ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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日経225業界最安値水準!【日経225先物】 280円/枚 【日経先物mini】 39円/枚


日経平均・TOPIX共に、11月19日以降、日中の推進力は感じないが、上値下値共に切り上げ、結果的には強い動き。売れば踏まされる相場だ。しかし、買ってもオーバーナイト以外では利益が出難い相場。

リスクに見合うだけのゲインはあるのかと考えれば、非常に手掛け難い。

株価材料への市場の反応にも違和感があり、これも手掛け難さの一因。

11月のADP全米雇用報告は、新方式により労働省発表の雇用統計(確報値)と96%の整合性が認められたそうだが、それでも昨日発表されたADP雇用報告の下振れは材料視されなかった。今週末には雇用統計発表が控えているが、それよりも財政の崖への注目度が高いということか。

昨日はオバマ発言で財政の崖問題解決期待・リスク回避ムード後退とされたが、これはダウ平均に限った動き。ナスダックや商品市場からそれは感じられなかった。

ドル安が続いており、昨日のユーロドルは10月18日以来1か月半ぶりに1.312を付けたが、これだけドル安となっているにもかかわらず、NY原油は続落。上値は重い。こちらでは、財政の崖回避を巡る協議が難航中とされていた。

昨日のスペインの10年債入札は低調、10月のユーロ圏小売売上高が予想以上に落ち込み、ユーロドルは1.305まで現在下落しているが、昨日のNYでも、本日の東京でもあまり材料視されていない。

東京市場は、相変わらず指数プレイの感が強く、これもまた手掛け難い。

昨日の東京株式市場では上海株高、円安を好感と言われ、朝の安値から大きく切り返したが、円安好感にしては自動車大手は、売買代金トップのトヨタが10円安で引け、3位のホンダは18円安、4位の日産が+0.38%と辛うじてプラス。材料と物色・値動きが一致しなかった。

昨日の東証一部売買代金は1兆669億円、日経225先物は51413枚と、先物主導の様相。本日の前引け時点の売買代金は5356億、225先物は2.3万枚弱と、これも現物に対して先物が多い。

円安でさえあれば、日経平均の上げは正当化されるとしても、円ショート建玉は79,466枚と円キャリートレード最盛期の2007年7月以来の高水準まで積み上がっている。
これと歩調を合わせるように、裁定買い残は(11月30日時点で)2.2兆円超まで積み上がっている。これは昨年の大震災前の高水準。

一たびなにかあれば、それなりの下げ幅を出しそうな需給状況だ。

ただ、そのなにかが今のところない。いつあるのかも分からない。

市場参加者としては、なにかがあるまでは、この円ショート・裁定買いの積み上がり(円安・株高)に付いていけばいいのだろうが、前述の通り、日中の推進力は衰えており、日中買いから入っても報われない、オーバーナイト以外では利益が出難いのが今の相場。

手掛け難い...

12:34
キヤノン、¥2982にて見切り売り。微負け。

 
*** 追記 ***
~12:50

日経225先物mini3月限、¥9530にてショート。弱め。

13:04
それなりに出来てはいるが、流動性が低下していて手掛け難い。分割約定ばかりだ(/_;)
日中捌き切れずに、引けでドカンと出来るパターンが先週末から見られるのはこのためか。

前引け後の東証の立会外取引バスケット取引:
約255億円が成立。市場では、投資家の注文は売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で6165億円、売買高は同11億4777万株。

東証1部の上昇銘柄数は1187、下落銘柄数は342、横ばいは161。

13:22
昨日は急騰!と言っても、終わってみれば225は+36円。TOPIX、CORE30、大型株は下落。
今日は上値追い!強い!と言っても、ここまでの日中値幅は僅か49円。

強いのは確かなんだが、なんだかなぁの相場つき...

14:15
昨日の欧州も、米国も、引けにかけて値を消す展開。
東京は先週末から連日、引けにかけて値を消すパターン。
本日もそうなるのか...

14:23
債券先物は一本調子で上げ、史上最高値を更新中。
しかし、株先は売られず、債先高・株先高の動きが続いている。
これもなんだかなぁの一つ(-_-;)

14:42
あらっ、この時間に日中高値更新w久しぶりだな。

15:02
14時半から変に持ち上がったが、日中値幅は僅か62円。
最後は結局ぶん投げられて引けた。
(14時59分の売買代金は1兆379億円、大引け1兆1142億円。)

15:17
日経225先物mini3月限、引成(9530)にて9530ショート同値決済。(手数料ヤラレ)

先物、決済ベース手数料負け。持ち越しなし。
現物、決済ベース微負け、含みベース微勝ち。
トータル、ほぼトントン。

しっかりと見るか、重いと見るか...
多岐にわたる物色と見るか、材料無視の腐れ相場と見るか...
難しいところですな。

株価指数000417.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
日経平均  過熱圏?を検証すると
現状は日経平均過熱圏という見方が優勢になっている

   テクニカル面・需給面(裁定買い残・円ショートの積上り等)
   選挙アノマリー → 選挙後の不安定政局シナリオ
   先行きの見えないマクロ経済

過熱圏だろう という見方は
松井店内残の売り残に顕著に現れている=ほぼ連日の売り残の増加

いくつかテクニカルの過熱を例示すると

1.騰落レシオ25日
昨日12.5の東証1部の騰落25は120%に到達 一般的な過熱圏の定義に合致している
→ あえて反論すると 120%台以上の上昇相場はいくらでもある
→           70%台以下の下落相場もいくるでもある

2.RSI14日
12.3のRSI14は86.75まで上昇 一般的な過熱圏の定義に合致している
→ あえて反論すると 3月の上昇相場では 3.2=92.04
→          されど日経平均は3.27まで上昇を続けた

3.新高値銘柄数
12:45頃で82銘柄が新高値を取っている 定義はないがいいところでろう
→ 3月の上昇相場では 3.27=124銘柄  たしかにいいところだ
→ ただし2010年・2011年の日経平均トップでは もっとすごい数字が出ている

需給では 相反するデータが混在している

1.過熱圏説では 裁定買い残が11.22に2兆1120億円に到達 いいところカモシレナイ
→ あえて反論すると この2兆円超はリーマン以降では最弱の2012年春の水準
→ 2010年・2011年はともに2兆5000億円まで増加している
   (時価総額が低調という問題はあるが・・・12.5=271兆円)
2.(もうラストにするつもりだったが)空売り比率MA10日は
12.5のMA10=22.58%まで低下し 年初来安値を更新した
→ 注目しているのは「規制あり」=認定業者の空売り比率の低下
12.5のMA10=10.91%で 4日連続で年初来安値を更新中

→ 個人は売っているが(←松井店内残) 
    組織的な業者は もう 腰が引けている
    =これまでの相場とは一味ちがう ような気もするが カンチガイかもしれない

まともなトレンド指標を見ると 週足で

MA13週とMA26週のGCはすでに発生し
今週に入り 
MA13週とMA52週のGCが発生した(現在株価水準が明日まで続けば)

週足一目では 遅行線が対応する雲上限を 今日突破する可能性(9514以上で)がある

こうしてみると
あぶなくて ここからは買いづらいが
あぶなくて ここでは売りづらい

最後に問題?の200日線対応株価だが

        対応株価
 12.6   9485   なんとかクリアーしそうだが
 12.7   9463
 12.10  9554
 12.11  9595
 12.12  9647
 12.13  9633
 12.14  9722   MSQ日でどうなるか=正念場

どうなんでしょうか?


2012/12/06(木) 13:14:44 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
過熱=強さ
チャチャ 様

>過熱圏だろう という見方は

加熱圏だろうという見方に異論がある人はいないと思いますが...
激熱って感じではないんですよね。
チャチャ様ご指摘の通り、「一般的な過熱圏」の定義に合致。
過熱=強い相場と見られるところでしょう。

>あえて反論すると 120%台以上の上昇相場はいくらでもある

同感です。高いとはいえ、まだ上昇余地はありそうです。

ただ、この調子で堅調な相場が続けば、来週火曜日以降のレシオは急騰しそうです。

騰落レシオ(25)の本日の応当日は10月31日。
この10月31日~11月2日は値上がり銘柄数が多く、今日から来週月曜日はレシオが上がりにくいところ。
この3日間が消える3日後(来週火曜日)から、騰落レシオは上がり易くなります。
この調子で堅調な相場が続けば、130はあっという間かも...

>2.RSI14日

225先物、特にナイト込にダイバージェンスが発生しているのが気掛かり...

>1.過熱圏説では 裁定買い残が11.22に2兆1120億円に到達 

11月30日時点で、2.2兆円OVER、これは1年9か月ぶり。
今の時価総額、今週のようやく1兆円の商いを勘案すれば、これは明らかにヤリスギかとw

>あぶなくて ここからは買いづらいが あぶなくて ここでは売りづらい

まったくの同感ですw
2012/12/06(木) 23:00:26 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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