株と先物の勉強会

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5月15日の米国株式市場

ダウ平均： 12632.00 ▼63.35
ナスダック： 2893.76 ▼8.82
ドル円 ＮＹ時間17時： 80.16 −80.18
ユーロ円 ＮＹ時間17時： 102.03 −102.07
CME日経平均先物 円建て： 8845

ドイツの1-3月期GDPが予想を上回る改善。
ユーロ圏の1-3月期GDPは前期比横ばいとなり、リセッションを回避した。

米国では5月のNY連銀景気指数が市場予想を大幅に上回る水準へ上昇。
全米住宅建設業協会（NAHB）住宅市場指数が市場の予想以上に改善。
4月の小売売上高は11カ月連続で増加した。

良好な経済指標を受け、ダウ平均は一時60ドル以上も値上がりする場面があった。

しかし、前日にムーディーズがイタリアの銀行26行を格下げしたため、同国の銀行株と国債はこの日も売られていた。

午前9時頃に「パプリアス大統領が連立政権樹立に向けた仲介を断念」と伝わり、為替市場でユーロが急落。午後には、「ギリシャのパプリアス大統領が、国内の銀行から14日に7億ユーロの預金が流出したと述べた」と伝わり、欧州の債務問題が更に深刻化するとの警戒感が広がった。

ドルインデックスが12営業日連続で上昇。WTI原油先物は3日続落。商品市況が軒並み安となり、株式市場でも素材、エネルギーなど資源関連株が売られ市場の下げを主導した。

結局、ダウ平均は3日続落、1月19日以来ほぼ4カ月ぶりの安値で終えた。
ナスダックは続落、2月2日以来約3カ月半ぶりの安値で終えた。アップル株が下落し、指数を押し下げた。一方、フェイスブックが新規株式公開に伴う公募・売り出し価格の仮条件を引き上げ、フェイスブック株人気が波及するとの見方から関連銘柄の一角が買われ、指数を支えた。

業種別S&P500種株価指数は「素材」や「エネルギー」を筆頭に全10業種が下落。

売買高はNYSEが約8億7000万株（速報値）、ナスダック市場が約17億8000万株（同）。

個別では、四半期決算で売上高が市場予想を下回ったホームセンターのホーム・デポが下落。非上場の香水大手コティが買収提案を撤回したのを受け、化粧品大手のエイボン・プロダクツが急落。HPや非鉄のアルコアも下げた。
一方、オンラインゲーム大手のジンガが上昇。インターネットラジオのパンドラ・メディアも上げた。前日夕発表の四半期決算の内容と、売上高の見通しが市場予想を上回ったグルーポンも買われた。KBホームやホブナニアン・エンタープライゼスなど住宅建設株も高く終えた。

日本株式市場

ギリシャで政権樹立が不調に終わり、再選挙が実施される見込みとなった。
（次回選挙は6月10日か17日になる見通し。）

このネタでユーロ通貨及び世界の株価はこれまで下落してきた。
不合意も十分想定されたことなのだが、このことが発表されると、また下げた。

悪材料に関しては、知ったら始め

株価材料を織り込めない相場の不健全さを感じる(/_;)
こういう相場って、素人の方が稼ぎ易いのかもしれない。
知ってから売ればいいのであれば、知識も経験もイラナイ。

一方、プロ・ディーラーにも稼ぎ易い相場だろう。
株価材料の好悪を判断する必要はない。
ヨーイ・ドンの反射神経勝負。値幅妙味もある。

当面、投資家にとっては触り難い、こんな相場が続きそう。
一つの目途としては、次回選挙の6月10日-17日までが考えられる。
ただ、6月10-17日まで不透明なことは確定している。分かり切った不透明さなのだ。
分かり切った材料・環境で、調子に乗って売れば踏まされるという経験則もある。ｷｦﾂｹﾀｲ

尚、今朝発表された3月の機械受注統計は前月比2.8％減の7463億円。
マイナスは3カ月ぶりだが、市場予想の3.5％減は上回った。

内閣府は基調判断を「緩やかな増加傾向がみられる」に据え置いた。
1-3月期の四半期ベースは前期比0.9％増となり、2四半期ぶりのプラス。
4-6月期は2.5％増の見通し。
同時に発表した2011年度の受注額は前年比6.2％増の8兆9742億円。増加は2年連続。

そんなに悪くないと思うのだが...買われませんな。

好材料に関しては、知ったら終い

地合いの悪い時ってこういうものですな(=_=)

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り１４００万株、買い１１５０万株、差し引き２５０万株の売り越し。
売り越しは３営業日連続。金額ベースも売り越し。
　

***　追記　***
10：04
ドル高・円安となっているのだが、ドル高（ユーロ安）が嫌気され、円安は好感されず。
本当に織り込めない相場ですな(/_;)

10：31
TOPIX1％下げで日銀の介入があるかもしれない。
逆に言えば、日銀が動かないTOPIX1％下げまでは、安心して売れる。
介入がなく、更に下げれば、アルゴで下げ幅拡大の可能性もある。
と考えれば、売りの妙味の方がありそうだが... これまた分かり切った話なんだよな(^_^;)

11：02
下げてはいるが、ベタ凪ぎに感じる。またも静かすぎる下げ。

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（↑日中足: マネックス証券 チャートより拝借）
　

日経平均は12本連続陰線。

騰落レシオ(25)は、66.85。

東一新安値更新銘柄は555銘柄(゜o゜)

松井証券のネットストック信用取引指標によれば...
評価損益率は、売り-0.712％、買い-19.845％。

半年に一度程度の「よくある暴落」であれば、既に十分な下げ。

ただ、よくある暴落から「本物の危機」に変化することもある。

その確度は低そうだが、念のため警戒はしておきたい。

尚、本日発表された1-3月期ドイツGDP速報値は+0.5％（予想+0.1％）。
悪材料としか受けとめられていないユーロ安だが、独経済には追い風。
　

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ユーロが全面安。
対ドルでは1.2820台と1月中旬以来、約4カ月ぶりの安値。
対円では一時102円台と2月中旬以来、約3カ月ぶりの安値。

ユーロ下落・ドル高を嫌気し、WTI原油先物は約5カ月ぶりの安値へ下落。

日米の主要株価指数は共に、3-4カ月前の水準まで下落。

ユーロショートも4カ月ぶりの高水準へ積み上がった。

【5月8日時点のシカゴIMM・Non Commercialポジション動向】
カナダドル      +60095　(前週比-10128)
スイスフラン　　-16494  　 　     (-2183)
英ポンド     　  +25339 　　       (+8846)
日本円      　  -41093    　　　  (+9080)
ユーロ      -143984       (-36994)
NZドル     　　    +6224   　　　   (-1801)
豪ドル        　 +25104   　　　   (-27176)

4カ月前といえば、格付け会社が格下げ警告を繰り返し、1月13日の金曜日にS&Pがユーロ圏9カ国の格下げを発表したことが思い出される。

そして昨日は、ムーディーズがウニクレディトなどイタリアの金融機関26社の長期債務格付けを引き下げた。「ムーディーズは今月から世界の銀行100行余の格下げを開始する見通し」と既に報じられており、事前通告通りの動きだ。

またか... この一言に尽きる展開。

全てではないが、かなり多くの相場で、4カ月前程度の水準まで戻して（下落）いる。
特にユーロは同じような材料で、同じ水準まで下落し、同じロットが積み上がった。

3-4ヶ月サイクルで、ぐるっと一回転した感じだ。

こうも当時と状況が被ると、ここからまたユーロが「一旦」買い戻されそうにも思える。
そして、相対的にドルが下落→商品高→米株高。
こんなまたかのパターンが考えられるが...ｱﾏｲｶ!?

米株式市場と為替市場が、仮にそうなるとしても、日本株式市場では、裁定買いが尋常じゃないほど積み上がっている。（5月2日時点で2.1兆円。）

為替市場で、未だ高水準の円ショートも気掛かりだ。先週の円相場の横這いの動きを見ると、現在もさほど減少していないと思われる。まだ需給整理が必要か...

慎重にならざるを得ませんな(-_-;)
　

前引け後の東証の立会外バスケット取引：
70億円弱が成立。市場では、投資家の売りと買いは同水準との声。

12時45分時点の東証１部の売買代金は概算で6095億円、売買高は同11億2111万株。

値下がり銘柄数は1470、値上がりは156、横ばいは39。
　

***　追記　***
13：34
先週からの動きを見ると、更にユーロショートが積み上がっているように思える。
14-17万枚というのは明らかに積み上がり過ぎ。
使い古されたギリシャネタ、格下げネタにも飽きた。
常識的に考えれば、ユーロは「一旦」買い戻しが考えられるが...
非常識な豚、まともに織り込めない不健全な相場なんだよな。。。
決め打ちしないようにしたい。

13：57
小型、新興に関しては、本日ズドンだが、悲鳴は聞こえず。
下ヒゲを残しそうだが、コツンも聞こえず。
私の耳が遠いのか(=_=)

比較的余裕のある向きがようやく一部投げた様な感じなんだよな...

14：18
この時間で東一9000億円ちょいか...
それなりに出来ているが、このペースだと1.3兆円に届きそうもない。
なんか物足りないんだよな(-_-;)

14：25
日銀のETF買いが入ったとの観測があったが、それでもこんなもんか...
これまた物足りない(-_-)zzz

14：37
東一新安値銘柄が553銘柄＼(゜ロ＼)(／ロ゜)／
これとか、騰落レシオとか、信用評価損益率はヤリスギ・ビックリの数字なのだが...
全体としては物足りず。

14：43
為替市場ではリスク回避姿勢一服、グロベも上げ幅拡大だが、東京は鈍い；；

14：48
1.2兆円ぐらいいくかと思ったのだが、14時以降全く商いが膨らまず、未だ1兆円。

15：00
日経225先物mini、￥8905にて8870ロング決済・利確。（￥35抜き）

15：17
先物、決済ベース微勝ち、持ち越しなし。
現物、含みベース前日比微負け。
トータル、雀の涙勝ち。

ユーロも株も、一旦利益確定の買い戻しがあってもいい処と思うのだが...
買い戻しはさほど見られず。本物の危機と見てのショートHOLDなのか？GREEDなのか？

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5月14日の米国株式市場

ダウ平均： 12695.35 ▼125.25
ナスダック： 2902.58 ▼31.24
ドル円 ＮＹ時間17時： 79.83 −79.85
ユーロ円 ＮＹ時間17時： 102.37 −102.41
CME日経平均先物 円建て： 8865

ギリシャの政局混迷が続いていること、13日のドイツの州議会選挙ではメルケル氏率いるキリスト教民主同盟（CDU）が大敗したことなどを背景に欧州株式相場が大幅安。

3月のユーロ圏の鉱工業生産が市場予想に反して前月比で低下。
ユーロが全面安。対ドルでは1.2820台と1月中旬以来、約4カ月ぶりの安値となった。
WTI原油先物相場が95ドルを割り込み約5カ月ぶりの安値を付けた。
これを受けて株式市場でも石油や素材株などに売りが目立った。

前週、デリバティブ取引に絡んだ巨額損失を明らかにしたJPモルガン・チェースは、CIOの辞任を発表したが収益に対する不透明感が強く、売りが続いた。米国で金融規制強化の流れが強まることへの警戒感から、バンカメなど他の金融株も売られた。

NYSEの売買高は約8億株（速報）。ナスダック市場は約16億4000万株（同）。

業種別S&P500では、「金融」や「エネルギー」を筆頭に全10業種が下げた。

ダウ構成銘柄ではJPモルガンとバンカメが下落率の首位と2位を占めた。インテルやGEの下げも目立った。
一方、学歴詐称問題の責任を取ってトンプソンCEOの辞任を発表したヤフーが上昇。香水のコティからの買収提案を受け入れるかどうかを検討していると発表した化粧品のエイボン・プロダクツも買われた。

日本株式市場

ダウ平均は続落、1月31日以来約3カ月半ぶりの安値で終えた。
75日線（12987）割れ、雲下限（12913）割れ、100日線（12847）割れ。
ナスダックは反落、2月6日以来の安値で終えた。
S&P500種株価指数は、2月2日以来の安値で終えた。

ようやく下げたかといった印象。

下げのパターンも毎度御馴染の「金融株主導の下げ・ドル高・商品安・株安」。

日経平均は現在、2月7日以来の安値水準。
日経平均ドル建ては現在、1月19日以来の安値水準。
TOPIXは現在、1月19日以来の安値水準。

ようやく日米株の足並みが揃った。

日本株が年初から3月まで世界最強のパフォーマンスを見せ、その後先駆けて下落相場入り。米株が日本株の下げに続いた格好。世界の投資家の日本株の位置付けは景気敏感株とされているが、今回はモロにその動きとなった。

　
ムーディーズは14日、ウニクレディトなどイタリアの金融機関26社の長期債務格付けを引き下げた。「アウトルック」については「ネガティブ」を継続。

先月から言われていたことだ。特に驚きはない。
まだこれから続々とスペインなど数十行が格下げされるのだろう。
健全な市場であれば、既に織り込んでいるハズの材料。

東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り１８７０万株、買い１３３０万株、差し引き５４０万株の売り越し。
売り越しは２営業日連続。金額ベースも売り越し。

09：32
JASDAQ20、￥1122にて打診買い。
　

***　追記　***
10：02
TOPIXは平然と1％超の下げ。日銀への期待も警戒もすっかり消えてますな。

10：02
日経225先物mini、￥8870にてロング。

10：08
昨日までの地合いを引き継ぎ今日も小型、新興の下げがきつい。

10：19
先週初から追証売り観測はあったが、あまり目立たなかった。
今日の前場で、初めてそれっぽい投げが見られた気が...
それでもフローが物足りないんだよな。明日もこんなか(-_-)zzz

10：33
大きく下げた様な気はするが、CME清算値は8865。
これを基準にすれば、大した下げじゃない。
投げは見られるが、悲鳴と出来高を伴うほどではないか...

11：02
追証投げなら前場で一巡してオカシクないのだが・・・
このユーロの下げっぷり、円全面高を見ていると、もっと大きな動きかとの疑念も。
久しぶりに注目の後場となりそう。