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本邦主要株価指数は11月13日がボトム。もう少し長いタームでの上昇が期待される処だが...

個別株は10月10日前後をボトムに、既に一か月半一本調子で上げているものも多い。日経平均への寄与度が特に大きい3銘柄、ファーストリテイリング、ファナック、ソフトバンクもそのパターン。

ファーストリテイリング
本日で11日続伸。この続伸はおそらく上場来初。ヤリスギに見えないでもない。10月15日安値から10月30日高値の上げ幅2270円を、11月15日にリプレスした18890円に一昨日ほぼ到達している。達成感があってもよさそうなものだが、その後もイケイケ。

ファナック
中国マクロ指標に改善は見られるが、上海総合指数は2000pを割り込み、2009年1月以来の低水準へ沈んでいる。しかし、そんなことはお構いなしで10月12日をボトムに右肩上がりの上昇。

ソフトバンク
米携帯企業を2兆円規模で巨額買収すると発表し暴落した分をすべて取戻し、年初来高値を窺う動き。これも10月15日をボトムに1か月半上昇を続けている。

昨日引け後に東証が発表した11月第3週(19~22日)の投資部門別株式売買動向によると、外国人投資家は2週連続で買い越し。買越額は2538億円と、3月第2週以来約8カ月ぶりの高水準だった。

強いのは結構なのだが、強すぎる、買われ過ぎの気がしてならない。

経験則的には、買いはピーク時の水準に達している。

需給でも強すぎ、ヤリスギ感の強い数字が散見される。

これまでに再三書いているが、裁定買い残の積み上がりがそれだ。

11月22日時点の裁定買い残は前週比+1991億円と激増し、2兆1120億円とほぼ7か月ぶりの高水準に積み上がっている。

裁定買い残20121129.JPG

2011年2月に2.5兆円まで積み上がった例はあるが、当時の日経平均は10500円レベル、TOPIXは950pレベル。当時と今では、時価総額に雲泥の差がある。相場の定石通りの見方をすれば、現在の株価水準・時価総額での裁定買い残2.1兆円は危険水域と言っていいだろう。

円ショートの積み上がりも気掛かりだ。

11月20日付シカゴIMM・Non Commercialポジション動向によれば
カナダドル      +61446          (-4673)
スイスフラン    -12488          (-3600)
英ポンド           +730          (-7498)
日本円       -51389      (-20942)
ユーロ          -91400          (-7754)
NZドル          +17858         (-1336)
豪ドル           +64711         (-3435)

円ショートは1週間で2万枚の急増。5万枚超の積み上がりは、本年5月初旬以来の高水準。2010年以降でも高水準と言える。

ドル円ポジション20121129.JPG

2010年以降で65000枚水準まで積み上がったことはあるが、それは2010年5月4日の週、2012年3月27日~4月10日の3週間だけ。それ以外は全て50000枚程度で頭打ちとなっている。

現在、機関投資家のポジションはほぼ出来上がっているようにも見えるが...ドウナンデショ

 
*** 追記 ***
13:05

ツイッターにも書いたが、前場の上昇は、午後1時からの党首討論で、また安倍がなんか言うのではとの思惑で買い仕掛け?との見方がある。前場は先物だけでぶち上げた感も強い。もし、そのような買いであれば、後場は党首討論を受けて出尽くし売り仕掛けも考えられるが...

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約294億円が成立。市場では、投資家の取引は小幅な売り越しだったようだとの声。

東証1部の売買代金は6810億円、売買高は12億8042万株。

値上がり銘柄数は900、値下がりは577、横ばいは204。

13:17
前引け時点(11時半)で日経225先物は約3.5万枚の大商い。対して前引け時点の現物は11.3億株、5991億円。昨日より膨らんだが大商いとは言えない水準。後場、また現物が追いかけてくるのかどうか...

13:42
安倍ネタで円は売られ、225は上げ続けているが・・・
不動産セクターは渋い。先週20日にピークアウトし右肩下がり。

14:01
NHKで党首討論会を中継しているが、安倍が話すと円が若干売られ、他党の党首が話すとやや円高に振れるのは偶然か。中継終了の14時半まではこんな動きなのかもしれませんな。とすると、興味深いのは14時半以降。

14:30
あら、党首討論会3時半までか○| ̄|_

14:39
売買代金は既に1兆円OVER。今日も後から現物がついてきた格好。現在、日経225先物は4.8万枚。先物に順ずるなら、このペースなら、引けの東一売買代金は最低でも1.2兆円、出来れば1.4兆円は欲しい。

14:51
現物が伸びない。未だ1兆607億円。
日経225先物は11月21日以来の高水準なのだが。。。 

15:08
日経平均は11月26日高値(9487.94)を上抜いたが、本日の高値は9492.91とほぼ一文新値。
日経225先物は11月26日高値に面合わせ。
一方、TOPIXは11月26日高値を上抜けず。

14時59分で1.2兆円弱だった売買代金は、大引けでは1.42兆円まで膨らんだ。
引けだけで2000億円超の超大商いで売られて終わった恰好。

225、TOPIX共に後場安値引け。しかも、ないとこ引けだ。
酷いねこりゃ。ずいぶん乱暴な商いだ(-_-;)

先物使って225だけ持ち上げたが、追随する向きは居なかった... そんな一日。
(225先物買いと現物売りが際立っていた。裁定解消売りだった可能性も考えられる。)

15:19
先物、ノートレ・ノーポジ。
現物、含みベース前日比微勝ち。
トータル、微勝ち。

非常に印象的な一日となった。
こんなにゲスな商いは見た記憶がない。
本日が変化日であることと併せて考えると、来週は要警戒か...

株価指数000397.JPG

皆様、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪

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コメント
この記事へのコメント
なんだかな~
ファリテは
いつもの操作+寒くなってきた~で、 
月次が期待できるとかの後付けもありでしょうか。 
正直 あそこの商品の良さがさっぱり分からないので、
うざい銘柄なだけ・・。個人的にw。

今日でサイコロ10勝2敗になりますが、
売りも買いも どっちも持ちたくないに同意です。
 
上げるにせよ、先日の夕場安値確認で9200前後まで
きてもいいんじゃないかと思ってますが、
このまま上にいくなら
なんか乗れなくてもいいや・・っていう心境。
2012/11/30(金) 13:03:31 | URL | 匿名さんが通ります #-[ 編集]
日経平均  11月の成績表
11月の月足陽線が確定しました
これで 月足4陽連 です

過去の月足連勝記録4勝以上をカバー(20年間)すると

                   陽連
 2009年3月ー8月         6
 2005年5月ー2006年1月    9
 2003年5月ー8月         4
 2002年2月ー5月         4
 1999年9月ー2000年3月    7 

      年またぎが2回
      4陽連が2回

      今回はどちらになるのだろうか?

11月月末株価のワースト記録をカバー(30年間)すると

         11月末日経平均
  2011年    8434
  2008年    8512
  1989年    9320
  2009年    9345
  2012年    9400円台?
  2010年    9937

    ひどい5年間(2008-2012)を実感させられる年表ですね


需給データでは ベターなものが2つ

  信用買い残高   
    直近ピーク7.13=1兆5267億円 → 11.22=1兆2051億円
                     約3200億円減少
  空売り比率・10日平均MA10ー合計ベース
    直近ピーク10.11=26.3% → 11.29=23.28%
                    約3%低下
  空売り比率・MA10-規制ありベース
    直近ピーク10.11=13.52% → 11.29=11.05%
                    約2.5%低下

積極的な売りが減って 消極的な買いが増えている?

売買代金を伴う新規買い次第ですが もうすぐXmas&新年

1989年12月末日経平均が9893円
  超えそうでもあり 不可能のようでもあり

どうなのでしょうか? 
2012/11/30(金) 13:16:55 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
日経平均サイコロジカル直近12日間 10勝2敗
25日平均乖離率 +4.54%
25日騰落レシオ 106%

過熱感あるのは確かなのに指標はまちまちで
売りポジションは取りにくい悩ましさがあります。

東一6日騰落レシオは22日に4年ぶりの300%をつけて過熱っぷりも極まった後は
価格調整もないまま本日は130%台まで切り下げ。

今はどこまで上がるか見てるだけで
選挙後に落ち始めてから売るしかないかとあきらめムードです。
2012/11/30(金) 21:27:33 | URL | がーごいる #-[ 編集]
あまりにも露骨な裁定買い
匿名さんが通ります 様

>月次が期待できるとかの後付けもありでしょうか。 

ありのようです。
急激に低下した11月後半の気温が材料となってますね。
これだけ上がると、なにか理由(心の支え)が欲しいようです^^

>このまま上にいくなら なんか乗れなくてもいいや・・っていう心境。

同感です。当面、ここから上はイランかなと。
あまりにも露骨な裁定買いに、やる気喪失です(^_^;)
2012/12/02(日) 11:16:33 | URL | to 匿名さんが通ります 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
月足4陽連で一服?
チャチャ 様

>これで 月足4陽連 です

意外にも月足4陽連なんですよね。
下値もしっかり切り上がってます。
解散発言後(11月14日)からの強さばかりが目につきますが...
それ以前に十分な下地はあったということかもしれませんね。

ただ・・・

>2009年3月ー8月         6

リーマンショック安値からのボトムアウト

2005年5月ー2006年1月    9

9月の総選挙で小泉大勝。改革期待で未曽有の外人買い。

>1999年9月ー2000年3月    7 

1999年10月から株式売買手数料完全自由化で、売買高急増。

こうみると、大体4か月程度で上昇一服。
よほどの材料がないと4か月超の上昇は続かないようです。
2012/12/02(日) 11:36:57 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
売り難い
がーごいる 様

>過熱感あるのは確かなのに指標はまちまちで

全くの同感です。
売りの決め手はないんですよね。
ここで踏まされると恥ずかしい、悔いが残るところです^^
売り難いですね。

でも、かなりいいところまで来ているのは確か。
悩ましいところでもありますw

>今はどこまで上がるか見てるだけで

景気が回復することを、この国がよくなることを祈りつつ上昇を見守る...
そう考えれば、多少気は楽かとw
2012/12/02(日) 11:54:20 | URL | to がーごいる 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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