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10月3日の米国株式市場

ダウ平均: 13494.61 △12.25
ナスダック: 3135.23 △15.19
ドル円 NY時間17時: 78.49 -78.50
ユーロ円 NY時間17時: 101.26 -101.30
CME日経平均先物 円建て: 8790

9月ADP全米雇用リポートは、非農業部門の雇用者数が前月比16万2000人増。市場予想の15万3000人増を上回ったことで、週末に発表される政府の雇用統計に期待が高まった。
ISM非製造業景況感指数も55.1と前回の53.7から改善。市場予想の53.4程度を上回ったことが好感された。

しかし、ダウ平均の上げ幅は最大で53ドル高と上値が重かった。

来期の利益予想を発表したヒューレット・パッカードが13%安と急落し、9年ぶりの安値に沈んだ。インテルにも連想売りが広がり、ダウ平均は下げに転じる場面もあった。

米国の原油生産量が1996年12月以来最大の水準に増加したことが明らかになり、WTI原油先物が大幅下落。エネルギーセクターが売られたことも相場の重しとなった。

ダウ平均は小反発。ナスダックは続伸。アップルなど時価総額の大きな銘柄が上昇して相場を押し上げ、半導体株が低迷した影響を吸収した。

業種別S&P500種株価指数は8業種が上昇。「電気通信サービス」や「一般消費財・サービス」の値上がりが目立った。原油安などを背景に「エネルギー」と「素材」が下げた。

NYSEの売買高は約6億6000万株(速報値)、ナスダック市場は約16億7000万株(同)。

個別では、ホーム・デポやバンカメが上昇。通信のAT&Tやベライゾン・コミュニケーションズも上げた。ディスカウントストアのファミリー・ダラー・ストアーズの値上がりが目立った。増収増益決算を評価する買いが入った。
一方、石油のシェブロンや非鉄のアルコアが下落。四半期決算で赤字が拡大した農業関連のモンサントは売りに押された。

 

日本株式市場

日経平均は4日続落のあとだけに自律反発のタイミングだが...

商品市況の軟化が気掛かり。

WTI原油先物が大幅続落。米国の原油生産量が1996年12月以来最大の水準に増加したことが材料視されているが、中国の景気減速懸念の強まりや、米国内需給の弱さを指摘する声も多い。相場的には、テクニカルでも下げている。

石油製品も期近が大幅続落。ヒーティングオイル期近は9月20日以来、改質ガソリン期近は7月25日以来の水準へ急落した。ガソリン、灯油も原油安になびき大幅続落。

ダウ平均は9月14日に一応頭打ち。その後、横ばい推移となっているが...

CRB指数も9月14日で頭打ち。その後急落している。
9月27日から戻りを試していたが、昨日の下げでまた下向きとなった。

株価指数000162.JPG
(↑CRB商品指数・日足: ドットコモディティ チャートより拝借)

外為市場を見ても、9月14日にドル安の動きは止まっている。

これまでの「ドル安・商品高・米株高」が止まり、「ドル高・商品安・米株安」となりつつあるように見えないでもない。


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り950万株、買い970万株、差し引き20万株の買い越し。
買い越しは3営業日連続。金額ベースも買い越し。

 
*** 追記 ***
10:37

今朝の東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向が激減したと思ったら...
本日から7社集計から6社集計に変わったそうだ。

ついこの前までは9社の集計だった。
それが8月末に8社→7社と減少し、今回6社に。
こうも減ると、数字の信憑性に疑問が(/_;)

10:41
10時半に発表された豪8月小売売上高が市場予想を下回り、また豪ドルが下落。
しかし、また株式市場の反応は限定的。

11:02
手掛け難いというよりも、手掛ける気にならない。そんな一日。

株価指数000163.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
需給データ 9.28
3市場信用買い残は
ピークの5.25=1兆5491億円 → 9.28=1兆2963億円 へ
    -2527億円の減少=-17%
買い残ー売り算=+8100億円程度・・・いいところまで来ているがもう一息か? 

          日経平均
    5.25  8580円
    9.28  8870円   
     差異   +290円   信用需給改善効果は それなりにあるようだ

松井店内残10.3は
買い残はここ10日間はほぼ同水準
買い残の評価損益率は
9.19=-14.82%ベスト ⇔ 日経平均=9232円トップ
103.の評価損益率=-18.29% で 
株価ボトムの目処の-20%には到達していない

  信用買い残からは 株価ボトムのシグナルは出ていない ようだ


わからないのが裁定買い残
ボトムの6.22=1兆94億円 → 9.28=1兆7577億円 へ
    +7482億円の増加=+74%
          
          日経平均
    6.22  8798円
    9.28  8870円
     差異    +72円   裁定買い残増加効果は限定的(すぎる)
     日経平均1円当り=104億円

2011年&2012年に
裁定買い残が大幅増加したケースでは

             裁定買い残     日経平均
2010.10.24  1兆4824億円   9202円
           ↓
2011.2.18   2兆5299億円  10842円 
  差異 絶対値   +1兆475億円   +1640円
      率      +71%     +17.8% 
  日経平均1円当り 6.4億円

2012.1.6      9316億円   8390円
           ↓
2012.3.30   2兆1652億円  10083円
  差異 絶対値   +1兆2336億円  +1693円
      率      +132%    +20.2% 
  日経平均1円当り 7.3億円


今回9.28は
3ヶ月間で 裁定買い残は+74%増加も
      日経平均は+72円=+0.8%

       こんなものなのでしょうか?
  それとも 裁定買い残は2兆円を超えてこないと効果は限定的 か?


今日も日経平均は
下降するMA5日でアタマを押えられているようですね

      
2012/10/04(木) 10:49:29 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
いいところまで来ている信用買い残、キテイル裁定買い残
チャチャ 様

>ピークの5.25=1兆5491億円 → 9.28=1兆2963億円 へ

直近では4種連続で減少。
ただ、3週前(9月14日時点)に急減(728億円減)してから...
21日時点164億円減、28日時点120億円減とやや減速。
その間株価は下げ続けていることを考えると、短期需給は今一つかも。
ご指摘の通り「いいところまで来ているがもう一息」って感じですね。

>ボトムの6.22=1兆94億円 → 9.28=1兆7577億円 へ

この環境で、裁定買い残を積み上げてきているのは、なんなんでしょ^^;
この薄商いでの1.75兆円は...キテマスネ
2012/10/04(木) 14:21:17 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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