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日経平均はSQ値(12072)、25日線(12085処)下で寄付き、急落。
その後、相場の強さか参加者の強気か、大きく切り返した。

しかし、SQ値、25日線まで戻せず...
でも、SQ値、25日線下に長い下髭を残した。

強い相場は継続中、調整中、調整初動、調整完了、如何様にも見える。

チャートからは今日の時点では何とも言えない、「明日次第」と見るのが無難だろう。

ただ、需給面からは、今日の前場は明らかに異様な出玉が見られた。

前引け時点(11時半)の225先物は約7.9万枚と大商い。
東証一部の22.2億株、1.39兆円に比べてもべら棒な売買高だ。

その現先のギャップを埋めるためか、前引けで巨大な現物買い(225型)が入り、前引けの日経平均は驚愕の「ないとこ高値引け」12107円(゜o゜)

一方、225先物の11時半時点の価格は12040円。その後も買われず、12030-12050で推移している。

こんな極端な商いは、リーマンショック時と大震災時以外で見たことがない。

前場の株先・債先も妙な商いに感じられた。

朝の寄付きから株先売り・債先売りで、巻き戻したかのような動き。
株先は9時10分頃から急速に切り返したが、債先は10時過ぎまで下げ続けた。
その後、株先は上げ幅拡大、債先は日中安値圏で推移し、11時半日中安値を付けた。

これらをそれっぽく解説(後付け講釈)すれば...

寄付きから9時10分まで、ポジション解消、巻き戻し。
9時10分から「売り過ぎた株先買い戻し・債先売り」、現物一部買戻し。
前引けで、売り過ぎた先物に対して現物(225型)買いで爆上げ。

こうみると辻褄は合うが、それでも妙な感じはする。

アルゴでとち狂った下げ幅を出し、手動で修正したのか...

なんにしろ妙な商いだった。いい経験をさせてもらった... そんな前場。

 
*** 追記 ***
12:12

なんやようワカラン前場だったが、先物が売られ過ぎたということだけは確かか。
先物の枚数、債先の動き、現物の買われ方、前引けの225型爆買いを見るとそう思う。

12:25
円買戻し再開。

12:31
後場、日経平均は前場終値から100円超のGDで始まった。なんじゃこりゃ( 一一)

12:57
昨日と同じく、特になにもない中、大きく値が動いた。
昨日はCTAの先物売り観測があったが、おそらく本日もそれだろう。
特定業者の裁定取引に引っ掻き回された... そんな一日か。

前引け後の東証の立会外バスケット取引: 約608億円とやや大きめ。
市場では、売買は僅かに売り決め(投資家の売り・証券自己売買部門の買い)との声。

12時45分時点の東証1部の売買代金は概算で1兆5587億円、売買高は同24億6755万株。

東証1部の値下がり銘柄は1181、値上がりは470、横ばいは62。

13:28
株式市場、円相場共にようやく一巡?

13:48
225は25日線下に髭を残しているが、CME清算値、SQ値、25日線、転換線下方での推移。
泥鰌の解散表明以降、転換線が下向きに転じたのは初。一時基準線割れも初。

TOPIXは-1σの攻防&ミニデッドクロス目前。週足ベースのチャート形状もよろしくない。
予断許さずの状況。

13:52
メガバンクが強含み、CORE30がプラ転。

14:01
本日の先物は記録的な枚数となりそう。
朝の急落に妙な感じがし、その後の戻し方も変な感じがするが...
これって先物が出来すぎていて、後追いで現物が来ている所為か。

14:13
先物主導といっていい一日だと思うが、先物の板が薄い。だから値幅が出たのか...

14:24
新興市場が全てプラ転。小型株指数も-0.16%まで下げ幅縮小。
逆張り万歳の個人を思わせる動き。

14:39
個人は絶好の押し目としてイケイケドンドンようだが、機関投資家の動きは鈍いようだ。起爆剤になるかと思われたメガバンクは失速。CORE30も戻せず。円相場はまた強含み。

15:01
下髭は長いが陰線引け。しかもサポート割れ。この下髭は割り引いてみた方がよさそう。

15:17
225先物は12万枚、TOPIXも10.7万枚の大商い\(゜ロ\)(/ロ゜)/
現物は薄く遅かったが、最終的には東一37.7億株、2.5兆円と膨らんで終えた。

あれ・・・現物が・・・遅れて・・・きたよ

終始そんなザラ場だった。見事な職人芸を見た気がする。CTAか...

株価指数先物000808.JPG
 

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コメント
この記事へのコメント
株価分布確率で見る日経平均
20日線基準のボリンジャー・バンドで
昨年来の BL-2割れ を調べてみます

         BL-2  日経平均安値  RSI9日
2012年
 6.4     8283円  8238円   15.83%
 7.25    8411   8328    14.98
 9.6     8657   8646    10.51
 10.11   8559   8514    18.31
 11.13   8690   8619    23.96
2013年
 4.2前場  11833  11805    35.90 

  こうしてみると 「目先」であれば下値到達 と見ることも可能かと

  RSI9日がまだ高いように見えるが
   昨年の各ボトムは 下値圏でのボトム なので RSIは低水準になって当然
   今回のボトム?は 高値圏でのボトム? なので RSIは低水準にはならない

引けがどうなるか? 
陽線引けとなるか?
2013/04/02(火) 12:38:51 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
Heywardさんがんばれ
新年度で調整入りする可能性のある流れで、下値余地はたっぷり。
昨日日中の下げに始まり、NSの下落。
そして本日、日柄的には見送る日でしたが、
日中12150までの戻りが期待できたのでこれまで切り替えしたポイントで少しだけ打診Lを指しておいたところ、見事に急落に巻き込まれ指値のLCが全く役立たず。
本日日中の11800台は買いだろうと思いましたが、この下落でNSには11600台も考えられる展開となり成行LCで撤退。軽いレバ狙いの予定が墓穴を掘りました。
本日この程度の下げは想定内とは言え、いきなりの急落とはややビックリ。
久しぶりに気を引き締めるにはよい体験でした。
2013/04/02(火) 12:45:24 | URL | 匿名希望 #-[ 編集]
松井店内残
やはり気になる店内残 ポイントを羅列すると
 
 買い残は3日連続で2500億円超
 売り残は4.1=307億円 ← 3.26=443億円 へ急減

  評価損益率では
 買い残 15日間連続のプラスが3.26にストップし 
      4.1=-5.297%へ悪化
 売り残 最大で3.27=-21.418%が損失確定の買戻しで 
      4.1=-17.524%へ改善

 今日の前場の急落でタブン売り残はさらに減少している可能性がある

 こうなるとファンドが狙って妙味のあるのは
        膨らんだ買い残の 追証への追い込み となるような気も

目先は仮に切り抜けても
 当面の火種はまだ残っているような気もしますが どうなのでしょうか?
2013/04/02(火) 13:17:14 | URL | チャチャ #A1vz8dvw[ 編集]
JーGATEの感想
少し気になるのがアルゴなのか急落してJ-GATEが活躍すると反応しやすくなるのか同じ動きをすることがあります
売りでも買いでも反応しやすくなるみたいな気がするんですが
私は感応の鈍い人間なので苦手なことです
2013/04/02(火) 14:19:43 | URL | B/N #-[ 編集]
火種
チャチャ 様

>20日線基準のボリンジャー・バンドで

株は25日、FXは21日で見ているため、そのようなアプローチは新鮮です。
勉強になります。ありがとうございます。じっくり考えてみます(^_-)-☆

>やはり気になる店内残 ポイントを羅列すると

私も気になってみてました^^

松井証券のネットストック信用取引指標(4月1日付)によると
信用残(億円) 評価損益率(%)
売り残 307.15 -17.524 ※倍率 8.253倍
買い残 2,534.85 -5.297
買い方の手の内が久しぶりに悪化している。

>今日の前場の急落でタブン売り残はさらに減少している可能性がある

後場切り返しはしたものの、買い方の手の内、需給は更に悪化でしょうね。

>膨らんだ買い残の 追証への追い込み となるような気も

投げさせて拾う... 禿鷹系のありがちな戦略^^;
ご指摘の通り、火種が残った感じはします。
2013/04/02(火) 18:21:01 | URL | to チャチャ 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
匿名希望 様

>本日この程度の下げは想定内とは言え

2年ぶり、震災直後並みの下げを想定内とはすごいですね。お見事です!
私はこの値幅は想定外でした^^;
2013/04/02(火) 18:24:55 | URL | to 匿名希望 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
上げ相場、下げ相場の特性
B/N 様

>売りでも買いでも反応しやすくなるみたいな

ご指摘の通り、売りでも買いでも反応しやすくなる事は確かですが
システム、プログラム云々よりも
上げ相場、下げ相場の特性として、下げの方が速くて大きいんですよね。
この点で、アルゴが機能しやすいのかと^^
2013/04/02(火) 18:28:09 | URL | to B/N 様 fm.Heyward #z1uogJ6Q[ 編集]
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