ザラ場中リアルタイム更新!売りも買いも決めつけず淡々と投資&投機!勝つことよりも負けないことをテーマに奮闘中!
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裁定買い残が凄まじい水準まで積み上がっている。

2月1日時点で3兆7405億円。(前週比+1兆866億円)
2月8日時点で5兆9668億円。(前週比+2兆2263億円)

見たこともない積み上がり方だ\(゜ロ\)(/ロ゜)/

何度も書いているが、一般的(歴史的)には、裁定買い残が東証一部時価総額の1%を超えると危険水域と言われる。現在の東証一部時価総額は326兆円、裁定買い残は(2月8日時点で)5.9兆円。現在、裁定買い残は東証一部時価総額に対し実に1.8%に達している。異常値と言っていいだろう。1週間で2兆円超積み上がったのも(多分)史上初。

裁定買い残が歴史的な積み上がりを見せた時期を振り返っても...

1996年2月: 1.5%(裁定買い残/東証一部)
ITバブル時: 1.41%(裁定買い残/東証一部)
小泉郵政解散バブル時: 1.52%(裁定買い残/東証一部)

現在の1.8%が如何に突出した数字であるかがよく分かる。

この数字は、日本復活、史上最大の大相場入りの証左か?
日本復活に期待した史上最大のミスシュートか?

もちろん前者の可能性はある。3か月に亘る円安・株高で、5年に亘る円高トレンドは終焉。株価のボトムアウトも確実だろう。強気で相場に臨むべき局面だ。

ただ、3か月に亘る円安・株高が一服した可能性もある。

週足ベースで見ると、日経平均は12週続伸後、先週反落。本日、11153円(先週終値)を下回って引けると、続落となる。TOPIXは、13週続伸中。本日、957.35p(先週終値)を上回って引けると14週続伸だが、これは厳しそうだ。続伸が途絶えたと見るのが無難。

個別主力株を見ると、2月4日、若しくは7日に頭打ちとなり下向きに転じたものが多い。

出来高で見ても、指数、先物、個別共に2月7日でピークアウトし右肩下がり。

ドル円は長期の戻りの目途到達後、上値が重い。しかも、オシレーター系でダイバージェンス発生中。トレンドが強いので今回当てはまるかどうかワカランが、普通の見方をすれば転換示唆だ。

ボトムアウト確定、大相場であることは確かだが...

歴史的には、その大相場でも1/3押し、短期天井から10%程度下落の調整はよくある。短中期的には調整を警戒(押し目買いとして期待)するのが無難だろう。
 

11:25
日経225先物mini、¥11215にてショート。弱め。
昼飯食っている間に約定しとった○| ̄|_
約定00671.JPG

 
*** 追記 ***
12:46

日経225先物mini、¥11125にて11215ショート決済・利確。(¥90抜き)
1月30日に多くの機関投資家が踏まされたであろう価格に到達。
ここで踏みとどまれるかどうか..

12:57
普通なら日銀のETF買いが期待(警戒)されるところだが... G20の最中なんだよな(-_-;)

前引け後の東証の立会外バスケット取引:
約242億円が成立。市場では、投資家の売り買いは均衡との声。

12時45分現在の東証1部の売買代金は概算で1兆2349億円、売買高は25億141万株。

東証1部の値下がり銘柄数は1541、値下がり銘柄数は117、変わらずは40。

13:02
ドル円も日経平均もまだ大丈夫だが...
TOPIXとユーロ円が逝きかけている。適度に警戒感を持って臨みたい。

13:18
大きく下げたように見えるが、ここまでの日中値幅は160円弱。今月の平均程度。
機関や短期筋が最も気になるであろう水準(11100処)で一応止まっている。
日経平均は、まだ強い...

13:31
下抜けた... こうなると基準線、25日線の10950処までサポートはない。

14:02
200円超の上げを追っても報われない、200円超の下げを追っても報われない。これが年初からの日経平均。今日は11100まででいいと思うのだが、まだやるのか。ここで切り返すか、ここから調整入りとなるかはG20を終えての週明けに判断でいいと思うが...

14:28
節目で踏ん張るが下抜け。でも、VWAPまで戻して引ける。
このパターンが最近多いが、今日もそれか。

現在VWAP11156。日中の戻りもここまでか... 

14:51
大きく切り返したように見えるが、VWAPまで、前場安値までの戻り。
後場「いってこい」となっただけだ。
この切り返しは無視し、週明けを重視してみたい。

15:17
ビタビタの値動き。そういえば、特定業者の占有率が極端に高かった昨年春もこんなだったな。あの時って、CS1社で先物の6割近く占めてたんだっけ...

株価指数000672.JPG

皆様、今週もお疲れ様でした&お付き合いありがとうございました!よい週末を♪
 

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コメント
この記事へのコメント
Heywardさんがんばれ
結局LポジはLCで今週のトレード終了です。
本日は下への圧力がやや強く2月SQも割り込み、
これまでとは雰囲気が変わった印象もありますね。
一喜一憂せず、また来週です。
2013/02/15(金) 13:08:04 | URL | 匿名希望 #-[ 編集]
投げてくるか
利食いおめでとうございます
ここまで下がってきましたから
11100、この辺なら買いとおもうのですが
あいつらは危ない
11050円まで下げてくることも念頭に入れてます
2013/02/15(金) 13:16:36 | URL | B/N #-[ 編集]
あぶない指標
裁定買いが2兆円増加でしたか
異状ですよね
それなのに指数はチョボチョボ
不思議な世界?
この買いはどこで売るんでしょうね
11080まできましたから11050以下は狙いたいんでしょう
後場買いは時間軸から見てもリスキーのような
少し売りスイングしてます
2013/02/15(金) 13:36:03 | URL | B/N #-[ 編集]
・・・下抜けた  
意味ある統計なのかわかりませんが  大証225先ーCME清算値累計スプレッド

以前にも投稿しましたが

週間ベースでの昨年2012年の最大の逆さやは
10月第2週の -830円(225先<CME) → 10月12日安値8534円
                            最後のボトム

ここまでの225先安値11060で計算すると今年の累計の逆さやは
        -930円

となり昨年来最大の逆さやとなるようです

ここまで上昇を続けてきた日経平均なので
この -930円 という逆さやはピンとは来ませんが
(米国市場から日本に戻ってくると)
日経平均は 一貫して下押し圧力 を受けてきたようです

今日に限っては ナンカ変 のような気もしますが どうなのでしょうか?
2013/02/15(金) 13:46:38 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
騰落レシオ  日経225
14:00頃の 値上り銘柄数11 値下り212 で計算すると
日経225の騰落レシオは

  騰落R5日   50%割れで 46%程度
  騰落R25日 100%割れで 97%程度

東証1部はもう少し上の水準かもしれませんが

 上(それも過熱圏)からの 騰落R25日の100%割れは 過去パターンでは あまりよろしくない
                             (数日続くようだと)
 
 騰落R5日も ここまで低下すると 20-30%台にならないと 自律反発もどうか?

    過去の統計=リピート ではないので どうなるでしょうか?
2013/02/15(金) 14:23:20 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
何か材料が出たのか
寸止め
素晴らしい
売り玉11150で清算、少し頂きです
11000~11500の
レンジに逆戻りですかね
2013/02/15(金) 14:34:39 | URL | B/N #-[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2013/02/15(金) 19:04:56 | | #[ 編集]
匿名希望 様

>本日は下への圧力がやや強く2月SQも割り込み

下げでも戻しでも、2月SQ値が意識された感はありますね。
2013/02/17(日) 11:07:13 | URL | to 匿名希望 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
裁定
B/N 様

>あいつらは危ない

あいつら...
値幅を出そうとするよりも、鞘を出すために引っ掻き回す感じですね^^;
(裁定業者だし、仕方ないけど...)

>この買いはどこで売るんでしょうね

ナイトで先物買って、ザラ場で現物を売るという解消もあり?
一応、気を付けてみたいと思います。

>売り玉11150で清算、少し頂きです

おめでとうございます!
調整中とはいえ、まだ強い...
私も割り切りスタンスでやってます。
2013/02/17(日) 11:15:53 | URL | to B/N 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
逆ザヤ
チャチャ 様

>昨年来最大の逆さやとなるようです

ナイトを使って裁定やってるのかなと勘ぐってみたり^^
でも、先物が逆ザヤということは、先物が売られているということ。
上昇を続けてきた日経平均ということは、現物が買われているということ。
実際どうかは分かりませんが、辻褄は合います。

>騰落R25日の100%割れは 過去パターンでは

そうなんですよね。過熱ゾーンに入る時よりも、過熱ゾーンから下降するときの方がシグナルとなりやすいんですよね。「過去の統計=リピートではない」と私も思いますが、多少気にしておいた方がよさそうですね。
2013/02/17(日) 11:28:07 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
個別ならデイの方がいいかも...
H 様

3か月上昇、日柄調整なら1ヶ月程度あっても不思議じゃありませんね。

個別の下落狙いは... 難しそうです^^;
個別でやるなら鞘抜きよりも、純粋にデイの方がいいかも。
2013/02/17(日) 11:30:44 | URL | to H 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
バスケット取引
ベルチャンとくう
利益確定しちゃいました(>_<)


ところで
バスケット取引の金額の推移が気になるので

どなたか
(チャチャ様)

アップしていただけませんか?


2013/02/18(月) 01:04:43 | URL | [s:20328]くう[s:20328] #SFo5/nok[ 編集]
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