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3月27日の米国株式市場

ダウ平均: 14526.16 ▼33.49
ナスダック: 3256.52 △4.04
ドル円 NY時間17時: 94.45 -94.46
ユーロ円 NY時間17時: 120.71 -120.75
CME日経平均先物 円建て: 12490
日経平均前日終値: 12493.79 △22.17

イタリアでは議会第1勢力、中道左派連合のベルサニ民主党書記長が提案していた連立策を「五つ星運動」が拒否。政局を巡る不透明感が強まった。

経済指標では欧州委員会が発表した3月のユーロ圏の景況感指数が低下。フランスの2012年10~12月期の実質GDPが前月比で減少し、欧州の景気減速に対する警戒感が強まった。

ユーロ圏諸国によるキプロス金融支援をめぐる先行き不透明感も続き、ダウ平均の下げ幅は一時約120ドルに達した。

しかし、引き続き米景気の回復期待は根強く、取引終了にかけて下げ幅を縮小。
シカゴ連銀のエバンス総裁やミネアポリス連銀のコチャラコタ総裁など、米金融当局の高官が相次いで金融緩和を支持する発言をしたことも、相場の底堅さにつながった。

米国債は買われ10年債の利回りは3日連続で低下し1.85%と今月初旬以来約3週間ぶりに1.9%を下回った。

ダウ平均は反落。ナスダックは続伸し、ほぼ2週間ぶりの高値で終えた。

業種別S&P500種株価指数は「電気通信サービス」「金融」、「IT」など6業種が下落し、「ヘルスケア」や「公益」が上昇した。

売買高はNYSEが約6億株(速報値)、ナスダック市場は約13.9億株(同)と連日の薄商い。

個別では、JPモルガン・チェースやバンカメが安い。英銀大手のロイヤル・バンク・オブ・スコットランドのADRも下落。英中銀イングランド銀行が英国の主要銀行に資本増強が必要と指摘したのきっかけだ。
ボーイングも安い。運航停止になっている新型機「787」について、運航再開にあたり米当局から飛行距離の制限を受けると報じられたことが嫌気された。
ホーム・デポや高級住宅建設大手のトール・ブラザーズなど住宅関連株の一角が下げた。27日発表の2月の米仮契約住宅販売指数が前月比で小幅に低下したことが上値を抑えた。
一方、ユナイテッドヘルス・グループやアルコアが上昇した。

 

日本株式市場

昨日、日経平均は配当落ち分を即日で埋め、先高観が強まるところだが、東証一部の売買代金は1兆8977億円と2日ぶりに2兆円を割り込み、約2週間ぶりの少なさだった。

相場的には新年度入りしたが、国内機関投資家は年度末で動けず、外国人投資家も29日が祝日(グッドフライデー)で動けずといった感じ。

配当落ち分即日埋めアノマリーは、あまりにも有名だが、配当落ち日後のアノマリーはあるのかと探してみたら...あった(^O^)/

配当落ち日後3営業日の日経平均のパフォーマンスが「トレーダーズ・ウェブ」に紹介されていた。参考になりそうなデータなので、以下、そのまま引用させていただく。

----------------------------------------------
1980年以降~2012年までの33年間で3月最終3日間の騰落をみると、14勝19敗と負け越し。バブル時の高値(1989年、38957円)を起点に、株価の推移だけでなく期末の株価も長期低迷が続いてきたことがわかる。ただ、2010年からは少しムードが変わってきており、今年度末が上昇で終われば、低迷から脱するサインとみることはできないか。

 日経平均はバブル高値を起点に期末株価も長期低迷
(1980年以降、3月最終3日間の騰落は14勝19敗)
-----------------------------------------------
1980年     20.31   ○    1997年    -469.05  ●
1981年     27.04   ○    1998年    -453.45  ●
1982年     56.66   ○    1999年    -180.40  ●
1983年     90.79   ○    2000年     -37.02  ●
1984年    400.81   ○    2001年    -638.63  ●
1985年     94.61   ○    2002年    -182.98  ●
1986年    800.03   ○    2003年    -379.21  ●
1987年      7.87   ○    2004年     -55.26  ●
1988年    637.55   ○    2005年    -123.35  ●
1989年    532.32   ○    2006年     369.42  ○
1990年  -1845.51   ●    2007年     -77.40  ●
1991年    -47.34   ●    2008年    -181.09  ●
1992年   -539.54   ●    2009年    -526.80  ●
1993年   -197.25   ●    2010年      93.57  ○
1994年   -829.87   ●    2011年     276.57  ○
1995年   -541.78   ●    2012年    -171.59  ●
1996年    392.08   ○    2013年       ? 
-----------------------------------------------

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向:
売り1540万株、買い1670万株、差し引き130万株の買い越し。
買い越しは16営業日連続。金額ベースは売り越し。

 
*** 追記 ***
10:01

外部要因でなにもない中、下げ幅拡大。国内要因(期末要因)か...

10:07
昨日、配当落ち分を即日で埋め、本日、その埋めた分を全て打ち消した。

まぁ、今日・明日の参加者減少、薄商いは大方の想定通り。
外国人不在なら、こうなることも想定の範囲内か。

11:01
3月第3週、19週ぶりに外国人投資家売り越しと発表された影響も大きそう...

株価指数000799.JPG
 

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コメント
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欧州債券市場3.27
南欧10年債利回りは揃って上昇し 
 =ポルトガルは直近9日間で8日上昇
ドイツ10年債利回りは1.27%まで低下
 =昨年7月危機並みに接近中

  欧州債券市場は リスク回避に走りだした とも見える
        これでは 株は買いにくい ようだ

月末3日間の 日米株価動向を見ると
  2007年以降は
    日経平均は ダウの完全コピー となっているようだ

             ダウ    日経平均
2000-2005   3勝3敗    全敗
    下げまくりの日経平均だったようだ

2006       - 45㌦   +369円
    小泉ラリー効果で日経平均は逆行高

2007       - 43    - 77
2008       -180    -181
2009       -316    -526
2010       +  6    + 93
2011       +122    +276
2012       + 15    -171
    2012は権利落ち日に日銀の意表をつくETF介入があり上昇 → 反動安だった

今年のここまでのダウは

 3.26  +112㌦
 3.27  - 33
 3.28  最終日でどうなるか?


日経平均は今日の移動平均線が

 20日線が  12200円程度  月内にあっても納得線だろう
 50日線が  11550円程度  これはないだろう

どうなるでしょうか?
2013/03/28(木) 11:06:20 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
チャートは崩れたかも
この価格からの押し目買いは中途半端でしょうね
騙しの連続でしたので12250辺りまで下げてきたら買ってみますが
それまでは売り目線です

12300が私の本日の下限」です
割れば走りそうなんですが
j-gaetの活躍しそうな気配です
2013/03/28(木) 11:34:13 | URL | B/N #-[ 編集]
適度な警戒は必要も...
B/N 様

J-GATE... 一昨年の2月導入でしたが
ご指摘の通り、下げの局面で機能発揮するイメージは強いですね。

ただ、一時期全盛を誇ったアルゴ取引も、ミスプログラムで巨額損失が米国で相次ぎ、最近は大人しくなってます。以前ほどの警戒はしなくていいのかも...

チャートに関しても、サーキットブレーカーが発動するような下げがあっても、中長期トレンドは崩れませんし、これもさほど警戒しなくてよさそうです^^;
2013/03/28(木) 13:17:19 | URL | to B/N 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
なるほど!
チャチャ 様

>欧州債券市場は リスク回避に走りだした とも見える

日本市場もここんとこ株買い・債券買いなんですよね。。。
何度も書いてますが、普通これって相容れないもの。
なにか変な感じはしますね。

>2007年以降は 日経平均は ダウの完全コピー となっているようだ

なるほど!詳細ありがとうございます!

>日経平均は今日の移動平均線が

移動平均もそうですが、そろそろ昨年11月からの相場(値幅)に対する調整があってもいいような気がしてます^^;
2013/03/28(木) 13:22:52 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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