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オバマ再選後、「財政の崖」問題に目が向き米株式市場は大きく下げた。

ダウ平均20121212
(↑ ダウ平均・日足: ケンミレチャートより拝借)

そして12月11日、米WSJ紙がオバマ政権と野党共和党との財政の崖を巡る協議が進展していると報じたことが好感され、ダウ平均はオバマ再選後の下げ幅全てを取り返した。

オバマは17日からハワイで恒例のクリスマス休暇を予定していることで、14日までに財政の崖の問題を解決する(妥協する)だろうとの読み(期待)も株価を押し上げたようだ。

昨日12日、FOMCで市場の期待に応える国債とMBS購入金額が決定され、超低金利ガイダンスでは、これまで「2015年半ばまで」としていた文言を声明から削除され、失業率で6.5%、期待インフレで2.5%との数値基準が導入されたことが「サプライズ」となった。

しかし、昨日の米株相場は出尽くしの反応を示し、下げて終えた。

 

日本は泥鰌の解散宣言から1ヶ月が経過。その間、上海総合の底割れ、ドル安進行、経済指標の下振れなどがあったが、日経平均は上げ続けた。

昨日はFOMCが市場の期待に応える内容の緩和策を発表したが、円は対ドルで下落。FOMCが緩和策を発表しても、商品相場が軒並み安と非常に珍しいパターンとなったが、特にこれを不信視する向きは見られず。

明日にSQを控え、日経平均はなにがなんでも9750の動きを見せている。

火曜日の225先物12月限は66011枚。期先の3月限も41784枚。合算で10万枚超の大商い。
昨日の225先物12月限は68439枚。中心限月としては4月19日以来約8カ月ぶりの高水準を記録し、期先の3月限も58759枚と大商い。合算で12.7万枚と、連日の超ド級商いになった。

いくらメジャーSQ週とはいえ、かなり極端な売買だ。

昨日で外資系大手の殆どがロング継続でロールオーバーを完了したと言われている。よほどロングに傾いていた、そしてそのまま持ち越した結果が、火曜日の10.7万枚、昨日の12.7万枚という数字なのだろう。

このような売買動向が、SQ後、総選挙後も続くのかが焦点。

12月20日の日銀金融政策決定会合まで円売り・225型買いは続くと見る向きはあるが、昨日のFOMC以上の緩和策が日銀から打ち出される可能性は殆どない。

オーソドックスに考えれば、SQ、総選挙で一旦出尽くしとなりそうだが...ドウナルコトヤラ
 

12:45
日経225先物mini3月限、9750にてショート。弱め。
 

*** 追記 ***
12:56

民主党政権終焉、ドル円ボトムアウト、日本株上昇はめでたいことだが...
慣れてないんだよなこういう相場。素直に喜べない○| ̄|_

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約253億円が成立。
市場では、やや売り決め(投資家の売り・証券自己売買部門の買い)優勢との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で8461億円、売買高は同16億1922万株。

東証1部では1221銘柄が上昇、下落銘柄数は337、横ばいは131。

13:12
225先物、10万枚超の商い...
225先物の売買高だけは、リーマンショック前の2007年の水準を回復した。
単純比較するべきじゃないけど、どう見てもヤリスギと感じる(-_-;)

13:40
早くも東一売買高20億株、1兆円OVER\(゜ロ\)(/ロ゜)/
先物は週初から大賑わいだったが、ようやく現物もきたか...
これだけ派手なSQ週も珍しい。

14:23
あのFOMCの内容でも、ドルは下げず。円は上げず。
これに驚いて円ぶん投げ、日本株一段高との見方もあるようだ。
私もそんな気がする。

慌てた輩の売買による円安・株高、そして出来高激増...
バイイングクライマックスに見えないでもない。
ただ、こうも強い動きでは、売りで大勝負もできない。

14:48
TOPIX800p回復で引ければ、4月中旬以来となるが、これには固執しないのか。
ドル円は3月以来の水準、ユーロ円は4月以来の水準。
225ブラボーで9750、そんな一日。

14:53
FF(Fリテ、ファナック)だけで225を40円押し上げ。
TOPIXとのパフォーマンス差はこれか。

15:17
日経225先物mini3月限、引成(9740)にて9750ショート決済・利確。(¥10抜き)

先物、決済ベース雀の涙勝ち、含みベース前日比大敗。(3月限9560ショート持越し)
現物、含みベース前日比雀の涙勝ち。
トータル、大敗。

なにがなんでも9750、この一言に尽きる一日。

株価指数000455.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
前場の騰落レシオ
騰落レシオで株価指数が決まるわけではないが 買われ過ぎー^売られ過ぎ の参考程度にはなる

東証1部                 騰落R5日    騰落R25日
フィスコによると 10:45現在で   108.48%  125.40%

     超短期・騰落5では 買われ過ぎとは云えない

日経225
前場で                 141.13%  123.07%

      東証1部ー日経225    +32.65%  - 2.33%

     超短期・騰落5では 225銘柄が買われている ことがわかる
     短中期・騰落25では ほとんど差がない
                ↓
       ファンド・個人の空売り対象銘柄が買い戻されている のだろう

これから騰落レシオ(25日)はどうなるのだろうか?
貴兄もご指摘のように
      来週は かなりアブナイ可能性があり
     再来週は すぐに正常化される可能性がある
               ↓
        対応値上り・値下り銘柄数=日経225

        値上り銘柄数  値下り銘柄数
 12.14    18     202
 12.17    34     172
 12.18    27     185
 12.19    81     118
 12.20   100     104  
   ここまでは騰落25は上昇し 過熱 と騒がれるだろう

 12.21   191      27
 12.25   186      30
 12.26   187      30
 12.27    95     111
 12.28   164      45   大納会
   タブン騰落25は沈静化し 日柄調整一巡 という理屈が横行するだろう

面白い(というかダウと日経平均は基本的に連動しているので当たり前だが)ことに
ダウ・NYSEも同様な対応値上り・値下り銘柄数となっている

今日の日経平均は やり過ぎ とは思うが
225先ーCME清算値スプレッド のアノマリーでは あってもおかしくない上昇ではある
                 ↓
        木曜日の225先ーCME清算値スプレッド一覧表

       W1    W2    W3    W4    W5
8月   - 40  + 90  +145  +105  - 95
9月   -  5  + 45  -135  + 95
10月  + 50     0  +115  +105
11月  + 30  - 10  +145  + 35  + 65
12月  + 30    ?

    タイミング(=偶然ですが)としては
      プラス又はマイナスで100円超のスプレッドが 出やすい
              ↓
         単なるコジツケ ではありますが
       統計・確率論では 無視できない事実 でもある      
2012/12/13(木) 13:21:07 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
強く感じる時こそ冷静に
私も騰落レシオ120以上は買いません
後は勢いで140近くまで上昇したなら
迷わず売りで対応
その後は相場の流れで判断します
本日9760で売り
9800に逆指しです
2012/12/13(木) 13:44:42 | URL | B/N #-[ 編集]
・・・225先物はリーマン前の水準回復 ヤリスギ
2007年ではありませんが
リーマン直前の2008年8月~リーマン・ショックの東証1部の売買高は

  8月1週   21.80億株
    2週   18.61億株
    3週   15.87億株    夏休みIn
    4週   14.25億株    夏休み
  9月1週   19.13億株
    2週   21、14億株
  9.16   26.06億株    リーマン・ショック

2012年現在進行形の出来高は概ね20億株またぎ となっている
→ 出来高水準はリーマン直前と現在は 似たり寄ったり

日経平均の株価水準がまったく違うので 
= リーマン前営業日2008.9.12=12214円
→ 売買代金では とても及んでいない

懸念材料の1つの裁定買い残12.7は  2兆3000億円
リーマン直前の裁定買い残は(記憶では) 2兆5000億円

→ これまた 似たり寄ったり

難しくて判断できませんが  似たり寄ったり  としか云いようがない

小生が先物トレードを恐る恐る始めたのがリーマン前 なんともい云えません
(お里がバレテシマウが・・・)
2012/12/13(木) 13:55:03 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
もりあがってまいりました^^;
こんにちは。
師走、選挙もこっちも最後の盛り上がりでしょうか。

昨日、私は期日前投票をしてきました。
投票後に、ん?なんか自分は浮かれて投票しちゃったかも・・・と感じました。
浮かれて投票しちゃうのは選挙も相場も同じか・・
世の中がいきなりグイッと変わるとは思いませんが、今回を機に政治が良い方向に向けばと思います。

個人的には、プロレス団体乱立から衰退の歴史と今の政党乱立が同じように見えm・・
(?ハッスル=維新?)
過去の引退撤回や改名など、鳩山友紀夫氏はめっちゃプロレス的なんで、たぶんまた出てくるだろうなあ。
2012/12/13(木) 15:07:08 | URL | かしん #JalddpaA[ 編集]
ユーロさまさま
ニコン、リコー 怒濤の上昇

>「どう見てもヤリスギと感じる(-_-;) 」
の一言につきますよね

シカゴのIMM通貨先物ポジションどうたなっているのかが楽しみですね


2012/12/13(木) 16:59:33 | URL | 椎名 #-[ 編集]
熱い=強い
チャチャ 様

>超短期・騰落5では 買われ過ぎとは云えない

個人的には、騰落5の場合、買われ過ぎではなく、熱い=強いと解釈してます^^
騰落25の場合は、120超でも株価指数に余韻が1ヶ月程度残り、上値を追うケースもあることに注意してますw

> 再来週は すぐに正常化される可能性がある

そうなんですよね。
テクニカル的にもそうですが、師走相場のセンチメントも影響しそう。
来週少し熱を冷ませば、おとそ気分で上げそうな気も^^

>→ 出来高水準はリーマン直前と現在は 似たり寄ったり

ご指摘の通り○| ̄|_
売買高と枚数で比較すればこんなもんかですね。
ただ、今年は売買代金1兆円=日経225先物3万-3.5万がアベレージだったのが
いきなり10万枚超で、ちとビックリしましたw

>小生が先物トレードを恐る恐る始めたのがリーマン前 なんともい云えません

私もですよ^^
そもそも株価指数先物自体の歴史が浅い。
使い勝手がよくなった、個人でも手掛けるようになったのってminiからかと(^_^;)
2012/12/13(木) 22:16:37 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
確かに^^
B/N 様

>強く感じる時こそ冷静に

強い=熱い→のぼせる→冷静さを失うw
私も強く感じる時こそ冷静にを心掛けてます^^

>私も騰落レシオ120以上は買いません

騰落レシオに限らず、このようなマイルールを作っている方って、高値掴みや安値投げをする危険性が格段に減るんですよね。お見事です!
2012/12/13(木) 22:28:00 | URL | to B/N 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
それだ!
かしん 様

>個人的には、プロレス団体乱立から衰退の歴史と今の政党乱立が同じように

引退撤回や改名など... 本当に似てますね。
性質も似ている気が。

【プロレス】
プロ、エンターテイメント、反則適度に可、シナリオあり、要オーラ、ヒールが人気、e.t.c.

【政治】
金、茶番、違法行為適度に可、シナリオあり、要威圧感、威勢のいい奴が人気

似ている気がしてなりません。

決定的に違うのは武器でしょうか。
プロレスラーは、肉体が武器。
政治家は、口先が武器。

政治家にも体張ってほしいものです><
2012/12/13(木) 22:45:42 | URL | to かしん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
積み上げすぎの最終局面?
椎名 様

>ニコン、リコー 怒濤の上昇

私も気になってみてました。
巨額赤字3兄弟も爆上げw
(シャープ、パナ、ソニー... 今は2兄弟と言った方がいいんか)

買えるものがなくなって遂にここまで来たかの印象を受けました。
チキンスギカ○| ̄|_
2012/12/13(木) 22:53:13 | URL | to 椎名 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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