ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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日経225業界最安値水準!【日経225先物】 280円/枚 【日経先物mini】 39円/枚


11月の日経平均は月間で517.72円(5.80%)上昇。
本年2月の10.4%以来の高水準。

11月の日経平均の終値は9446.01円。
4月24日の9468.04円以来の高水準。

11月の東証一部の一日平均売買代金は1兆815億円(前月比4.8%増)。
4月以来7カ月ぶりの高水準順。

日経平均は1-3月の大相場で10255円を付けた時と似たものが感じられ、先高観は強い。

ただ、やや達成感のある水準でもある。

日経平均の年初来高値が3月の10255円、安値が6月の8295円。
その61.8%戻しが9506円。11月相場ではこの水準まで戻した格好。

月足ベースで見ると、6か月線、12か月線、24か月線を全て上回ったが、基準線(9508円)でピタリと頭を抑えられた。雲下限は下降中で、現在9646円。リーマンショック後、一度も雲に突っ掛けたことがなく、これも上値抵抗として意識されやすい。

オーソドックスに見れば、短期的には、やや過熱感(強い相場)。中期的には、先高観。長期はトレンド転換が期待されるが、未だ下向き。短中期、中長期で基調が異なり、どちらとも言い難いところ。

そんな中、やや気掛かりなのは、日本市場に妙に楽観的に資金が入っている点。

先週、日本の10年国債金利は2003年6月以来約9年5カ月ぶりの水準まで低下。債券先物は一時144円87銭まで買われた。株高・債券高となっており、なにか妙な感じがする。

金融緩和期待で世界のリスクマネーが日本に集まっていると考えれば辻褄は合うが、安倍・日銀にそこまで期待するのもどうかというところ。いずれ株安となるか、債券安となり修正されると考えるのが無難だろう。

再三再四書いているが、株式市場は裁定買いで持ち上げられた感が強い。

株式市場では売れば踏まされそうだが、買えば梯子を外されそうな状況。

個人的には、こんな状況でポジションを積み上げたくはない。
手掛けるとしても、割り切りスタンス、日計りまでが無難か。


前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約416億円が成立。市場では、(投資家からの売り買い注文は均衡との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で6241億円、売買高は11億4147万株。

東証1部の値上がり銘柄数は991、値下がり銘柄数は519、変わらずは155。

 
*** 追記 ***
13:35

閑散、小動き、そしてベタ凪ぎ。終わってみればCME清算値。そんな一日か。

14:47
ド閑散、小動き、その後ベタ凪ぎも、既に16.4億株、9555億円。
それなりにできている。

一方、先物は先週までの妙な順ザヤも見せずに、真正ド閑散、小動き。
マニフェスト共に去りぬ... そんな雰囲気。

15:17
日経225先物mini、引成(9465)にて9490ショート決済・利確。(¥25抜き)

先物、決済ベース微勝ち。持ち越しなし。
現物、含みベースほぼ変わらず。
トータル、微勝ち。

月曜日らしい、師走相場らしい一日。

株価指数000402.JPG
 

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225先ーCME清算値スプレッド
2012年の累計週間スプレッドを

       W1    W2    W3    W4    W5
1月   -150  - 60    90    85
2月    100    80   385   520
3月    455   435   320   379  *550
4月    200   355   335   195
5月     60  -135  -165  -280       16週連続+スプレッド
6月   -265  -325  -120    20   270
7月    125  -200  -340  -450
8月   -455  -345  -185  -210  -450
9月   -690  -445  -565  -620
10月  -695 *-830  -555  -430
11月  -570  -625  -435  -455  -465 21週連続-スプレッド

      3月第5週のN-N比率=0.77446  年初来高値
     10月第2週のN-N比率=0.63801  年初来安値

         N-N比率はタブン底打ち反転している

ここまで日本株・日経平均を下に向かわせたのは
タブン ファンドの売り崩し=ショート の力技
2012年の 最大空売り比率の10日平均MA10 は 30%を超えている

   タブン こんなに空売り比率の高い=ファンド・ショートの餌食 になっている市場は
           日本市場だけ だろう

前場の日経平均は週足・月足の節目の1つの9515円を突き刺しました
終値でぶち抜けるでしょうか?

  
2012/12/03(月) 13:21:16 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
長期投資家不在
チャチャ 様

>タブン ファンドの売り崩し=ショート の力技

あるかもしれませんが、ショートはいずれ買い戻され、マーケットにとっては(本来)ニュートラル。裁定取引に至っては、理論上は完全にニュートラル。

この国の全体指数が上がらない、押し下げる、最大の要因は買いっぱなしのマネー(長期スタンスの買い)不在と思ってます。
この国は年金資金の買いでさえ、6か月でパフォーマンスを求められる始末。東京って、機関投資家からの長期マネーの買いってほぼ存在しないんですよね;;

これじゃ、空売り使って値幅抜く、裁定で利ザヤ抜くしかありません。
然るべくして、この株価推移なのかなと(/_;)
2012/12/03(月) 23:47:21 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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