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8月20日前後で頭打ちとなった株価指数のその後を見てみる。

ダウ平均は、8月21日で頭打ち。

8月23日に25日線を割った。
24日に切り返したかに見えたが、戻りに失敗。
28日に再び25日線を割り、30日には下に値幅を出した。

昨日は13000ドルに支えられたが、これは心理的サポートに過ぎない。
チャートから見れば、次のサポートは75日線(12784)、200日線(12701)と考えた方がいい。

一目均衡表で見ると、ダウ平均は8月20日の雲のネジレで変化。
昨日は上昇する基準線(13005)に支えられたが...
本日、遅行スパンは大幅高となった過去の実線にぶつかり、来週は陰転の可能性がある。
9月第1週は、雲上限(12800レベル)をサポートと考えてもいいかもしれない。

オーソドックスにチャートを見れば、ダウ平均の下値目途は12700-12800レベル。
目先的な下値余地は比較的大きいように感じる。

日経平均は、8月17日に7月戻り高値を更新し、8月20日に頭打ち。
今のところは中期上昇トレンドにおける、健全な調整の範囲内だが...

8月24日、新値三本足陰転、パラボリック陰転。
8月28日、7月25日に二番底を打った後、一度も割ったことがなかった転換線を割った。
8月30日、200日線(8974円)に辛うじて支えられたが...
8月31日、ギャップダウンで25日線(8928円)割れ、SQ値(8914円)割れ。
現在、7月25日~8月20日の上げ幅の38.2%押し(8880円)で下げ渋っている。

日々、節目節目で下げ渋っているが、連日下方ブレイクしているのが気掛かり。

一方、TOPIXは7月戻り高値を越えられぬまま、8月20日に頭打ち。
この下げは、調整というより、まだ下値模索中に見える。

本日、ミニ・デッドクロス示現、25日線割れ、75日線割れ。
現在、7月25日~8月20日の上げ幅の半値押し(736p)で辛うじて下げ渋っているが...
今にも「三役逆転」しそうな状況だ。
CORE30、指数大型も同様。指数中型、指数小型は多少マシだが、似たり寄ったり。

変化日の本日、TOPIX、全ての規模別株価指数は崖っぷち。
あと一押しすればチャート・クラッシュという絶妙な位置にある。

反発すれば「やっぱり」、下げが加速しても「やっぱり」という日柄と株価位置だ。

ここから上昇下落を予想し手掛ければ、当たりかハズレかという結果に委ねることになる。
投資家ならば、来週明けの動きについてゆくのが無難な選択だろう。
投機家ならば、やや高いダウンサイドリスクに賭けてみるのも一考かもしれない。
 

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約166億円が成立。市場では、売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で4047億円、売買高は同7億5952万株。

東証1部の下落銘柄数は1045、上昇銘柄数は435、横ばいは181。

 
*** 追記 ***
13:37

前場のTOPIXの下落率が1%を超えたため、午後のETF買いに期待との声もあるが...
基金の残額は多くない。のび太はジャクソンホールへ行っている。
9月は各国中銀のイベント目白押し。ETF買いにはあまり期待しないほうがよさそうだ。

13:51
裁定買い残は3週連続で増加。
8月24日時点で1兆4478億円まで積み上がり、約3か月ぶりの高水準となっている。
大したフローではないが、この歴史的ともいえる薄商いを考えると、無視できない大きさ。

13:56
8月、225は真空地帯を駆け上がったが...
その所為で、8700-8900も真空地帯となっている。適度に警戒したい。

14:37
もし、週明けにギャップダウンなら、上に巨大な島(8月の大半の足)を残すことになる...

15:17
先物、含みベース前日比大勝。(9060ショート持ち越し)
現物、含みベース前日比負け。
トータル、勝ち。

225はまだ大丈夫っぽいが...
TOPIX、中型、小型は首の皮一枚
CORE30と大型は逝ってしまった

株価指数000043.JPG

皆様、今週もお疲れさまでした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
需給データを眺めてみる
薄商いが続いている ことを念頭に 需給データを整理してみます

*裁定買い残 8.24
8.24=1兆4478億円
年初来最低レベルの6.22=1兆94億円からは

   +4384億円
   +43%

やり過ぎの2兆円には距離がまだあるが
最近の売買代金±8000億円を基準に考えると かなり多い
売買代金1兆2000億円に換算すると 2兆1700億円に相当する

    裁定解消売りリスク(orチャンス)はあるようだ

*3市場信用買い残 8.24
8.24=1兆4030億円
直近ピークの5.11=1兆5524億円からはやや減少している
「まだ多い」という見方もあるようだが
統計上は 
買い残±1兆5000億円レベルが株価に影響を与えたことはない

    3市場買い残はニュートラルと考えられる

ただし8.30松井店内買い残の評価損率は -19%を超えてきた
追証リーチ圏に入ってきている

    追証がらみの投げが一気に出るようならば 相場にはベター

*外資系先物建て玉
225先ショートーTOPIXロングの構図が続いている
便宜上225先を検証してみる

1.8.30のポジションは-39200枚ショート
2.このうちソジェンの-17700枚ショートは特定本邦金融機関のヘッジと仮定すると
残数は-21500枚ショート

   225先買戻し予備軍はもう-2万枚程度しか残っていない
   ←買戻し予備軍は8.13には約-4万枚あった

   225先買戻しによる指数上昇効果はあまり残っていない

大口の手口では

   C.スイス  225ショートーTOPIXロング
   JPモル   225ロングーTOPIXショート

   N.エッジ  225・TOPIXともにロング
   ゴールドマン   225・TOPIXともにショート

     → この2社の動向がどうなるか?

見方は人それぞれですが

   裁定・信用・先物の「仮需」データからは 株価ポジティブの材料はあまりない
              ↓
    現物株「実需」の商い増加がないと 株価上昇イメージは描きにくい

どうなんでしょうか?
2012/08/31(金) 13:41:33 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
チャート
節目に表れる買い方、売る方の代表各
代表各の筆頭はNE,CS
この方々はただむやみに仕掛けてると思いきや
以外に節目に登場し方向を動しますね
さて週明けはどちらに動くんでしょうか
お疲れ様でした
2012/08/31(金) 16:05:43 | URL | B/N #-[ 編集]
とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。
2012/09/01(土) 14:56:08 | URL | 株の勉強 #-[ 編集]
実体経済の良化待ち
チャチャ 様

>最近の売買代金±8000億円を基準に考えると かなり多い

そうなんですよね。
薄いところを「225型だけ」積みあがっていったのも気掛かりです;;

>3市場買い残はニュートラルと考えられる

東証の発表でも、もう-17.7%。
-20%目前ですが、-10%超が恒常化している状況では、まだでしょうか。
もうともまだとも言い難い、ニュートラルな状況。

>現物株「実需」の商い増加がないと 株価上昇イメージは描きにくい

実体経済次第なのかなという気がしてます。
中国、欧州の経済指標悪化が顕著になってから、薄商いが顕著です。

不透明な実体経済に期待する向きが、資金限定で相場の仮需を膨らませる。
一方、実体経済にポジティブな材料が見えず、現物商いが膨らまない。
当面、こんな相場が続くのかなと。
2012/09/02(日) 19:07:23 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
節目ブレイク時が裁定業者の稼ぎ時
B/N 様

>代表各の筆頭はNE,CS

CSもNEも基本的には裁定業者。
サポートもレジスタンスも、ブレイクした時に株価の変動が早く大きくなる...
その時、株価が歪んだところで(歪ませたところで)裁定の売買...
そんな感じなんでしょうね。

見事な手口ですが、投資家、特にファンダメンタルズ派には迷惑な話ですね^^;
2012/09/02(日) 19:16:15 | URL | to B/N 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
株の勉強 様

ありがとうございます。
2012/09/02(日) 19:17:45 | URL | to 株の勉強 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
今週も始まりました
今日は私にとっては良い感じです
今週末は何時もの雇用統計
来週はMSQ、これからはその絡みの売買
それ以外にも重要な指標が数々ですが
動くことは大歓迎です
ついてけるかどうかは自信はありません
2012/09/03(月) 15:26:45 | URL | B/N #-[ 編集]
私もです^^
B/N 様

>ついてけるかどうかは自信はありません

私もです。

9月中旬にかけて、実体のない空中戦、意味不明な値動きが多くなりそうです。

ついてゆくと決めたなら、あくまでも割り切りスタンスで。
ついていけなかった、乗り遅れたと思ったら、見送り。
この二点を心がけ、やっていきます!
2012/09/03(月) 16:33:34 | URL | to B/N 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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