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週初225先物激走・週末現物売買高激増。激しいメジャーSQ週となった。

先物先行・主導で、現物が後からついてきて、商いが膨れた一週間。
これにより、通常商いと今週の商いに多くの大きな違いが見られた。

本年通常: 売買代金1兆円弱、日経225先物(期近・期先)3~3.5万枚。
今週火曜・水曜: 売買代金1兆円、日経225先物(期近・期先)10万枚超。

本年通常: 売買代金ランキングで100億円超は上位5~6銘柄。
12月SQ日前日: 売買代金ランキング、1位シャープ599億円、2位パナソニック479億円、3位トヨタ344億円、4位ソニー323億円、5位三井住友FG310億円... 
12月SQ日前引け時点: 売買代金ランキング、1位ファーストリテイリング482億円、2位ファナック417億円、3位トヨタ326億円、4位ソフトバンク321億円、5位シャープ292億円...

デカすぎる!SQということで商いが膨らんだのはいいが、昨日は低位大型の舞、本日は前場反落した225御三家が上位を独占しているのが際立っている。

本年通常: 東証一部売買代金1兆円弱。
12月SQ日前日: 売買代金1.5兆円。9か月ぶりの高水準(゜o゜)
12月SQ日前引け時点: 東証一部売買高は19.7億株、売買代金1兆3682億円!

SQを通過しても大商いとなっている。

参考までに、6月、9月のSQを振り返ると...
6月メジャーSQ: 東証一部売買高23.6億株、売買代金1兆6229億円。
SQ値は8613円40銭。この日の日経平均は180円下落。
9月OPSQ: 東証一部売買高25億株、売買代金1兆6268億円。
SQ値は9076円79銭。この日の日経平均は164円下落。

12月SQ週の、SQの商いが尋常じゃない大きさであることがよく分かる。よほど積み上げていた、ロールで持ち越したことも窺える。

先週までは【安倍トレード】による株価上昇が鮮明だったが、今週はその色が薄れ、【SQトレード】だったこともよく分かる。本日の日銀短観は下振れたが、安倍総理・日銀への期待は高まらず、前場の日経平均は反落。12時丁度から為替市場で円が一段安となり、上海総合は+2.88%の急騰となったが、今の処(12:50時点)株式市場は小動きに止まっている。

日経平均9750円に驚きの声も聞かれるが、この価格自体に意外感はない。
この価格は11月末時点で多くの市場参加者が想定した結果の一つだ。

短中期のチャネルライン9400をブレイクし、中長期の下降トレンドライン9850処までの上昇であり、チャートにも価格にも違和感はない。

ただ、ワントレンドで上げたことに驚きはある。225型のあまりにも露骨な買いにも違和感が...

その225型の露骨な買いも、円安で正当化されるが、FRBはFOMCで市場の期待に応えたが、あの内容でもドル安とならず、ダウ平均・ナスダック共に続落。外為市場では円安となり、昨日の東京では225型が集中的に買われたことに、なにか釈然としない思いもある...

釈然としないまま買って高値掴みになれば、売って担がれれば、資金にも精神にも大きなダメージが残る。本日は見送り、総選挙明けの相場を確認したい。

 
前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約169億円が成立。市場では、売り買い注文は均衡との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で1兆4674億円、売買高は21億7919万株。

東証1部の値上がり銘柄数は848、値下がり銘柄数は662、変わらずは182。
 

*** 追記 ***
13:15

安倍トレードに陰りが見え、日経平均は2週間近く高値圏で揉みあった。
露骨なSQトレードで昨日は大きく上げたが、本日、SQは通過した。

ここからの推進力はどうなるのか...

13:51
来週は総選挙の結果を好感し、決定会合に期待して上げるのか?
でもそれって、安倍トレードで織り込んでいるはず。

いや、織り込みなんて関係ない!金融相場だ!行けるところまで行け!
上がるとすれば、このパターンか...
個人的には、苦手な相場だ○| ̄|_

14:50
円一段安で、ドル円は3月の年初来高値84.18円にほぼ到達。
外為市場は、いくとこまでいく動き。
どこまでだ?ここまでか?決定会合までか?

15:01
円一段安、上海4%高、グロべしっかりでも、日経平均は下げて終えた。
買いネタ切れ・減速感はあるんだが、下げる気配がないのが悩ましい。
また揉みあって、何かのキッカケで、上にピョンなのか...

15:19
先物、含みベース前日比微負け。(3月限9560ショート持越し)
現物、決済ベース雀の涙勝ち、含みベース前日比雀の涙勝ち。
トータル、ほぼトントン。

売買代金100億円超が48銘柄、東証一部売買高32.6億株、売買代金2兆円OVER(゜o゜)
3月SQに次ぐ、本年2番目のド派手な商いとなった。

まだはまだなりで3月SQ後のように上げる可能性はあるが...
個人的には、もういらないの気分○| ̄|_

株価指数000464.JPG

皆様、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!
日曜日は総選挙!この国が、いい方向に向かうように投票しましょう♪
 

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コメント
この記事へのコメント
この位置で日経が引けたらチャート的には上放れ並び赤ですね。
今4空(5空?)でこの形、示現するって、相当買い圧力が強いですね。
ただ、買えないです。。。
2012/12/14(金) 13:18:53 | URL | ふぁん #-[ 編集]
需給動向
「外資系」というのがよくわからない
  中長期年金資金 等
  中国系ファンド
  オイル・マネー
  (投機的)ファンド・マネー

このうち最後のファンド・マネーの比率はどの程度なのだろうか?
一説では(外資系のうち)50%以上とも云われているようだ

*裁定買い残
12.13の東証1部の時価総額が277兆円
直近の裁定買い残が2.3兆円
比率=0.83%
一般的?な上限圏=危険ゾーンの0.75%-1%に入っている
個人的には
0.75%というのは2010年以降の空売り全盛から出てきた比率と感じている

*東証空売り比率
何回か投稿してきましたが

今年これまでのチマチマ・サイクル相場 とは異質の現象が発生している
昨日12.13の空売り比率は 18.2% まで低下した=本年の最小比率
今年の空売り比率ー日経平均トップの関係では
空売り比率21-23%で日経平均は 必ずトップをつけてきた
例えば
3月高値時=21.0%  6月高値=22.0%  9月高値=21.8%
それが直近では

        空売り比率  日経平均
11.26   20.6%  9388
12.6    20.6%  9545
12.7    19.0%  9527
12.12   20.2%  9581
12.13   18.2%  9742

    サイクル相場ならば 日経平均はトップをつけていなければならない
      謙虚に云っても 日経平均は数日中にトップをつけるハズである

空売り比率=18.2%は 2011年2月16日以来 となる
                  ↓
    2011年の日経平均トップは3営業日後の2.21=10857
                   
    だから 現在ももうトップ近し という見方もできる
      ホントにそうなるか注目したい場面

クオンツの定石では空売り比率は10日平均MA10日となり
日経平均の本物のトップの空売り比率は18-19% 
 
 →細かいデータは以前投稿しているので省略

    2011年2月のMA10=19.88%  その通りとなった
    いま12.13のMA10=21.48%  まだ距離がある

*松井店内残  売り残
松井店内残は日経平均の上昇と比例して 順調に増加している
ボトムからの増加率は60%となった が
絶対額はいまだ 340億円
過去パターンでは 400-450億円まで積み上がって 日経平均はトップとなっていた

    まだナンピン売上がり が続くのか
        一気に損切り となるのか

これらの需給データからは 
    上に行く可能性もあり ここで止まる可能性もある

個人的には
ここでは売れない気持ちが強い
下げが始まれば値幅は出るので一歩二歩遅れでも十分

全項目とも以前とのW投稿でしつこかったらご容赦を

どうなのでしょうか?
2012/12/14(金) 13:45:07 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
チャチャ様へ
チャチャ様、はじめまして、ALICEと申します。
チャチャ様の投稿をいつも楽しみにしている者です。

お恥ずかしい質問です。

「空売り比率は10日平均MA10日となり 」とありますが、何のMA10が空売り比率となるのでしょうか?。
クオンツの何かを調べればわかることなのでしょうか?。

大変、不躾な質問かと思われますが、自分で検証できるものなら、してみたいと興味を持ちました。
お時間が許せば、お応えいただけると幸いです。

どうぞ、宜しくお願い致します。
2012/12/14(金) 15:52:31 | URL | ALICE #uxvcd2nY[ 編集]
私も買えず^^;
ふぁん 様

>上放れ並び赤

そうなんですよね。強いとしか言いようがない足...
でも、総選挙を受けて週明けギャップダウンなら、アイランドリバーサル。
買えないです^^;
2012/12/16(日) 12:53:30 | URL | to ふぁん 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
悩ましいところ
チャチャ 様

>「外資系」というのがよくわからない

同感です。
最近ファンドマネーばかりのように見えますね。

中長期年金資金... 買っているようには見えませんし、そのような声も全く聞かれず。
中国系ファンド、オイル・マネー... これも音沙汰なし。

>直近の裁定買い残が2.3兆円

先週も買い越し臭いですね。更に積み上がっていると見るのが無難でしょう。
モルガン、GS、ニューエッジは買いでロールオーバーのようです。(観測)

>これらの需給データからは  上に行く可能性もあり ここで止まる可能性もある

そうなんですよね... 悩ましいところです(-_-;)

>下げが始まれば値幅は出るので一歩二歩遅れでも十分

これも悩ましいところ。
総選挙or決定会合でネタ切れ、調整となるとしても、欧米の無制限・無期限がベースにあり、安倍日銀への期待も。しかも、のび太は4月で退任。これへの期待と、次期総裁への思惑も。となると、下げたとしてもどの程度の値幅になるのか難しいかも;;
2012/12/16(日) 13:06:21 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
申し訳ありません
ALICE 様

代わりにお答えさせていただきます○| ̄|_

http://www.your-alert-service.com/index.php
↑ このサイトに東証空売り比率、大証空売り比率、東証10日MA、日経平均の上書き(相関)チャートがあります。
このチャートを見ながら、チャチャ様の解説と併せて読むと、よく分かると思います。



チャチャ 様へ

勝手に返答してしまいました。申し訳ありません○| ̄|_
2012/12/16(日) 13:16:01 | URL | to ALICE 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
Heywardさま
Heyward様、はじめまして。
ユーモアを織り交ぜた記事、楽しく拝読させていただいております。

ご教授いただいたサイトを拝見いたしました。
よ~く、わかりました。
ありがとうございます。
2012/12/17(月) 11:35:38 | URL | ALICE #-[ 編集]
コメント、返信ありがとうございます!
ALICE 様

相場って難しいですよね。
共に学び、共に悩み、最後に一緒に笑えるように、ご一緒に頑張っていきましょう(^_-)-☆

今後ともお付き合いの程、よろしくお願いいたします。
2012/12/17(月) 18:12:00 | URL | to ALICE 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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