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FOMC無事通過を好感。

FRBがツイストオペ導入を発表した昨年9月21日、ダウ平均は発表後の2日で674ドル急落した。(発表前の7営業日でダウ平均は416ドル上昇していた。)
今回もダウ平均は、6月4日の年初来安値(12035)からFOMC前日の高値まで863ドルも上昇していたことから、ツイストオペ発表だけなら急落するのではないかとの懸念があったが、無事通過したことが安心されたようだ。

ただ、ビッグイベントを通過しても閑散とした商い。
ダウ平均は75日線で戻り一杯の毛抜き天井気味に見えるのはやや気掛かり。

やや円安で帰って来たことも好感されている。

昨日、米国の著名金融情報コンサルタント会社が「日本で消費税増税法案が可決されると金融緩和が強化され、財政引き締めが緩められる」との見解を示したことが話題となり円売りを加速させた。

円安に触れたのは結構だが、「消費税増税法案可決→金融緩和強化→財政引き締めが緩められる」とのロジックにはやや違和感を覚える。消費税増税と併せて考えれば、寧ろネガティブなネタかもしれない。

MSCI指数で韓国と台湾の先進国市場入りが見送られたことを好感。

両国の時価総額比率は対先進国で4%弱となることから、リバランスにより日本株には4千億円規模の売却圧力となるとの予想も聞かれていただけに、両国の先進国市場入りが見送られたことが日本株式市場では好感された。

しかし、売却圧力が低下しただけで、買い圧力が増したわけではない。あまり好感するのもどうかという材料だろう。尚、台湾TSEC、韓国KOSPIは先進国入りによる買い期待が剥落したのか下落してる。

株主総会の時の株価は下がり難いというアノマリーが下支え。

6月28日、3月期決算の上場企業1705社の内全体の41.6%にあたる709社が総会を開く。信託は足元で買い越しており安心感がある。金融機関の手元資金である当座預金は、前年比4.7%増の31兆8611億円と3カ月ぶりに増加した。日銀の金融緩和の程度を示すと言われるマネタリーベースは、当座預金残高が今後増加することで趨勢的に増えていく。EU首脳会議(28-29日)までは、大きな波乱はないのではないか、あっても大事には至らないのではないかとの希望的観測も聞かれる。

もっともらしいが所詮アノマリー。日銀にも期待したくない。

素直に好感すれば買いだが、懐疑的に見れば売りたくなる材料だ。

懐疑の中で売られて、踏み上げ、相場が育つのがBESTだが...ドウナルコトヤラ

 
尚、11時30分に英HSBCが発表した6月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)は前月比で低下し、8カ月連続で節目の50を割り込んだ。市場では、「中国政府が何らかの景気刺激策を打ち出すのではないか」との声も聞かれ、売り材料視する動きは限られた。
 

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
390億円弱が成立。市場では、投資家の売り買いは拮抗との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で5612億円、売買高は同95459万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1192、値下がりは298、横ばいは161。


13:05
日経225先物mini、¥8835にて8600ロング決済・利確。(¥235抜き)

 
*** 追記 ***
13:33

TOPIX、個別株の多くが、週足ベースで戻りの節目に到達しかかっている。
上抜けることを期待しつつも、一旦調整の可能性は考えておきたい。
(個人的には、あと1週間程度大丈夫そうな気もするが、念のための準備はしておきたい。)

13:48
日経平均も週足・雲下限到達。ここで重いのは仕方ない。

日経225先物は、一昨日終日で27785枚、昨日27992枚。
本日は既に32500枚とやや増加した。一旦整理しようという動きなのかもしれない。

14:24
アジア株軒並み安、グロベも下落の割に、堅調な日本株式相場。
円安を手掛かりとしているのか。
ただ、上記の通り、やや微妙な円安。少し割り引いて見てみたい。

15:17
先物、決済ベース大勝、含みベース前日比勝ち。(8415ロング持越)
現物、含みベース前日比微勝ち。
トータル、ほぼ爆勝。

久しぶりに引けで現物が売られ、商いがやや増加。
東証一部売買代金は、9日ぶりに1兆円を回復した。
過熱感はないが、やや達成感はあるような...

日経225先物20120621後場
 

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コメント
この記事へのコメント
N-N比率の長い道のり
ここまでの日経平均高値=8859.04
N-N比率=0.6908となります

昨日のN-N比率のレンジは

  Low0.6786-High0.6832-Close0.6802

かなりのジャンプになります → やり過ぎの可能性もアルカモシレナイ?


相場には役立たずのデータになりそうですが
N-N比率凋落の歴史をカバーしてみます

   年ベースは年末数値  月ベースは月末数値

        N-N比率 N-Nスプレッド  日経平均
2002年  1.0331   + 275   8578
2003年  1.2169   + 226  10676
2004年  1.0609   + 659  11488
2005年  1.4939   +5327  16111   良い時代だった
2006年  1.3779   +4724  17225   ←
2007年  1.1813   +2349  15307
2008年  1.0443   + 376   8859
2009年  1.0001   +   1  10546
2010年  0.8830    ▼1356  10229 
2011年  0.6882    ▼3832   8455

2012年
1月     0.6956   ▼3851   8802
2月     0.7475   ▼3282   9723
3月     0.7671   ▼3062  10083
4月     0.7210   ▼3684   9520
5月     0.6878   ▼3877   8542

2002年6月
6.15   0.6793   ▼4083   8569
6.18   0.6831   ▼4046   8721
6.19   0.6793   ▼4086   8655
6.20   0.6802   ▼4085   8752
              ↓
           ヒドイもんです


トレンドはN-N比率は劣化進行中(屈辱的だが・・・)
サーキット・ブレーカーの3.15=日経平均は▼1000円超の下落
その時
     N-N比率   0.7175
     スプレッド   ▼3388

 (ダウとの)相対的ポジションはここがボトム と思いましたが  甘かった!

無論 為替レートは1要因ではあるが この弱さはそれだけでは説明できない

N-N比率&スプレッドはどこで止まるのでしょうか?
        
2012/06/21(木) 13:44:09 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
買い戻し
1万前後からの売り崩しで
十分に利が乗ってる外人さん。
長期国債もそろそろ..

結局馬鹿売り馬鹿買いで
終わってみれば何がきっかけで
底値脱出したのか、はて・・何でしょうw

今日はダウ先無視、為替堅調 
どちらをとるか、その時々の大人の都合。
日経は特にここから買うの?売るの?
なんで昨日上げないで今日上げる?的な連続で
やりにくいですね。


危機演出劇場があっても
週初の下落を見込んでノーポジで
肩透かしをくらった人が
買い参戦してくるのではないかと。

2012/06/21(木) 15:25:25 | URL | 匿名さんが通ります  #-[ 編集]
円安トレンド再開?資源国、日本?
QE3がなかったことで(消滅?先送り?)ドル円が一気に買われています。波動理論は生かじりですので、ウソかもしれませんが、これが第3波の可能性がありますから、フィボ的には90円も可能性が出てきます、笑ってしまいますが。ダウが崩れないでくれれば1万円超もあり得ることになります。

これもウソかもしれんですが、佐渡近くに中東規模の油田が発見とか?兵庫県の日本海側でもメタンハイゲレードを採集するプロジェクトが国に先駆けて兵庫県が開始するそうです、一気に資源国!

今日は売買代金が1兆円を超えていたそうです。冷静には日足レジスタンスラインに乗ってきて、ストキャがイッパイになっていますので、一旦利確がクレバーです。円安が加速すれば週足ベースのトレンドに乗って日足ストキャは張り付いても良いわけですが、さてドウナルコトヤラ?外資が買い姿勢になって売買代金が上がってくるかどうか、普通に考えれば南欧株でリターンリバーサル狙うより日本株を選択するはずですが。
2012/06/21(木) 22:24:14 | URL | 曹操 #FDDq9IZE[ 編集]
NNもNTも
チャチャ 様

>かなりのジャンプになります → やり過ぎの可能性もアルカモシレナイ?

私もそう見てましたが・・・

>N-N比率&スプレッドはどこで止まるのでしょうか?

NNもNTも、この極端な乖離がどこかで止まるだろうと思っていました。
春頃から、特にNTは「TOPIX買い・225売り」のポジ組もうかと思っていましたが...
悩んだまま組まず。結果オーライw

NNもNTも、異次元に突入しているのかなとか今は考えています。
そうであればここから先、数年は修正狙えなくなるのかなとも。
2012/06/21(木) 23:44:19 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
馬鹿売り馬鹿買い
匿名さんが通ります 様

>結局馬鹿売り馬鹿買いで

確かに^^
10週陽線、9週続落、3週続伸...
「底値脱出したのか、はて・・何でしょうw」
全くの同感ですw

>日経は特にここから買うの?売るの?

5月中旬以降に買った個別で利が乗ったているものはHOLDでよさそうですが
ここからはレバ商品(先物、OP、信用など)で新規建てHOLDはしたくないですねぇ。。。

>肩透かしをくらった人が 買い参戦してくるのではないかと。

その1-3週間後が天井... そんな気がします^^;
2012/06/21(木) 23:59:42 | URL | to 匿名さんが通ります 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
消去法の買い
曹操 様

>笑ってしまいますが。ダウが崩れないでくれれば1万円超もあり得ることになります。

円安のみに反応する相場... いつかどこかで見たような気も^^
ご指摘の通り「ダウが崩れないでくれれば」が前提条件で、225の1万円もありなのかも。

>佐渡近くに中東規模の油田が発見とか?

掘れるんでしょうか^^;
掘ったとしても、出るは10年後?
出たとしても、BP社の原油流出事故の可能性も...
(地震大国、しかもよく揺れる新潟ですし;;)

>今日は売買代金が1兆円を超えていたそうです。

私が神経質なだけかもしれませんが、あまりいい売買代金増加に見えず。
引けに売られての1兆円乗せって感じだったんですよね。

>普通に考えれば南欧株でリターンリバーサル狙うより日本株を選択するはずですが。

消去法での日本株買い。ありかとw
その日本株の中でも、更に消去法でのメガバンクの買いが一部市場で話題にw
2012/06/22(金) 00:14:20 | URL | to 曹操 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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