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225先物が日経平均(現物)に対して7円程度の順ザヤなら「金利」などで説明がつくが、それ以上の価格差で、それが継続するなら「なんかやってる」と見るのが妥当。

本日の225先物は現物に対して終始14-15円程度高い。なんかやってそうだ...

本日は、野村の投信設定(株価指数先物による運用が中心で、ブラジルレアル建てと豪ドル建ての2本)で、この絡みで225先物に6500枚程度の買い需要との観測があり、朝方の先物買いは、おそらくこれだったのだろう。

私の見た感じでは、朝の寄付きから10時半ごろまででこれが一巡。10時過ぎ~後場寄りは、債先買い・株先売り、現物買い・株先売りの裁定のような動きが目立った。後場寄りからは、目先筋?のような商い。株価指数の上昇が先行して、円相場が売られたところを見ると、円相場主導には見えない。

所謂「先物主導」の展開となっている。

野村など大きな投信設定の日に当面の高値を形成し、その後急落したパターンも少なくなく、適度に警戒はしておきたい。

昨年8月20日設定の【野村日本株投信(豪ドル投資型)】は記憶に新しい。当時は、この設定に絡む先物買いなどで(豪ドル投資型だが、当面は225先物に投資するとのことで)、設定日までは株価指数が押し上げられたが、その後急落。

投信設定は、設定日前までは買い材料だが...
設定日当日には、買い需要がなくなっている(既に買われている)場合も。
設定日以降は、買い需要がなくなったと嫌気される場合もある。

TOPIXやMSCIのリバランスでも、このようなことは起こり易い。昨日TOPIX参入のリバランス絡みで爆上げとなったJPXは、本日大幅反落。

直ぐに次の好材料が出て買いの手掛かりとならない限り、買いが続かない場合が多い。

本日大幅高となっているが、東証一部の売買高・売買代金はパッとしない。特殊要因による買いで持ち上がっている可能性は考えておきたい。

 
前引け後の東証の立会外バスケット取引:
売買代金が370億円。市場では、投資家の取引は小幅な売り越しだったようだとの声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は1兆551億円、売買高は17億9366万株。

値上がり銘柄数は1367、値下がりは239、横ばいは89。

 
*** 追記 ***
13:09

午前中に政府は、日銀総裁人事案で黒田氏を正式に提示。副総裁の人事提示も市場の想定通りで、マーケットの反応は限定的だった。(為替は寧ろやや円高に振れた。)

以前なら、「噂で買って、事実で買え!行けるところまで行け!」の相場だったが、本日に関してはそうはならなかった。

13:12
後場寄りまでは何となく納得の動きだったが...
後場寄りから変な提灯がついているように見える...キノセイカ

13:18
ドル円が朝方の水準を割り込んでいるが、お構いなしなのね。

13:33
なにがなんでも一昨日空けた窓を埋めたいような、225への買い。
なにがなんでも埋めさせないかのような、11520-11560の1000枚板。

14:10
おっ、2月26日高値上抜け。日経225先物は窓埋め達成。
現物は11562で窓埋め達成とまだ少し距離がある。

14:29
現物窓埋めまで、あと3円。少し手間取っている模様(^_^;)

14:36
現物も窓埋め完了。お見事♪

14:39
これだけ派手にやると、大証タイムで逆ザヤ引けでしょうな。

14:44
日経225先物mini、¥11560にてショート。弱め。

15:04
14時45分までで28億株、1.7兆円→引け成りでドカッと買われ、33億株、2.1兆円。

やはり、先物は売られて引けそう。

15:17
日経225先物mini、引成(11505)にて11430S・11560S決済。(¥75ヤラレ、¥55抜き)
先物巨大逆ザヤ引け。あれだけやれば当然だ。

225先物の空中戦... この一言に尽きる一日。

株価指数000726.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
前場  相対的には弱すぎる日経平均
色々な見方は可能なのでしょうが
ダウ比較では 日経平均は弱すぎる と感じます

前場の日経平均=11462円

この2日間で

  ダウは   +291㌦ の上昇 
  日経平均は -409円 の下落

   前場のショボクレタ上昇分を入れても 日経平均は -200円 の下落

  強いダウと比較するのがマチガイなのだろうが 片や大幅上昇 片や大幅下落
                           残念ではある

日経平均だけを取っても
  2.25-26のマド11520-11562すら埋められない 弱さ
   先物では 何故か 11520からは1000枚板が並んでいる

救いはRSIだろうか?

  RSI9日   59.66% ← 48.12
  RSI14日  52.38% ← 45.05

   なんとか中心値の50%を回復
     下り電車にはまだなっていないようだ

これが日経平均の実力ー日本市場の事情なのでしょうね
2013/02/28(木) 13:16:26 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
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2013/02/28(木) 13:37:03 | | #[ 編集]
Heywardさんがんばれ
昨日NSから上昇の流れになる期待通りの展開だが、予想通り11500が重い。
野村の妙な動きもありそうでリカクしたいところだが、
今回はヘッジもつけてあるので、下げてもある程度カバーできる体制。
流れとしては今晩・明日デイくらいまでならLポジでいけそうでもあり、
このままポジ引っ張る予定ですが、どうなりますか。
11500台止まりの可能性も高そうだが、明日までに11600台突入がんばれ日経。
ここまでのところSQ11250-11750中心の流れに絞られてきた印象ですが、
まだまだ来週もう一波乱あるんでしょうね・・
2013/02/28(木) 13:37:51 | URL | 匿名希望 #-[ 編集]
大口
今日は野村さんが大きく動いたんですね。
なんだか最近は大口の出入りが少ないと感じていたんですが、、
やはり今は少し相場が揺れているのでしょうか?
確かにアメリカ市場の割に日本市場はなにか警戒か強いような?
海外投資家の入りが活発になればまた勢いがつくのかなと思います。
嫌な二月相場もきっちり切り替わって欲しいです(^^)

日経平均と先物の差、今まであまり気にしていませんでした。これも注意して見て行こうと思います(^^)
2013/02/28(木) 13:57:41 | URL | 日経225先物投資家ひろゆき #dZkhdPxY[ 編集]
Heywardさんがんばれ
派手にやりましたね。
おかげで多くのポジがリカクラインに達しており、
気づくとかなり身軽になっていました。
このまま一本調子に上げるとも思えず、
NSはある程度下への動きにも注意が必要かもしれませんね。



2013/02/28(木) 14:56:17 | URL | 匿名希望 #-[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2013/02/28(木) 15:24:04 | | #[ 編集]
勉強になります!
いつも勉強になります。
今日は野村さんをダシにしてアゲアゲを演出した小口ファンドが好き勝手にやっていたような動きに見えましたが、いかがでしょうか。そうなると、NSからは下目線のような...。
2013/02/28(木) 15:42:12 | URL | YK #IOwrre66[ 編集]
月間ベースでは
チャチャ 様

> ダウは   +291㌦ の上昇  日経平均は -409円 の下落

2日間ではそうですが、月間で見ると、あまり変わらないかも^^

この2日間こそダウは強いものの、月初から見れば、見たこともないほどの横ばい。
日経平均は、振幅こそあるものの終わってみれば、やや上向きも横ばい。

日々米株離れではありますが、少し長めでは、こんなもんなのかなぁと。
2013/02/28(木) 22:17:03 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
野村様様ですね^^
S 様

>ボックス入りの底堅さ

言い得て妙です。仰る通りかと。

>米が財政の崖●●●●●●●

夏場まで延長可能らしいですね。。。
「借金先送り!今さえよければそれでいい!」
ヤンキー特有の市場心理も考えておきたいなと^^;
2013/02/28(木) 22:21:19 | URL | to S 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
匿名希望 様

>おかげで多くのポジがリカクラインに達しており

おめでとうございます
2013/02/28(木) 22:22:46 | URL | to 匿名希望 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
野村ネタ
ひろゆき 様

>今日は野村さんが大きく動いたんですね。

野村が大きく動いたというか、野村絡み、野村ネタで動いた奴がいた...
そんな一日かと^^;

>海外投資家の入りが活発になればまた勢いがつくのかなと思います。

14週連続で買い越しですし、まだ活発、これでも勢いはついたままのようです。
ただ、やや減速気味の気配はしますね。
2013/02/28(木) 22:27:36 | URL | to ひろゆき 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
200円超の上げ
Z 様

そのアノマリーは考えましたが・・・

ナンピンで持ち越すと(当然ですが)ポジが膨らみ危険なので...

日計り予定で入ったからには、日計りで清算を徹底しました(^^ゞ
2013/02/28(木) 22:30:57 | URL | to Z 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
同感です
YK 様

>そうなると、NSからは下目線のような...。

同感です。私も、そう思いました。
でも、大証タイムで誰もが(私でも)想定する通り、かなり「出来ちゃった」んですよね^^;

私的には、225先は30-40円程度の逆ザヤ引けと見てましたが、55円の逆ザヤ引け(゜o゜)

想定以上だったので、NSに変な需給は残らんのかなと。。。
2013/02/28(木) 22:36:17 | URL | to YK 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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