株と先物の勉強会

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昨日の東証一部騰落レシオ(25)は152まで上昇した。

右肩上がりというチャートはよくあるが、これほど見事な垂直立ちのチャートは珍しい。（仕手系の個別ではよくあるが、指数系ではレアケースだ。）

騰落レシオは120で「過熱」が一般的な見方だが、前々から度々書いているが、オシレーター系では「熱い＝強い」と見るのが妥当。過熱だから売りということにはならない。

騰落レシオはボトム圏（80↓）での滞留時間は比較的短く、過熱圏（120↑）での滞留時間は長くなりやすい。そもそも、騰落レシオはボトムを探る指標なのだ。

騰落レシオが120を超えて熱いと言われても、高値圏で推移することは珍しくない。騰落レシオが頭打ちとなっても、株価指数はその後3-4週間上昇が続くのもよくあること。（騰落レシオの先行性。）

騰落レシオの過熱感だけで売りを判断することは避けたい。

しかし、騰落レシオの150超はレアケース。2010年4月に153、2010年12月には162もあったが、過去3年でこの水準は3回だけ。150超が売りシグナルとは言えないが、買われ過ぎ警戒シグナルであるとは断言できる。

週足ベースのボリバンで見ても、+3σ（10045）を突破している。本年2月も+3σに沿う上昇を見せたが、このようなことは2010年以降今回を含め2度だけ。

各種移動平均乖離率も、かなり激しい数字になっている。

日経平均の価格面で見ても、11月13日のボトムから1440円上昇。ワントレンドで指数が16.7％上昇することも珍しい。

その11月13日から26営業日（一目の基本数値・一期）が今日。所謂【変化日】だ。しかも、今日・明日は日銀金融政策決定会合。一服入ってもおかしくはないところ。

前引け時点で売買高は21.2億株、売買代金1兆166億円と未曽有の大商いで日経平均は1万円を回復したが、普通に相場を見れば、一旦調整が考えられる...

しかし、普通じゃない強さを見せているのが悩ましい(^_^;)
　

前引け後の東証の立会外バスケット取引：
約272億円が成立。市場では、投資家の売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証１部売買代金は概算で１兆1968億円、売買高は同24億9351万株。

上昇銘柄数は約1300、下落銘柄数は約280、横ばいは90前後。
　

***　追記　***
13：19
225の現先の鞘が正常化したと思ったら、今度はTOPIX先物の過剰順ザヤが凄まじい...

13：35
仕手系なのでUPは控えたが... シャープで少し稼げた。（8.8％抜き）
これだけ主力株が上げれば、仕手系はもう用済みのようだ。

（↑ プライバシー保護のため、数量と約定番号は削除した。）　

13：43
個人投資家には関係ないが・・・
これだけ上がると機関投資家には「持たざるリスク」で買わざるを得ない面もありそう。

13：46
225型からTOPIX型の買いにスイッチしたのか、板の明滅が激しく、出来高も激増。

例年この時期はクリスマス休暇に入る海外投資家も多いが「今年は休日返上で日本株を買いにきているようだ」との声（by NQN）も。

14：44
これだけエゲツナイTOPIX先物の順ザヤも、TOPIX型の大きな買いも、過去3年見たことがない。記録と記憶に残る一日となった。

15：01
先月、運が良過ぎた反動か、現在結構やられている。
 
225先物は、11月に利食った分に近い額が、現在含み損。ｹﾞﾛﾝﾊﾟ
ETFは、11月に利食った分の1/2が、現在含み損。ﾊｰﾌ・ｹﾞﾛﾝﾊﾟ
結局丸々手元に残ったのは現物分の利益だけ。

プラスはプラスだが、ため息が...
ポジショントレードの宿命。どこかが凹むのは仕方ないけど...ﾊｧｧ

15：17
先物、含みベース前日比ほぼ爆負け。（9560S・9925S持越し）
現物、決済ベース雀の涙勝ち、含みベース前日比蚊に食われた程度の負け。
トータル、ほぼ爆負け。

日経平均本年最大の上げ幅で1万円回復！売買高40億株・2兆円越え！

記念すべき、祝うべき一日も... 個人的には複雑な心境○|￣|＿

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