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先週は休暇返上でせっせと売買したガイ人のおかげで、日経平均、TOPIX共に上値を追い、基調に変化は生じなかった。しかし、商いの中身は一変。

12月14日時点での裁定買い残は1兆9,867億円、前週比-3,037億円と激減。先週も225型はTOPIX型にアンダーパフォームしており、更に裁定買い残は減少していると思われる。

需給改善と見ることも出来るが、裁定解消売りに転じたようにも見える...

先週末・本日とCME、SGXは異様なほど買われて高く帰ってきたが、両日ともにほぼ寄り天となり、日中は現物株が売られる展開。これも裁定解消売り(先物買い戻し・現物売り)を思わせる動きだ。

東証一部の売買高・売買代金共に大きく膨らんでおり、今のところ、この解消売りも波乱なく消化している。先週のような大商いが続くようなら、過度に警戒する必要はない。

しかし、今週は世界的にクリスマス休暇ということもあり、商いが細ることが予想される。実際、本日の東証一部売買代金も10時半時点で4457億円と細っている。(先週末の10時半時点は約6700億円。)短中期的には、適度に警戒が必要なところだろう。

今週はマーケットスケジュール的に商いが細るという面もあるが、リスクポジションが積み上がっていることで需給的にも買いが細る可能性が考えられる。

前述の通り、12月14日時点での裁定買い残は1兆9,867億円。前週比から激減し、その後も減少していると思われるが、未だ高水準。

12月18日時点のシカゴIMM・Non Commercialポジション動向によれば...

カナダドル   +74278 (前週比+11745)
スイスフラン   +4280         (+1071)
英ポンド       +28036           (+82)
日本円         -89163         (+5238)
ユーロ           -9736        (+21887)
NZドル         +14230        (-10370)
豪ドル         +97496          (-5880)

株価指数000502.JPG

円ショートは、9万枚近く積み上がっている。何度も書いているが、これはリーマンショック前の円キャリートレード全盛期並みの高水準。これほど積み上がっているのも気掛かりだが、ここにきて前週比で僅かながらも買い戻されているのも気掛かり。総建玉も減少している。裁定解消の動きとリンクしているのも気持ち悪い。

リスクマネーの象徴「ユーロ」は、ほぼフラットまで買い戻された。これは昨年8月末以来のこと。当時は、その直後の9月にユーロは暴落している。今回もそうなると考えるのは浅はかだが、売り場として意識される可能性は否定できない。

カナダドルロングの7.4万枚、豪ドルロングの9.7万枚も、大きいと言っていい数字。

かなりいいところまでポジションが積み上がり、一部からはポジション解消の動きが出始めているように見える。

高水準の売買高が維持されれば、このポジション解消も波乱なく消化されるだろうが、薄商いとなれば思わぬ値幅を出す可能性も考えられる。適度に警戒感を維持したい。

 
前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約346億円が成立。市場では、投資家からの注文は売り買い均衡との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で6773億円、売買高は同13億7896万株。
(因みに、先週末12時45分時点の売買代金は1兆1163億円、売買高は23億2478万株。)

東証1部の上昇銘柄数は全体の65%の1109、下落銘柄数は427、横ばいは151。

 
*** 追記 ***
13:34

先週よりは細ったが、ほどほどの商い。クリスマス休暇中にしては、上出来ですな...

14:07
主力株にマイ転したものがチラホラと。然るべくして、TOPIXは日中右肩下がり。
一方、225はしっかり。指数御三家(FF、ソフトバンク)が支えている。

14:26
先週えげつなかったTOPIX先物の順ザヤも、ようやくほぼ消えた...

14:38
日中一本調子で下げているが、値幅は出ず。
薄いところを、解消売りで値が走るのかと思ったら、全くそんな様子無し。
強い基調、好地合いに変化なしですな。

15:03
日経225先物mini、¥10065にて10115ショート決済・利確。(¥50抜き)

15:17
先物、決済ベース微勝ち、含みベース前日比負け。(9560S・10145S持越し)
現物、含みベース前日比ほぼ変わらず。
トータル、負け。

寄付きが高すぎた... 先週末と同じくこの一言に尽きる一日。

株価指数000503.JPG
 

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