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8月2日の米国株式市場

ダウ平均: 12878.88 ▼92.18
ナスダック: 2909.77 ▼10.44
ドル円 NY時間17時: 78.22 -78.23
ユーロ円 NY時間17時: 95.25 -95.29
CME日経平均先物 円建て: 8565

注目されたECB定例理事会で、政策金利であるリファイナンス・レートが0.75%で据え置かれた。ドラギ総裁は記者会見で、豚どもの国債の買い入れを再開する方針を示したが、具体的な時期や規模に言及しなかったことで市場には失望売りが広がった。外為市場ではユーロが急落、ダウ平均の下げ幅は一時190ドル強に拡大した。

ただ、その後の米株式相場は下げ幅を縮小。午後2時頃からは、ほぼ一貫して買いが優勢だった。「具体策こそ示されなかったが、非伝統的な追加策を数週間以内にまとめると発表したことは大きな前進」との声や、雇用統計の発表を翌日に控え、取引終了にかけ持ち高を中立方向に調整する目的の買いが入ったとの声もあり、主要3指数ともこの日の安値圏から下げ幅を半減して取引を終了した。

朝方発表された新規失業保険申請件数は36万5000件で、前週の確定値から8000件増加、37万件程度を見込んでいた市場の予想を下回ったが、市場の反応は限定的だった。
7月の既存店売上高は全体で市場予想を上回る伸びだったが、若者向け衣料の不振が目立つなど業態によって強弱感の入り交じる結果。株価も銘柄によって高安まちまちで、相場全体への影響は限られた。

ダウ平均は4日続落し、今週に入ってからの下げ幅は200ドル近くに達した。
ナスダックは、フェイスブックなどの下落が指数を押し下げた。フェイスブック株は節目の20ドルを一時下回り、上場来安値を更新。従業員のロックアップ期間が8月16日に終了することも重石との声があった。

業種別S&P500種株価指数は9業種が下落。
「エネルギー」「素材」などの値下がりが目立った。「一般消費財・サービス」が上げた。

NYSEの売買高は約8億3000万株(速報値)、ナスダック市場は約18億株(同)。
失望売りと言われ急落し、切り返した割に、出来高は増加しなかった。

個別では、2012年5-7月期の既存店売上高が前年同期比で大幅に減少したと発表したアバクロが急落。同業のエアロポステールも大幅に下げた。誤発注問題に絡み多額の損失が発生したと発表した米証券仲介大手ナイト・キャピタル・グループは60%超下げた。4-6月期決算が減益だったGMも売られた。
一方、7月の既存店売上高が市場予想を上回った衣料品のギャップは大幅に上昇。同様に予想を上回る既存店売上高を発表した百貨店のメーシーズやディスカウントストアのターゲットも上昇した。ダウ構成銘柄ではウォルマートやキャタピラーが上昇した。

 

日本株式市場

一昨日、新聞報道でパナソニックが爆上げ。
昨日、大引け後に決算発表を控えたソニー、シャープが爆上げ。
昨日引け後にシャープが大幅下方修正を発表し、現在26%の暴落。
10時現在、ソニーは6.4%の下げ、パナソニックは3.2%の下げ。

「月末要因、巻き戻しで急騰したに過ぎなかったのに、妙な期待が膨らみ、提灯がついて、現実を知り急落」という、よくあるパターン(/_;)

ECB理事会、ドラギへの期待も同様だろう。

「なんでもやる」「私を信じれば十分」のリップサービスに、妙な期待が膨らみ、欧米株は大きく上昇、ユーロ通貨は買い戻されたが、現実を知り急落。

ECB理事会が期待外れに終わり、本日発表される雇用統計にも警戒感が増すところだが...

雇用統計に関しては、事前に期待感が全くと言っていいほどないのが救い。

先日発表されたADP雇用レポートは市場の予想を上回ったが、最近はADPレポートと政府の雇用統計は一致しないことが多い。ADP雇用レポートを好感した向きは限定的だった。ISM製造業景気指数でも雇用に関する項目が落ち込んでいた。バーナンキは事あるごとに、雇用環境の回復の遅さを指摘している。先日のFOMCは雇用統計を前にゼロ回答で、声明文は「必要に応じて追加緩和を行う」とやや断定的な表現に変更されていたのは、雇用統計下ブレを見越してのものとも考えられる。(下ブレ→9月12-13日のFOMCで追加緩和実施のシナリオ。)

本日は米雇用統計の市場予想は、非農業部門雇用者数の前月比増加幅は9万5000人程度。節目の10万人を4カ月連続で割り込む見通しとなっている。控えめな予想と言っていいだろう。楽観的な予想は全くと言っていいほど見当たらない。

事前に期待し過ぎ、期待外れに終わった(ハードルが高過ぎた)ECB理事会。
一方、全く期待されていない雇用統計。下ブレれば9月のFOMCに期待だろう。

期待で株価が支えられるかどうかはワカランが、外為市場では緩和期待でドル売りとなりそうな気がする。そうなれば米株相場も大崩れはないのではなかろうか... アマイカ!?

昨日のダウ平均は25日線(12817)をサポートに、長い下ヒゲを残したのは、雇用統計下ブレを予想し、9月のFOMCでの追加緩和を期待のようにも感じるが... キノセイカ


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1470万株、買い1260万株、差し引き210万株の売り越し。
売り越しは2営業日連続。金額ベースも売り越し。

09:00
日経225先物mini、¥8530にてロング。
https://twitter.com/heyward225 にてUP済み。)

 
*** 追記 ***
10:21

ECB理事会を受け、昨日の大証ナイトも、シンガポールも、通常の2倍以上の出来高を記録した。その大証安値が8500円。普通に考えれば、かなりの部分を織り込んでいるハズ。

米株が半値以上戻して引けたことを考えれば、ユーロ売りがAM3時で止まったことを考えれば、本日に関しては日経平均8500円↓を過度に警戒することはない様な気がする。

11:02
ドラギに失望売りと言われた割に、米株は半値以上戻して引け小幅安。
アジア株も総じてしっかりとした動き。日本株だけ大幅安。
まぁしょうがないか... 巨額赤字四天王がこのザマじゃ(-.-)

日経225先物20120803前場
 

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コメント
この記事へのコメント
ご無沙汰しております。
昨日のECB理事会のハードルのレポ、
大いに参考にさせて戴き、昨日利確して良かったです。
有り難う御座いました。
2012/08/03(金) 10:37:22 | URL | 蓄財 #-[ 編集]
VIX指数8.2  不思議な動き?
8.2のSP500は前日比で ▼0.75%
 同  VIX指数は前日比で ▼7.33%

そのVIX指数は 安値引け でもある  終値=17.57 安値=17.56

投機を別にすると 
一般的には VIX指数は ヘッジ商品 と云われているようです

教科書通りの解釈をすると
8.2のVIX指数は ヘッジで売られた
聞きかじりでは SP500銘柄の空売りが高水準 にあるそうです

次の3つの条件で過去を検索すると

 1.SP500の下落率が▼0.5%以上
 2.VIXが前日比で下落
 3.&VIXが安値(圏)引け

今年は8.2に初めて発生
昨年2011は3回あるようです

発生日     VIX終値(安値)   SP500前日比
12.12  25.67(25.64)  ▼1.49% 
11.4   30.16(30.14)  ▼0.63%
7.8    15.95(15.95)  ▼0.70%

今回
8.2    17.57(17.56)  ▼0.75%

チャートで当時の株価位置・トレンドを確認してみると

12.12  戻り安値の確認プロセス
     → 5営業日後の12.19=1205でボトム

11.4   戻り高値圏
     → 14営業日後の11.2=1158でボトム

7.8    戻り高値圏
     → 前日がSP500トップで1ヵ月後の8.8=1119でボトム

今回は 戻り高値圏 とは云えそうです
       また
今回は (ダウで表現すると) 
    6.4=12101㌦ → 6.25=12502
        の
    戻り安値の確認プロセス とも云えそうです

理解・整理がうまくできませんが どうなんでしょうか?   

2012/08/03(金) 10:51:14 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
ありがとうございます!
蓄財 様

「SMP」、「LTRO3」、「政策金利の引き下げ」...
常識で考えれば、どう見ても飛び越せそうもないハードルが3つ。
一つもクリアできずコケましたね。

ドラギがゴールドマン出身ということもあり、市場の期待値が増幅され過ぎていたようです^^;
2012/08/03(金) 15:26:16 | URL | to 蓄財 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
高値圏
チャチャ 様

>今年は8.2に初めて発生 昨年2011は3回あるようです

そのぐらいの緩い条件であれば、もう少しあるのかと思いましたが、レアケースだったんですね(゜o゜)
勉強になりました。ありがとうございます。
5月の下げの時にもなかったとは... 大きく下げても、続落でも、買い戻されて引けることが多かった所為でしょうか。

>今回は 戻り高値圏 とは云えそうです

注目イベントに失望と言われて急落しても、VIXは19で頭打ち。17.5という低水準で引け。
数字からは、株価が高値圏にある安心感が感じられますね。
2012/08/03(金) 15:41:08 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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