すでに
       日経平均はボトムを打っている

6.8週の信用買い残は1兆4983億円でした


   *過去の統計にしか過ぎませんので 当てにはならない と思いますが・・・*


    
2012/06/14(木) 13:32:42 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
いつもありがとうございます!
チャチャ 様

裁定買い残・・・
リーマンショック級の信用収縮が起きなければ、整理完了かなと^^

>1.日経平均の天底と信用買い残の天底には時間差があり 常に 日経平均天底が信用買い残天底に先行する

確かに^^
このタイムラグは、個人の戻り売りを、外人買いで吸収するパターンが多いためでしょうか。過去の統計に過ぎないとはいえ、相変わらずの相場が続いていますし、傾向を無視することは出来ません。
いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます!
2012/06/15(金) 00:41:31 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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