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1月4日の米国株式市場

ダウ平均: 13435.21 △43.85
ナスダック: 3101.66 △1.09
ドル円 NY時間17時: 88.16 -88.17
ユーロ円 NY時間17時: 115.20 -115.24
CME日経平均先物 円建て: 10760

朝方発表された昨年12月の雇用統計で非農業部門の雇用者数の増加幅は、前月比15万5000人と約15万人の市場予想並みだった。製造業や建設業が回復をけん引した。失業率は7.8%と前月並み。(市場予想は7.7%程度。)

11月製造業受注指数は前月比変わらずと予想をやや下回ったが、米サプライマネジメント協会(ISM)が発表した昨年12月の非製造業景況感指数は予想に反して前月から改善。

景気の先行きに対する期待感がやや強まり買いが入ったが、量的緩和策継続への期待感が後退し、上値を抑えた。

4日の米株式相場は反発。ダウ平均は、2012年10月18日以来ほぼ2カ月半ぶりの高値で終えた。S&P500種株価指数は、2007年12月31日以来、約5年ぶりの高値を付けた。

週間パフォーマンスは、ダウ平均+3.8%、S&P500+4.6%、ナスダック+4.8%。

業種別S&P500種株価指数は9業種が上昇。「金融」「素材」「エネルギー」などが上げた。一方、「IT」が下げた。

NYSEの売買高は約6億5000万株(速報値)、ナスダック市場は約17億株(同)。

個別では、アルコアやウォルト・ディズニーが上昇。JPモルガン・チェースやバンカメも買われた。アナリストの投資判断引き上げが伝わった日用品・医薬品のJ&Jも上げた。
一方、アップルが大幅に下落。マイクロソフトやインテル、IBMが下げた。アナリストの投資判断引き下げが伝わったスポーツ衣料のルルレモン・アスレティカも売られた。

 

日本株式市場

昨年7月中旬から8月中旬に、日経平均は8365円から9178円へ大きく上昇し、日経平均が米国主要指数のパフォーマンスに追いついた場面があったが、その時の原動力となったのが、「野村日本株投信(豪ドル投資型)」設定に絡む先物買いだった。

その投信の償還売り圧力が、現在の需給面の重しとみられている。

「野村日本株投信(豪ドル投資型)」の基準価格は大納会の段階で11985円。
大発会で繰上償還となる水準の12000円にタッチした。

同ファンドは「基準価額が12000円以上となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本」としている。

最新の月次リポート(2012年11月末時点)によると、純資産の全てを225株価指数先物で運用しているとのことで、本日から先物市場などに償還売り圧力が意識されてくる可能性がある。純資産総額は988.5億円。

今週末は三連休で、参加者としては上値追いには慎重になりやすいところだろう。

ただ、先週末の東証一部売買代金は1兆9516億円と、13営業日連続で1兆円を上回っており、このボリュームの多さがあれば、償還売り圧力を吸収出来る可能性は高い。

過度に償還売り圧力を警戒する必要はなしか...


東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り910万株、買い2040万株、差し引き1130万株の大幅買い越し。
買い越しは5営業日連続。金額ベースも買い越し。
 

*** 追記 ***
10:47

指数御三家のファナックと225先物の足が酷似。
ソフトバンクは、25日線、基準線、転換線割れ。
225先物の枚数も現物に対して異様に多い。
野村の投信の償還売りなんでしょうな。。。

11:05
CORE30はプラス、TOPIX・大型・中型ほぼ変わらず、小型はプラス。
下げているのは225だけ。全体に変化は見られない。

株価指数000530.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
・・・SP500は 約5年ぶりの高値
米国市場としては やや異例の大型株指数SP500の先行高値となりました

SP500の移動平均線の直近の好転をピックアップすると

1.2012.12.24にMA25>MA50の GC発生
2.2013.1.2にMA50が 上向き転換
3.2013.1.4週にMA13週ーMA26週が GCリーチ

    MA13週  1414.13(上昇中)
    MA26週  1414、89(上昇中)

13週線ー26週週線のGCが発生するかはまだわからないが
MA13週>MA26週のGCヒストリカルを検索してみりと
← 2009年3月以降で
                    
GC発生週 当日SP500  その後

2009年
6.5      940   翌週トップで4週下落=-7.1% その後上昇へ
2010年
10.15   1176   3週後トップで3週下落=-3.0% その後上昇へ
2011年
12.30   1257   調整せず上昇継続
2012年
8.3     1406   調整せず上昇継続

    今回はMA13週>MA26週のGCが発生するでしょうか?

短期のSP500銘柄のMA50日基準の分布を見ると
先週1.4に
株価>MA50日銘柄数の割合が 88% まで上昇しています
            → 単純に見れば Overbought買われ過ぎ となる

1年間程度でMA50日基準の分布比率では
2011年10月28日が 94% で最大
昨年2012年では 9月中旬に80%超 となっているようだ
          
         SP500   乖離MA50日  RSI14日
   2012年
   9.14   1465    5.25%    76.20
   2013年
   1.4    1466    3.84%    63.88

       まだ とも もう とも どっちなのでしょうか?  
2013/01/07(月) 10:18:57 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
なるほど!
チャチャ 様

>やや異例の大型株指数SP500の先行高値となりました

同感です。ダウばかりかと思いきや、実は全体上げw
日本市場との一番の違いですね。この辺りも収斂してくるのでしょうか...

>MA13週>MA26週のGCヒストリカルを検索して

なるほど!興味深いアプローチです。
GC発生は決算発表本格化でどうなるかが鍵でしょうか。
注視します!
2013/01/08(火) 00:36:08 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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