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19円高でスタートした日経平均は133円高まで上げ幅を拡大。

急な値動きを正当化できるような材料を探す向きが多いようだ。

その主なものとして...

・ 米国はQE3期待で、ドル安・商品高・資源株高・指数高。
ドイツの連邦裁判所の合憲判決を先取り。
・ JALの換金売り終了。
・ 信用期日到来による手仕舞い売りピークアウト観測。
・ 円下落。
・ 機械受注統計の上振れ。

色々と言われているが...

・ QE3が明日導入されるとは思えない。仮にあっても、商品と米株以外にメリットはない。
・ ドイツの連邦裁判所から、違憲判決が出るとはそもそも誰も思っていない。
・ JALの換金売り終了は好材料だが、作ったキャッシュは19日まで使えない。
・ 年初来高値は3月27日、評価損率高止まりしており、手仕舞い売りピークアウトかは微妙。
・ 朝から、円は下落しているが、ドル円は昨日より円高。クロス円も動きは限定的。
・ 機械受注統計の上振れ... これは素直に好感してよさそうw

どれも好材料かもしれないが、全面高、急騰させるほどの材料ではない。

個人的には、この上昇は、戻り高値ブレイクによるアルゴ発動&メジャーSQ前々日「魔の水曜日」特有の動きと見ている。

前引け時点の東証一部売買高は7.9億株、4283億円と決して盛り上がってはいない。

一方、225先物は前場で昨日の出来高を超え、11時半で29000枚超の大商い。
昨日7367枚しかなかった225先物12月限は、11時半で既に14500枚超。
ロール絡みの商いの大きさも値に影響したものと思われる。

急な値動きにやや驚きはあったが、プライスに驚きはない。

前場の日経平均の高値が8940円。前引けは8935円。
昨日の雲のネジレで反転し、基準線の8934円まで上昇。
8月20日高値~昨日安値までの下げ幅の半値戻しも8934円。
8月31日に空けた窓が8934円。

ビタビタだw

「半値戻しは全値戻し」とか威勢のいい言葉が聞かれれば、25日線(8959)もありかもしれないが、今日のところは8935円処で十分ではなかろうか。
あと、明後日がSQということで、8月SQ値8914円も意識されるのかもしれませんな。

 
*** 追記 ***
12:47

「魔の水曜日」らしく、デカイ玉がポンポン出とる。こういうの見るの久しぶり。

12:59
8850処、8894(VW)、8月SQ値8914、8934円。本日意識されやすい価格はこんなもんか。

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約74億円と極薄。市場では、売り注文と買い注文はほぼ同水準との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で4791億円、売買高は同8億9189万株。

東証1部の値上がり銘柄数は1200、値下がりは296、横ばいは154。

13:20
円が下げ渋っても、上海がマイ転してもお構いなし。
外部環境、材料関係なし、需給だけ... そんな一日。

13:43
前場高値更新。また、まだ走るのか?

13:46
日経平均の「いってこい」は見慣れているが...
「いってらっしゃい、サヨナラ!」の上げは、あまり見たことがない。

14:04
米株と、ドルと、金相場を見ると、明日QE3導入確定のような動きだが、本当にあるのか?
時間軸延長だけのような気がしてならないんだけど(-_-;)

14:11
25日線、8月31日に空けた窓埋めの8960円を伺う展開。
価格自体に驚きはないんだが、一日でやる意外感はありますな。

14:31
225、Fリテ、ソフトバンク、ファナックを見ていると、買わなきゃいけないと思えるが...
TOPIX、規模別、主力株を見ていると、買っていいのかという気になる。

15:00
225は引けピンで25日線回復。現物全般は相変わらずだったが、225は派手な一日だった。

15:19
日経225先物mini12月限、引成(8895)にて8775ショート決済・LC。(¥120ヤラレ)

先物、決済ベース大敗、含みベース前日比大敗。(12月限8790S、8695S持越)
現物、含みベース前日比微勝ち。
トータル、ほぼ爆負け。

東一売買代金8732億円の薄商い。
225先物9月限・12月限合わせて7万枚超の大商い!
225祭りだワッショイ!で担がれた一日。

株価指数000088.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
シカゴから大阪へ 225先物  
年初来スパンで見ると
CME→大証へ着陸すると 減量トレーニング が始まるようです

今日のここまでの上昇値幅は やや想像力を超えていますが 
作用・反作用の範囲にはおさまっている ような気もします

CME清算値-225先のスプレッドを検証してみます

1.直近12日間のサイコロは
   
     2勝10敗  勝ち=225先>CME清算値
            負け=    <

2.先週までのスプレッドの年初来累計は

     -690円  の逆さや(=225先<CME清算値)

    直近のサイコロでも
      年初来のスプレッドでも
        日本市場に帰ってくると 
          225先は減量されてしまう = 690円


今日のCME清算値は 8810円
昨晩のダウは     13323.36㌦

単純計算すると
       N-N比率=0.6612
       N-Nスプレッド=4513

N-N比率は 7.30の史上最小比率0.6604 と同水準
N-Nスプレッドは この4513が 史上最大の逆さや

民族主義者であれば 
      屈辱の怒り心頭 
          でCME清算値は戻って来た ことになるかもしれません

ファンダメンタルズとは無縁
  チャート・テクニカルとも無縁
たかだかスプレッドで株価の動きを説明できるとは思っていませんが
  日経平均は 哀しい減量 ですね
2012/09/12(水) 13:12:19 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
・・・QE3 本当にあるのか?
米国経済活動はQE3を今すぐ実施するレベルではない と考えていたのですが

次の3点が気になっています

1.7月個人信用残高
落ち込んでしまいました
特にリボルビング信用残高が-48.2億㌦
      ↓
  日常消費活動が慎重になっている

これを裏付けるデータが

2.これまで増加傾向にあった週労働時間が 横ばい になってしまった
3.時給が減少し 2+3で
      週給が名目でも減少している
          ↓
        実質の可処分所得はもっと目減りする

ここまでは雇用の大きな改善がなくても
就職者の活発な消費活動で支えられてきた個人消費が 黄色信号

新規雇用者が増加しないと やや不安

どうなるのかはわかりませんが
個人消費の黄色信号が 気になります
2012/09/12(水) 14:29:43 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
NNの差
チャチャ 様

>単純計算すると N-N比率=0.6612  N-Nスプレッド=4513

20年間右肩上がりの米株と、20年間右肩下がりの日本株...
愛国者としては、仕方ないと思ってはいけませんが
相場を張るものとしては、仕方ないと思ってしまいます○| ̄|_

おっしゃる通り、NNで屈辱的なまでに劣る我らが指数;;

・ 政府当局の差
(常に手を打ってきた米国、今年のバレンタインデーしか働かなかった日本)
・ 国民性の差
(右肩上がりのポジティブヤンキーと、右肩下がりで真面目で慎重な日本人)

これなのかなと;;

>特にリボルビング信用残高が-48.2億㌦

ミューチュアルファンドなどを見ても、米国からは資金流出が続いているんですよね。
(しかし、株価は上がっている。)

QE3導入が明日必要か... スパンと指標次第で、悩ましいところですね^^
2012/09/12(水) 22:34:29 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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